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ANÁLISE E GESTÃO DO RISCO AGRÍCOLA Julho 2012. PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 2011/2012 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.

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1 ANÁLISE E GESTÃO DO RISCO AGRÍCOLA Julho 2012

2 PLANO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 2011/2012 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

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5 SEGURO RURAL - Modalidades

6 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro Agrícola; Seguro Pecuário; Seguro de Benfeitorias e Produtos Agropecuários; Seguro de Penhor Rural; Seguro de Florestas; Seguro de Vida; Seguro Aqüícola; e Seguro de Cédula Produto Rural – CPR.

7 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro Agrícola –Este seguro cobre as explorações agrícolas contra perdas decorrentes principalmente de fenômenos meteorológicos; –Cobre basicamente a vida da planta, desde sua emergência até a colheita;

8 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro Agrícola –Riscos cobertos: incêndio e raio, tromba d'àgua, ventos fortes, granizo, geada, chuvas excessivas, seca e variação excessiva de temperatura;

9 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro Pecuário –Garante a indenização em caso de morte de animal destinado, exclusivamente, ao consumo, produção, cria, recria, engorda ou trabalho por tração; –Aos animais destinados à reprodução por monta natural, coleta de sêmen ou transferência de embriões, cuja única finalidade seja o incremento e/ou melhoria de plantéis daqueles animais supramencionados;

10 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas É importante distinguir o Seguro Pecuário do Seguro de Animais –O seguro de animais garante a indenização, em caso de morte de animais classificados como de elite ou domésticos e não está enquadrado como seguro rural.

11 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro de Animais –Animais de Elite: os destinados ao lazer ou à participação em torneios/provas esportivas; –Animais utilizados, exclusivamente, na coleta de sêmen e transferência de embriões para fins distintos dos estabelecidos para o Seguro Pecuário;

12 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro de Animais –Animais Domésticos: aqueles adaptados ao convívio familiar e destinados, exclusivamente, à companhia de pessoas ou guarda residencial.

13 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro de Florestas –Garante o pagamento de indenização pelos prejuízos causados nas florestas seguradas, identificadas e caracterizadas na apólice, desde que tenham decorrido diretamente de um ou mais riscos cobertos.

14 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro Aqüícola –Este seguro garante indenização por morte e/ou outros riscos inerentes à animais aquáticos (peixes, crustáceos, etc) em conseqüência de acidentes e doenças.

15 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro de Benfeitorias e Produtos Agropecuários –Cobre perdas e/ou danos causados aos bens, diretamente relacionados às atividades agrícola, pecuária, aqüícola ou florestal, que não tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural.

16 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro de Penhor Rural –Indeniza as perdas e/ou danos causados aos bens, diretamente relacionados às atividades agrícola, pecuária, aqüícola ou florestal, que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural.

17 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro de Vida –Este seguro é destinado ao produtor rural, devedor de crédito rural, e terá sua vigência limitada ao período de financiamento, sendo que o beneficiário será o agente financiador.

18 Seguro Rural – Modalidades Ofertadas Seguro da Cédulo do Produto Rural –O seguro de CPR tem por objetivo garantir ao segurado o pagamento de indenização, na hipótese de comprovada falta de cumprimento, por parte do tomador, de obrigações estabelecidas na CPR.

19 Iniciativas Governamentais

20 O Governo Federal e o Seguro Agrícola Solução proposta pelo MAPA: Lei Federal nº , de 19 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 5.121, de 29 de junho de 2004

21 A subvenção econômica do prêmio do seguro rural – Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural; Criação do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural, das Comissões Consultivas e uma Secretaria Executiva; e, Estabelecimento do Plano Trienal do Seguro Rural; O Governo Federal e o Seguro Agrícola

22 Objetivos: – Reduzir o valor do prêmio; – Incentivar o aumento da demanda seguros; – Assegurar o papel do seguro rural como instrumento para a estabilidade da renda agropecuária; e, – induzir o uso de tecnologia nas empresas agropecuárias; O Governo Federal e o Seguro Agrícola

