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Regressão e Mínimos quadrados Renato Assunção DCC-UFMG.

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Apresentação em tema: "Regressão e Mínimos quadrados Renato Assunção DCC-UFMG."— Transcrição da apresentação:

1 Regressão e Mínimos quadrados Renato Assunção DCC-UFMG

2 Nem sempre queremos interpolar Relação entre duas quantidades x e y Relação não é perfeita devido a: –Erros de medição –Ignorância sobre o fenômeno –Impossibilidade de obter todas as informações necessárias

3 Fontes de imprecisão Relação é perfeita teoricamente mas existem erros de medição. A lei de OHM diz respeito à relação entre corrente, tensão e resistência: RI=V onde: –I é a corrente em ampéres –V é a tensão em volts –R é a resistência em ohms Fixe um resistência R e faça algumas medições de I e V. Elas não seguem a relação acima PERFEITAMENTE.

4 Ignorância e falta de informação Não sabemos exatamente o que faz com que Y varie mas parece ser x. Taxa de desemprego e Inflação: relação inversa (curva de Phillips) Um gráfico de Y versus x mostra que existe uma relação, talvez não causal, entre y e x. Qual o mecanismo extao que relaciona x e y?

5 Falta de informação Acreditamos que exista uma relacao perfeita entre x e y Mas não conseguimos medir x: caro, impossível, ou muito demorada, ou destrutiva do material... Medimos apenas um indicador grosseiro de x, uma quantidade z. A relação entre y e z não é perfeita.

6 Relação entre x e y Mede-se n pares de pontos x e y Fazemos uma tabela com os pontos. Processo químico X = temperatura da reação Y = Produção (yield) 25 medições em diferentes níveis de temperatura do processo

7 Gráfico dos 25 pontos

8 Relação entre x e y Não é uma reta perfeita. Mas podemos ver que existe um reta α + βx subjacente tal que Y α + βx Como encontrar esta reta?

9

10 Dados de mortalidade Y = Número de pessoas mortas, por faixa etária, dentre os membros do fundo de pensão do Banco do Brasil. Dados a partir de 20 anos e por idade simples: –20 anos = 1 morte –21 anos = 4 mortes –22 anos = 3 mortes, etc.

11 Número de mortes (Y) versus idade (X)

12 Relação entre y e x? Morte está associada a idade. Maior idade maior chance de morrer num dado ano Queremos estimar a probabilidade de morte entre idades x e x+1 dado que está vivo à idade x Seja q x = Prob(Morte em [x, x+1) | vivo em x) Como q x está associado com x? Esperamos que q x cresça com x. Onde está essa relação no gráfico anterior? O que está faltando?

13 Falta levar em conta mais um fator Precisamos saber o número de pessoas que estavam vivas no início do ano em cada faixa etária. Este número é o número Pop de EXPOSTOS AO RISCO de morte. Y é claramente associado com Pop. Se Pop = 5, Y não pode maior que 5! Duas faixas com probabilidade de morte iguais (digamos 0.01): –uma com Pop=100 esperamos contar 1 morte –Outra com Pop=10000 esperamos 100 mortes

14 Y x idade (esq) e Pop x idade (dir)

15 Plot de Y versus Pop=expostos Não é o que queremos ver...

16 O que precisamos ver? Precisamos ver como a probabilidade de morte varia com idade. Divida o número de mortes Y pelo número de expostos Pop em cada idade Isto dá a proporção daqueles vivos em cada idade que acabaram falecendo durante o ano. Esta proporção deve estar associada com q x = probabilidade de morte por faixa etária. Plotar esta proporção versus idade.

17 Não está bom ainda... O que falta?

18 Ah…o que um logaritmo faz… Relação parece linear, não?

19 Regressão LINEAR de log(y/exp) versus idade

20 Parâmetros da regressão linear Como interpretar os parâmetros de uma regressão linear? Considere a relação teórica/postulada entre o valor esperado de Y quando x esta fixado num certo valor. Seja x = x este valor esperado de Y quando x esta fixo x = x y 0 xx+1 Incremento em x ao passar de x para x+1 é 1 O incremento é o MESMO VALOR 1 QUALQUER QUE SEJA o x de onde se parte.

