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Bancos no Brasil Até 1994 Muitos bancos estatais Ganhos inflacionários Inflação chegou a 50% a.m – float de ate 30% am Após 1/7/94 – Plano Real – Inflação.

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1 Bancos no Brasil Até 1994 Muitos bancos estatais Ganhos inflacionários Inflação chegou a 50% a.m – float de ate 30% am Após 1/7/94 – Plano Real – Inflação de 2% a.m – Receitas créedito/tarifas/trading

2 Regulação do SFN Lei 4595/65 Lei 6024/74 RAET - DL 2321/ Regime de administração especial temporária MP 1182/95 - Lei 9447/97 Ampliou a responsabilidade solidária dos controladores PROER - Lei 9710/98 – medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional PROES – MP 1514/96 reed. 2192/70

3 RAET Regime de Administração Especial Temporária Perda de mandato dos antigos dirigentes. Nomeação de Conselho Diretor com amplos poderes de gestão Com poderes legais para a venda de ativos e passivos para outras instituições Sem interromper nem suspender as atividades normais da instituição Separação do banco bom do banco ruim

4 Caso Banco Nacional - Unibanco 335 agências, incluindo NY, Miami e Nassau, e 366 PABs. 652 contas de crédito bancário (natureza 917) em 185 agências com saldo devedor equivalente a 5 vezes o PL, representando 75% das operações de crédito. O Banco Central do Brasil usou o PROER para reduzir o estoque de " moeda podre" do FCVS no sistema financeiro, financiando sua compra pelo banco sob intervenção e aceitando estes títulos como garantia dos empréstimos concedidos ao mesmo.

5 Objetivos Evitar o risco sistêmico. Reestruturação societária. Preservação dos contratos. Responsabilização dos administradores e controladores (moral hazard).

6 Resolucoes do CMN Criação do Fundo Garantidor de Crédito – Res. CMN 2211/95 Internalização do Basileia I – Res. CMN 2099/94 Consolidação de coligadas – Res. CMN 2283/96 Central de Risco de crédito – Res. CMN 2390/97 Exigência de Controles Internos – CMN 2554/98 Possibilidade de Acordos de Compensação – CMN 3039/02 (atual CMN 3263/05)

7 Riscos Acordo da basiléia Requerimentos de capital baseados em expectativas de perda econômica. Risco de mercado Risco de crédito Risco operacional

8 Riscos de mercado Variação dos preços dos ativos financeiros Vértices: – Ações (equity); – Moedas (cambial); – Taxas de juros; – Commodities. Volatilidade => medida de dispersão dos ativos Correlação entre mercados=> diversificãção

9 Riscos de crédito Risco de não cumprimento das obrigações contratuais – Morosidade no cumprimento – Não pagamento total ou parcial das obrigações – Deterioração da situação creditícia (rating) Gestão do risco de crédito – Papel dos bancos – especialistas na precificação – Garantias – Derivativos de crédito – Securitização

10 Risco de crédito Risco da contraparte – Relações contratuais – devedor não cumpre obrg Risco emissor – Emisão de títulos pelas empresas Risco país – Ambiente no qual a contraparte opera Risco de liquidação – Processo de cumprimento das obrigações

11 Risco operacional Perdas decorrentes de : – Processos internos falhos ou inadequados – Pessoas – Sistemas – Eventos externos Inclui o risco legal – Basel II

12 Risco de liquidez Falta de recursos líquidos para saldar obrigações Importância em cenários de stress – Cláusulas de chamada de margem – Vencimento antecipado – Vendas alavancadas

13 Normas do BACEN Risco de mercado – Resolução CMN 3464 Risco operacional – Resolução CMN 3380 Risco de liquidez – Resolução CMN 2804

14 Crise financeira internacional 2008 Mercado americano de hipotecas Excessiva assunção de riscos mal precificados Securitização de recebíveis – venda financiada Falhas regulatórias

15 Distribuição e pulverização no mercado Securitização de recebíveis Instrumentos derivativos de crédito

16 Contágio da crise Contratual Preços de mercado

17 Contágio no Brasil Variação da cotação do US$ em função de: – Venda de ativos de investidores estrangeiros para cumprimento de obrigações no exterior; Mercado de derivativos Cópia de ptax.xls planilha aracruz.xls


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