23 Percentuais de subvenção (2012):

24 Os valores máximos de subvenção ao prêmio, por beneficiário, foram unificados em R$ 96 mil para a modalidade agrícola e R$ 32 mil para o restante. O produtor rural poderá receber subvenção para mais de uma cultura, desde que o somatório do benefício não ultrapasse R$ 96 mil na modalidade agricola. O Programa de Subvenção

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27 O Programa de Subvenção (2010)

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29 O Programa de Subvenção (2008)

30 Comparativo PROAGRO, PROAGRO +, SEGURO PRIVADO (2008)

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33 De forma geral, o mercado de seguro rural ainda se encontra em um estágio embrionário; Na safra 2008/09, o mercado opera com oito seguradoras; São elas: o Allianz Seguros (antiga AGF); O Programa de Subvenção

34 o Aliança do Brasil o Mapfre Seguros o Nobre Seguros SBR o Porto Seguro Seguros o Seguradora Brasileira Rural (SBR) brasileirarural.com.br O Programa de Subvenção

35 o ITAÚ XL Seguros Corporativos S.A. o Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. O Programa de Subvenção

36 Atuação da Aliança do Brasil

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42 Custeio agrícola (familiar e patronal)

43 Seguradoras que Operam ou Operaram o Seguro Agrícola

44 Os Governos Estaduais e o Seguro Agrícola Solução proposta pelo Governo do Estado de São Paulo: Lei nº /02 – Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções ao prêmio de seguro das operações das cadeias de produção do agronegócio familiar.

45 Os Governos Estaduais e o Seguro Agrícola A Lei cria o Projeto Estadual de Subvenção do Prêmio do Seguro Rural, que se iniciou na safra 2003/04; O pagamento da subvenção é efetuado diretamente ao beneficiário do seguro, através da intermediação da seguradora participante do programa;

46 Os Governos Estaduais e o Seguro Agrícola Solução proposta pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul: Lei nº /99 – Regulamenta o Sistema Estadual de Seguro Agrícola e o Fundo Estadual de Seguro Agrícola

47 Quadro Comparativo

48 Indicadores

49 Prêmios e Sinistros - Agrícola

50 Sinistralidade - Agrícola

51 Riscos Cobertos pelas Seguradoras Coberturas Brasil (%) Argentina (%) Granizo3842,7 Granizo, geada, chuva excessiva 1,354,3 Multirisco593 Outras Coberturas1,7- Fonte: Mafra (2006)

52 Indicadores Mundiais Indicadores (US$) Argentina (2004) Espanha (2004) Brasil (2004) EUA (2003) Importância Segurada (bilhões) 2,711,10,240,6 Prêmios Arrecadados (milhões) 111,1637, Sinistros Pagos (milhões) 55,4474,936, Subvenção (milhões) -357, Fonte: Argentina, Espanha e Brasil - Mafra (2006); EUA – Glauber (2004)

53 Principais Entraves e as Ações Positivas

54 Seguro Agrícola – Entraves Alguns problemas necessitam de solução: Fraude (risco moral) e antiseleção; Eventos catastróficos; Poucos profissionais especializados no ramo; Inexistência de dados estatísticos/informações;

55 Fraude (risco moral) –Situação na qual o segurado decide por tomar certas decisões, cuja firma seguradora é incapaz de monitorar, acarretando no aumento do volume das indenizações pagas; –Tais decisões não seriam tomadas se o contrato oferecesse o correto incentivo; –Na prática, este problema é bastante relevante para a seguradora. Seguro Agrícola – Entraves

56 Seleção Adversa ou Antiseleção –Nesta situação a seguradora (sem conhecimento a priori) seleciona apenas os indivíduos de maior risco; –Como consequência, pode ocorrer o aumento das indenizações no final da safra; Seguro Agrícola – Entraves

57 Eventos catastróficos (evento generalizado, risco sistêmico) –Quando ocorre causa danos não apenas a um único produtor, mas para milhares de produtores em uma vasta extensão territorial; Seguro Agrícola – Entraves

58 Pouca experiência das seguradoras –O desconhecimento das peculiaridades de cada região podem levar a erros e decisões equivocadas dada a enorme diversidade pedoclimática e de relevo, além de disparidades sócio-econômicas aparentes; Seguro Agrícola – Entraves