21 Parâmetros da regressão linear - 2 Isto é, se x=20 e mudamos para x=21, o valor esperado de Y muda: ele varia da quantidade 1 Este incremento não depende do nível x de onde começamos: se x=45 e mudamos para x=46, o impacto no valor esperado de Y continua sendo o mesmo valor 1 Isto é uma forma muito simples de descrever o impacto em μ x da ação de variar x em uma unidade. É um resumo muito simples de entender: mude x em uma unidade e você estará mudando o valor esperado de Y em 1

22 Interpretação dos parâmetros em GLM Como interpretar os parâmetros da regressão quando usamos log(Y)? Como antes, considere a relação teórica/postulada entre o valor esperado de Y (isto e, x ) e o valor de x –log(Y x /Exp x ) a + b*x ou seja Y x /Exp x = q x exp(a + b*x) Temos q x = exp(a) * exp(b*x) = exp(a) * [ exp(b) ] x Ou seja q x = A * B x –onde A = exp(a) e B=exp(b) Se mudamos da idade x para a idade x+1, a probabilidade de morte passa de q x = A * B x para q x+1 = A * B x+1 A razão entre estas duas probabilidades é igual a –q x+1 /q x = ( A * B x+1 ) / ( A * B x ) = B Isto é, q x+1 = B q x E ISTO VALE PARA TODO x

23 O que o parâmetro mede? Temos q x+1 = B q x onde B=exp( ) Pelo ajuste, 0.06 B exp( 0.06) = Isto é, a mortalidade aumenta em aprox 6,2% a cada ano adicional. Ao passar de 30 para 31 anos de idade, a chance de morrer em um ano aumenta em 6.2% Ao passar de 80 para 81 anos, a chance também aumenta nos mesmos 6.2%

24 Modelos estatísticos Compare a situação de conhecimento atual com aquela com a qual começamos. Poucos cálculos depois e sabemos agora que, a cada ano de idade, a mortalidade aumenta em 6.2% aproximadamente. Podemos até mesmo obter um intervalo que diz quão boa (ou quão ruim) é essa aproximação. Um intervalo de 95% de confiança para 1 é dado por * = (0.053, 0.068) –onde é o standard error da estimativa (ver saída do R) O I.C. de 95% para B=exp( 1 ) é –(exp(0.053), exp(0.068)) = (1.054, 1.070)

25 Modelos estatísticos Quanta economia de explicação, quanta concisão para explicar um fenômeno complexo. A cada ano adicional de idade aumentamos em aproximadamente 6.2% a chance de morrer em um ano. Com grande confiança podemos dizer que esse aumento está entre 5.4% e 7.0% Este é o poder, a beleza, a importância dos modelos estatísticos. Extrair toda a informação possível de um grande conjunto de dados. Informação é uma descrição sintética do mecanismo que está gerando os dados.

26 E outros grupos? Os dados anteriores eram para homens não-fumantes. O quadro é outro para mulheres não- fumantes. E também outro para fumantes. Podemos rodar um modelo separado para cada conjunto de dados.

27 Ajustes separados MasculinoFeminino Não Fumante Fumante

28 Modelo único com covariáveis Modelo único com duas covariáveis: sexo e idade. Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) idadetot sexo fumo idadetot:sexo idadetot:fumo

29 Ajuste CONJUNTO MasculinoFeminino Não Fumante

30 Graficos:

31 The landmark Doll and Peto study (1976) on smoking and heart attack deaths. Doll and Peto collected data on thousands of British doctors, many of whom smoked, and many did not. The unit of analysis was the number of person-years, of which over 180,000 were collected. The outcome of interest was death due to coronary thrombosis. The explanatory variables of interest were smoking and age (because heart attack deaths increase with age).

32 Data for the Doll and Peto study agecat smoker died person_y * agecat = 1 for 35-44, 2 for 45-54, 3 for 55-64, 4 for 65-74, 5 for * smoker = 1 for yes, 2 for no * deaths = deaths in group due to coronary thrombosis * person_y = total person-years of exposure for group

33 Regression-style poisson model. poisson deaths smoker age1 age2 age3 age4, exposure(person_y) Poisson regression Number of obs = 10 LR chi2(5) = Prob > chi2 = Log likelihood = Pseudo R2 = deaths | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] smoker | age1 | age2 | age3 | age4 | _cons | person_y | (exposure)

34 Predição de preços imobiliários Qual o valor de um imóvel? Existem softwares para fazer esta predição de forma automática a partir de varias características do imóvel. Menos subjetivo, mais rápido, primeira avaliação Como um software desses pode ser construído?

35 Preços de imóveis Coletamos precos de 1500 imoveis a venda no mercado de BH Alguns sao caros, outros sao baratos. O que faz com que os precos dos imoveis variem? As três coisas mais importantes que afetam o valor de um imóvel...

36 Localização Localização: – dividir a cidade em pequenos áreas Outra abordagem mais simples: –localização e status socio-economico; –status e mensurados por renda. –Renda e medida pelo IBGE em 2000 pequenas áreas da cidade. –Renda do chefe do domicilio Então: localização = renda media da região onde esta o imóvel.