59 Poucos profissionais especializados no ramo –Pode inibir o desenvolvimento de novos produtos, bem como atrasar o processo de indenização dado o pequeno número de técnicos responsáveis pelo processo de verificação de sinistros e peritagens; Seguro Agrícola – Entraves

60 Inexistência de dados estatísticos –Dados estatísticos são fundamentais para caracterizar a estrutura de risco dos produtores – fator essencial para qualquer programa de seguro agrícola; –Estatísticas – p. ex. produtividade agrícola - por propriedades rurais são praticamente inexistentes em nosso país; Seguro Agrícola – Entraves

61 Ações positivas no segmento

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63 Desafios...

64 PRODUTOS - O seguro de custeio e o seguro de produtividade

65 Principais Características dos Contratos Nos dias de hoje, existe no mercado dois tipos de contrato: o seguro agrícola de custeio; e, seguro agrícola de produtividade (rendimento).

66 Seguro Agrícola de Custeio Este tipo de seguro garante certo percentual do custeio da cultura que se pretende segurar; Em caso de sinistro o seguro indeniza o produtor em parte do crédito financiado para custeio mediante o pagamento de um prêmio (preço do seguro) no momento da contratação do seguro; Algumas seguradoras possibilitam o pagamento parcelado do prêmio.

67 Seguro Agrícola de Custeio Antes de prosseguir na explicação de como se calcula o prêmio é interessante explicar o que é o Limite Máximo de Garantia (LMG); Definimos Limite Máximo de Garantia como a multiplicação do custo de produção por hectare pela área total da cultura segurada informada na proposta de seguro.

68 Por exemplo, considere que Sr. José da Silva é proprietário de uma fazenda com área igual a hectares, no município de Ponta Grossa (PR); Suponha que ele decida segurar a toda a área de soja e que seu custo de produção (custeio) seja igual a R$ 400 por hectare; Desta forma, calculamos o LMG da seguinte forma: LMG = 400 R$/ha x ha = R$ O Programa de Subvenção

69 Seguro Agrícola de Custeio O prêmio será calculado multiplicando-se o LMG pela taxa de prêmio cobrado pela seguradora; É importante destacar que cada seguradora cobra uma taxa diferenciada por município; Supondo que uma seguradora hipotética denominada Proteção Seguros S.A. cobre uma taxa de 6% para segurar a cultura da soja, em Ponta Grossa;

70 Seguro Agrícola de Custeio Nesta situação, o prêmio a ser pago pelo Sr. José será: Prêmio = 0,06 x R$ = R$ Para a soja o percentual de subvenção é igual a 50%; Assim, o produtor paga 50% e o Governo Federal se responsabiliza pelo pagamento da outra metade;

71 Seguro Agrícola de Custeio No exemplo, a subvenção e o prêmio serão iguais a: Subvenção: R$ Prêmio pago efetivamente pelo produtor: R$ Note que o total subvencionado não ultrapassou o limite que é de R$ ; Agora, considere o caso em que a seguradora Proteção, ao invés de taxar em 6%, precifique em 18%.

72 Seguro Agrícola de Custeio Nesta nova situação o prêmio total a ser pago será igual a: Prêmio = 0,18 x R$ = R$ Com a subvenção de 50% para a soja, o produtor pagaria o valor de R$ ; Porém, o limite de subvenção é igual a R$

73 Seguro Agrícola de Custeio Desta forma, o Governo Federal subvencionará o produtor em R$ , e por outro lado, o produtor terá de pagar em prêmio a diferença: R$ ; Em caso de perda total, o valor indenizável corresponderá a determinado percentual do LMG, em função da fase da cultura; Em caso de perdas parciais, a indenização é calculada com base em um índice de perda definida por:

74 Seguro Agrícola de Custeio Índice de perda = (PS - PC) / PS Em que: PS = produtividade segurada em (sacas/hectare), determinada pelo segurado na contratação do seguro; PC = produtividade obtida em (sacas/hectare), determinada por vistoria no final do ciclo de produção;

75 Seguro Agrícola de Custeio No exemplo do Sr. José imagine que ao contratar o seguro, ele decide segurar 20 sacas por hectare em seus hectares; Tudo corria bem até que inesperadamente houve uma estiagem durante o ciclo de produção; Percebendo que sua lavoura fora afetada pela seca, o Sr. José aciona o seguro; Rapidamente a seguradora Proteção desloca o perito para verificar o dano;

76 Seguro Agrícola de Custeio O perito comprova, no final do ciclo de produção, que a produtividade na área atingida é de 15 sacas/ha; Com base nessas informações, o índice de perda será: Índice de perda = ( ) / 20 = 0,25 Ou seja, em função da seca a produtividade foi reduzida em 25%; Se não tivesse seguro o Sr. José teria prejuízo.

77 Seguro Agrícola de Custeio Considerando que 100% da área tenha sido afetada e supondo um preço de R$ 22 por saca, o prejuízo total seria: Prejuízo = 22 R$/sc x 5 sc/ha x ha = R$ Como o Sr. José é um produtor averso ao risco, o seguro foi contratado;

78 Seguro Agrícola de Custeio Em vista disso, ele receberá uma indenização que será igual ao índice de perda multiplicado pelo LMG subtraída a franquia; Considere que a seguradora estabeleça uma franquia dedutível igual a zero para os seus segurados. Assim, teremos:

79 Seguro Agrícola de Custeio Indenização = {[(PS - PC) / PS] x LMG} – franquia Indenização = [(índice de perda) x LMG] – franquia Indenização = 0,25 x R$ Indenização = R$ O Quadro 2 resume as operações realizadas pelo Sr. José:

80 Seguro Agrícola de Custeio Área total3.000 ha Custo de produção (custeio)R$ 400/ha Limite Máximo de Garantia (LMG)R$ Taxa de prêmio (Proteção Seguros) Situação 1Situação 2 6%18% Prêmio total Situação 1Situação 2 R$ R$ Percentual de Subvenção (soja)50% Prêmio efetivo pago pelo produtor Situação 1Situação 2 R$ R$ Produtividade segurada20 sc/ha Evento climático adversoSeca Produtividade obtida15 sc/há Índice de perda0,25 IndenizaçãoR$ Prejuízo sem seguroR$

81 Seguro Agrícola de Produtividade No seguro agrícola de produtividade, o índice de perda é exatamente o mesmo do seguro de custeio; A diferença no mecanismo de indenização é a forma de cálculo do Limite Máximo de Garantia; Neste caso, definimos LMG como a quantidade de sacas seguradas multiplicada pelo valor da saca e pela área total segurada.

82 Seguro Agrícola de Produtividade LMG = produtividade segurada (sc/ha) x preço (R$/sc) x área total segurada (ha) Para ilustrar, vamos retornar à fazenda do Sr. José da Silva; Suponha que a produtividade segurada permaneça a mesma, ou seja, 20 sc/ha; Admita ainda que o preço da saca de soja seja igual a R$ 22/sc e que toda a área seja segurada;

83 Seguro Agrícola de Produtividade O LMG será dado por: LMG = 20 sc/ha x 22 R$/sc x ha = R$ Considere que o índice de perda seja o mesmo do caso anterior: 0,25; Ademais, a seguradora estabeleça uma franquia dedutível igual a zero;

84 Seguro Agrícola de Produtividade Desta forma, a indenização é calculada multiplicando-se o LMG pelo índice de perda subtraída a franquia: Indenização = [(índice de perda) x LMG] – franquia Indenização = 0,25 x Indenização = R$

85 Seguro Agrícola de Produtividade O prêmio sem subvenção pago pelo Sr. José será igual a R$ , quando a taxa for igual a 6%, e igual a R$ , considerando a taxa de 18%; Com a subvenção, na primeira situação ele pagará efetivamente um prêmio de R$ ; Na segunda situação, o prêmio é igual a R$ ; O Quadro 3 resume as operações realizadas pelo Sr. José:

86 Seguro Agrícola de Produtividade Área total3.000 ha Produtividade segurada20 sc/ha Preço da saca da soja22 R$/sc Limite Máximo de Garantia (LMG)R$ Taxa de prêmio (Proteção Seguros) Situação 1Situação 2 6%18% Prêmio total Situação 1Situação 2 R$ R$ Percentual de Subvenção (soja)50% Prêmio efetivo pago pelo produtor Situação 1Situação 2 R$ R$ Evento climático adversoSeca Produtividade obtida15 sc/ha Índice de perda0,25 IndenizaçãoR$ Prejuízo sem seguroR$