37 Outras características do imóvel Ano da construção Área total do imóvel Numero de quartos Numero de suítes Quantos aptos por andar? possui salão de festas? 0 ou 1 Possui piscina? 0 ou 1 ETC... Ao todo, 30 características numéricas para cada um dos 1500 imóveis.

38 Visão matricial Organizar os dados como vetores e matrizes. preços: um vetor Y de dimensão 1500 As características: matriz 1500 x 30 –Cada linha = um imóvel –1ª. coluna = renda media da regiao –2ª. coluna = ano da construção –3ª. coluna = área total –Etc.

39 Visão matricial Precos de 1500 imoveis Vetor de dimensao caracteristicas de 1500 imoveis Matriz X de dimensao 1500 x 30

40 Preco e uma soma ponderada Procuramos um modelo matematico simples que possa explicar, a partir das características, porque alguns imóveis são caros e outros são baratos. Área total: quanto maior o imóvel, maior o preço.

41 Influencia de área Vamos fazer uma primeira aproximação, talvez muito grosseira e sujeita a revisões. Mas será um ponto de partida. Vamos imaginar que, APROXIMADAMENTE, o preço aumenta linearmente com a área do imóvel. Isto e, que o preço Y a + b * area

42 Um gráfico com 150 imóveis Rodrigo, usei o seguinte: area <- runif(150, 50, 500) y <- abs( * area + rnorm(150, 0, 100)) plot(area, y, ylim=c(0, max(y))) Deixe comentado no arquivo.tex para eu modificar mais tarde se necessario. Cada ponto e um imovel O eixo vertical tem os precos (em milhares de reais) O eixo horizontal tem as areas (em metros quadrados) Parece que o preco e, grosseiramente, uma funcao linear da area Isto e, Y a + b*area

43 Um gráfico com 150 imoveis area <- runif(150, 50, 500) y <- abs( * area + rnorm(150, 0, 100)) plot(area, y, ylim=c(0, max(y))) abline(50, 2) Reta no grafico corresponde a esta equacao: Preco Y *area

44 Área não e tudo Dois imóveis com praticamente a mesma area possuem preços diferentes. O que causa a diferença? Idade do imóvel? Dois imóveis, com áreas iguais: se um for mais velho, provavelmente será mais barato.

45 Ampliando o modelo inicial Podemos entao imaginar que a idade traz um impacto adicional ao nosso modelo de preco. Neste momento, temos Y a + b*area Já vimos ate mesmo que a 50 e b 2 Podemos agora acrescentar o impacto de idade imaginando que: –Y a + b*area + c*idade Como maior idade reduz o preço, devemos ter c < 0

46 Um modelo ainda mais complexo Mas o preço não depende apenas de area e idade. Dois imóveis com mesma área e mesma idade podem ter preços bem diferentes dependendo de: –Sua localizacao (renda da sua regiao) –Numero de suites –Numero de vagas na garagem –Etc. Cada fator pode ser acrescido ao modelo inicial de forma linear

47 Modelo mais complexo Vamos considerar um modelo que, a partir das 30 características do imóvel, fornece uma predição do preço da seguinte forma: Y e aproximadamente igual a a + b*area + c*idade + d*localizacao + ETC... O problema e: –como encontrar os valores de a, b, c, etc. que tornem a aproximação a melhor possível?

48 O problema de forma matemática Queremos que cada um desses 1500 valores seja aproximadamente igual a uma combinação linear das 30 características (mais a constante a) Podemos escrever isto de forma matricial

49 O problema de forma matemática Para facilitar a notação no futuro, vamos escrever os pesos que multiplicam cada característica como b 0 (para a constante), b 1 (para area), b 2 (para idade),..., b 30 para a presenca ou não de salão de festas

50 O problema de forma matricial Coloque estes valores como um vetor de dimensão 1500

51 Forma vetorial Y e um vetor de dimensão 1500 escrito como combinação linear de 31 vetores, cada um deles de dimensão Problema: encontrar os coeficientes b 0, b 1,..., b 30 que tornem a aproximação acima a melhor possível.

52 A solução do problema Veremos com detalhes mais tarde no curso como resolver este problema. Neste momento, basta dizer que nosso problema fica reduzido a um sistema de equações lineares Ou ainda, a um problema de inverter uma certa matriz quadrada.

53 A matriz de desenho X Seja X a matriz 1500 x 31 abaixo (note que ela tem uma coluna composta apenas de 1s):

54 Solução: uma sistema linear A solução b=(b 0, b 1,..., b 30 ) t de nosso problema e dada pelo vetor 30 x 1 que e a solução desta equação matricial: X t X. b = X t. Y Ou ainda, b = (X t X) -1 X t. Y A matriz X t X e de dimensão 31 x 31 Como vamos inverte-la?

55 A geometria dos mínimos quadrados Explicar...


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