87 Seguro Agrícola de Produtividade O prêmio sem subvenção pago pelo Sr. José será igual a R$ , quando a taxa for igual a 6%, e igual a R$ , considerando a taxa de 18%; Com a subvenção, na primeira situação ele pagará efetivamente um prêmio de R$ ; Na segunda situação, o prêmio é igual a R$ ; O Quadro 3 resume as operações realizadas pelo Sr. José:

88 Seguro Agrícola de Faturamento VALOR 1/5/2011 O grupo segurador Banco do Brasil e Mapfre, ainda em fase de formatação oficial, lançará, assim que obter a aprovação da Susep, um seguro agrícola destinado a cobrir prejuízos causados pelas oscilações de preço da soja. O produto, batizado de Seguro Faturamento Agrícola, protegerá ainda o produtor contra catástrofes climáticas, como chuvas de granizo ou secas….

89 COBERTURA BÁSICA DE FATURAMENTO Riscos Climáticos: Incêndio e raio; tromba dágua; ventos fortes e frios; granizo; chuva excessiva; seca; geada; e variação excessiva de temperatura. Risco de Preço: redução do preço base contratado da cultura segurada. Faturamento Garantido cobertura garantida pelo nível de máxima responsabilidade da seguradora em função das variáveis de produtividade e de preço base. Este seguro garantirá indenização nos casos em que o FATURAMENTO OBTIDO com a cultura segurada (soja) seja inferior ao FATURAMENTO GARANTIDO na Apólice/Certificado de seguros.

90 COBERTURA BÁSICA DE FATURAMENTO Faturamento Esperado (FE) Faturamento Esperado (R$/sc) = Área Segurada (ha) x Produtividade Esperada (sc/ha) x Preço Base (R$/sc) Preço Base (R$/sc) Média dos últimos 15 preços de fechamentos (preço de ajuste) das cotações referenciadas no contrato padronizado de soja da BM&F-BOVESPA, convertido em reais, anteriores a data de contratação do seguro. Faturamento Garantido (FG) = LMI da Cobertura Básica de Faturamento Faturamento Garantido (R$) = Faturamento Esperado (R$) x Nível de Cobertura (%)

91 COBERTURA BÁSICA DE FATURAMENTO Faturamento Obtido (FO) Faturamento Obtido (R$) = Área Segurada (ha) x Produtividade Obtida (sc/ha) x Preço de Colheita (R$/sc) Preço de Colheita (R$/sc) Média dos últimos 15 preços de fechamentos diários do Indicador de Preço Disponível da Soja Esalq/BM&F-BOVESPA, anteriores a Data de Execução discriminada na apólice de seguro, em reais (R$) por saca. Percentual Máximo de Responsabilidade da Seguradora (PMRS) Percentual expresso na Apólice que, aplicado ao Faturamento Esperado, determinará em R$ a responsabilidade Máxima da Seguradora passível de indenização.

92 Faturamento Esperado - FE Faturamento Garantido - FG Nível de Cobertura - NC FE FG Faturamento Obtido 2 Com Indenização Fat. Obt. < Fat. Gar. Ex.: 2 COBERTURA BÁSICA DE FATURAMENTO Ex.: 1 FE FG Sem Indenização Fat. Obt. > Fat. Gar. Faturamento Obtido 1 Mecanismo da Cobertura Vencimento da Cobertura FG = Produtividade Esperada x Área x Preço Base x Nível de Cobertura

93 Ferramentas Auxiliares Sensoriamento Remoto

94 O sensor do satélite decompõe a luz e gera várias imagens simultaneamente denominadas bandas espectrais

95 Índice de vegetação (monitoramento da biomassa) - Imagens de Satélites Set Nov Dez Jan Mai Processamento Índice de vegetação Ciclo de desenvolvimento da cultura Jun Jul Ago Set Out Fev Mai

96 Monitoramento Integração de sensores: métrica e frequência Mapeamento: classificador automático e Interprete treinado Elaboração do projeto para organização de dados espaciais no SIG

97 Mapeamento e integração de sensores TM: Informação espacial MODIS: Informação espectro-temporal MODIS TM

98 CLASSIFICAÇÃO DA SOJA

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100 IMAGEM NÃO CLASSIFICADA

101 IMAGEM CLASSIFICADA

102 GESER/ESALQ (2012) ÁREAS DE SOJA (hectares)- 2008/2009 Municípios do Estado do Paraná

103 ÁREAS DE SOJA (hectares)- 2008/2009 Municípios do Estado do Paraná

104 PROJETO RENDIMENTO Aplicar SR e SIG em agrometeorologia para monitorar rendimento das áreas mapeadas VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS DataPrecipitação Quinzenal TaU.R /10/ mm18°C /10/ mm20°C /11/ mm17°C90... geoidEstadoMunicípioProprietário ParanáCascavelJoão B ParanáCascavelMarcelo A ParanáCascavelIrineu C. Neto... geoidSoloManejo Lt... VARIÁVEIS AGRONÔMICAS CADASTRO MAPEAMENTO DataNDVITsƒPARFVRn 15/10/20080,220°C40% /10/20080,617°C60% /11/20080,723°C80% VARIÁVEIS DE SENSORIAMENTO REMOTO

105 PROJETO RENDIMENTO Núcleo de Monitoramento do GESER Monitoramento da umidade disponível à cultura: critério científico e independente baseado no potencial do SR em monitorar seca meteorológica e seca agrícola

106 Detecção de áreas afetadas

107 Serranópolis do Iguaçu Época observada : Novembro/08,Dezembro/08 e Fevereiro/09 Imagem:20/12/2008

108 Assis Chateaubriand Época observada : Dezembro/08,Janeiro/09 e Fevereiro/09 Imagem:20/12/2008

109 Goioerê Época observada : Dezembro/08,Janeiro/09 e Fevereiro/09 Imagem:20/12/2008

110 Ferramentas Auxiliares Monitoramento Climático

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113 Precipitação 20/09 a 20/10/2007 Precipitação: 20/9 a 20/10/07 – média hist. (40anos)

114 O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) permite não só mapear a vegetação, mas também medir a quantidade e a condição da vegetação em uma determinada área. Utilizado no estudo do ciclo de crescimento da vegetação e na análise de eventuais perturbações em seu ciclo sazonal.

115 Evento seca ocorre quando o valor do SPI é igual ou menor a -1 e tem seu fim quando o índice torna-se positivo. Dentro de sua escalas os valores menores ou iguais a -2 indicam seca extrema e os maiores ou iguais a 2 umidade extrema

116 Ferramentas Auxiliares Zoneamento Agrícola de Risco Climático

117 Zoneamento Agrícola Indica datas de plantio, por município, correlacionadas com o tipo de solo e o ciclo das cultivares, de forma a diminuir as chances de adversidades climáticas coincidirem com a fase mais sensível das culturas;

118 Zoneamento Agrícola Probabilidade de 80 %: – seguindo-se seus indicativos existe a chance de ocorrerem 8 anos favoráveis a boas colheitas, em um horizonte de 10 anos;

119 Parâmetros de Entrada

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121 ASPECTOS ATUARIAIS Precificação de Contratos

122 Precificação de contratos A precificação de um contrato de seguro agrícola deve levar em conta alguns parâmetros de interesse: – Produtividade esperada; – Variância (risco) da produtividade; e, – Distribuição de probabilidade da produtividade.

123 E(perda) = Pr(perda)*E(perda|perda ocorreu) Taxa de prêmio = E(perda)/produtividade garantida Precificação de contratos

124 Produtividade

125 Precificação de contratos Produtividade

126 Precificação de contratos Produtividade

127 Limitação dos dados: – Fazendas não possuem históricos de suas produtividades; – Os dados apresentam correlação espacial autocorrelação; – Presença de tendência e heteroscedasticia (variância não constante); As seguradoras utilizam dados de produtividade municipal para precificarem os contratos – implicações para o problema da seleção adversa; Precificação de contratos


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