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Mai/2004 Sistema de Informações de Crédito - SCR Febraban/ABBC/ABBI.

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Apresentação em tema: "Mai/2004 Sistema de Informações de Crédito - SCR Febraban/ABBC/ABBI."— Transcrição da apresentação:

1 Mai/2004 Sistema de Informações de Crédito - SCR Febraban/ABBC/ABBI

2 Mai/2004 Agenda da Apresentação Introdução Consulta às informações do SCR –Consulta às informações via web –UC 35 – Gerar Arquivos –Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081 –Geração de Arquivo Clientes em carteira Doc3082 –Características do documento Aspectos gerenciais da solicitação de arquivos Autorizações para consulta SCR e spread bancário Desafios para as Instituições Financeiras Desafios para o Banco Central Informações Relevantes

3 Mai/2004 Introdução

4 Mai/2004 Documentos do sistema Documentos de envio mensal de dados –3030 – Dados agregados –3020 – Dados individualizados Documentos e arquivos de devedores relevantes (envio semestral) –3025 – Solicitações de devedores efetuada pelo Bacen –3026 – Dados enviados pelas IFs Documentos e arquivos de devolução de dados –3081 – Solicitação de geração de arquivos pelas IFs –3082 – Arquivo de dívida consolidada gerado pelo Bacen Instituição Financeira enviando DOCUMENTOS Banco Central enviando ARQUIVOS

5 Mai/2004 Devolução e envio de arquivos CRC x SCR Doc 3030 Doc 3020 Doc 3026 Rotinas de Qualidade BD Controle BDOperacional Carga de dados Instituição Bacen Internet Web-Service Doc3082 PSTAW10 Doc3082 Sistema SCR Instituição Bacen Doc 3010 BD PDEV300 PDEV310 Sistema CRC (atual)

6 Mai/2004 Consulta às informações do SCR

7 Mai/2004 Consultas IFs Acesso web info. de dívida consolidada dos clientes solicitados Geração de arquivo - clientes solicitados no arquivo AÑAAA...ÑA 100 mil Clientes 50 mil Autorizações mil - info. de dívida consolidada 3020 Geração de arquivo - clientes em carteira

8 Mai/2004 Formas de acesso aos dados do SCR Geração de Arquivo – Clientes solicitados Geração de Arquivo – Clientes em carteira 12...ClientesAÑA...ÑAAutorizações Acesso via web Acesso via web-service InstituiçãoFinanceira BancoCentral web Acesso via web 1 – Na página do sistema, IF identifica o cliente pelo CNPJ/CPF 2 – IF consulta o cliente a) consulta às próprias informações b) consulta às informações no SFN 1 – Instituição prepara documento 3081 com clientes que deseja receber informações 2 – Instituição envia documento para Banco Central pelo PSAW10 3 – Banco Central recebe o arquivo 4 – A noite, Banco Central calcula as dívidas consolidadas do cliente em relação ao SFN 5 – Banco Central disponibiliza arquivo 3082 no PSTAW10 6 – Instituição recebe arquivo Geração de Arquivo – Clientes solicitados Geração de Arquivo – Clientes em carteira 1 – Instituição envia documento 3020 com seus devedores, preenchendo a tag Autorização 2 – Documento é processado e aceito na base de dados do SCR 3 – Instituição acessa a internet e solicita a geração de arquivos para sua carteira de clientes 4 – A noite, Banco Central busca na data-base mais recente, clientes que têm autorização 5 – Banco Central obtém as dívidas consolidadas do cliente em relação ao SFN 6 – Banco Central disponibiliza arquivo 3082 no PSTAW10 7 – Instituição recebe arquivo Acesso via web-service 1 – Na página do sistema, IF recebe arquivos necessários para instalar web-service 2 – Computador da IF organiza as demandas para consulta 3 – Computador da IF encaminha solicitação de consulta ao SFN por meio do serviço web service 4 – Computador do Banco Central recebe pedido, processa e transmite informações on line 5 – Computador da IF recebe informações

9 Mai/2004 Consulta às informações via web

10 Mai/2004 Quanto de informação existe no SCR? Antes de acessar qualquer informação!!!! –Consultar condições de processamento –Acessar Doc 3020 IFs processadas Volumes processados

11 Mai/2004 Acesso aos dados Info. consolidada no SFN –Síntese de Uma Data-base –Fluxo de Vencimentos Consolidados –Histórico das 13 Datas-base –Modalidade x Data-base –Modalidade x Situação de Vencimento Informação da própria IF –Síntese de Uma Data-base –Fluxo de Vencimentos Consolidados –Histórico das 13 Datas-base –Modalidade x Data-base –Modalidade x Situação de Vencimento –Modalidade x Nível de Risco –Fluxo de Vencimentos Consolidados por Nível de Risco Relatórios disponíveis SFN e info. da própria IF

12 Mai/2004 Valor que define o limite de R$ Consultas às Informações do Cliente Resumo dos Conceitos Carteira Ativa (A) Prejuízo (B) Carteira de Crédito (A+B) Repasses Interfinanceiros (C) Coobrigações (D) Responsabilidade Total (A+B+C+D) Crédito a Liberar (E) Risco Total (A+B+C+D+E)

13 Mai/2004 Resumo dos Conceitos –Exposição em Moeda Estrangeira –Crédito Rotativo a Liberar –Campos Operações Amparadas por Medida Judicial Operações Amparadas por Medida Judicial (Responsabilidade Total) Quantidade de Operações Amparadas por Medida Judicial –Início do Relacionamento com o SFN e Início de Relacionamento com a IF –Maior Responsabilidade Total Data-base –Arredondamento Reais mil

14 Mai/2004 Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081

15 Mai/2004 Geração de Arquivo Clientes Solicitados no Doc3081 Doc Consulta dos Dados dos Clientes no SCR –Formato XML eXtended Markup Language –Schema Schema é uma biblioteca de regras para o validador aplicar sobre o documento XML disponibilizado na página de leiautes, quando a funcionalidade for colocada em produção

16 Mai/2004 Geração de Arquivo Clientes Solicitados no Doc3081 Regras e limites para solicitação de 3082 por Doc3081 –Quantidade de cliente por arquivo: máximo de –Quantidade de arquivos por mês: máximo de 20 Em função da demanda, esses limites podem ser alterados –Regras CPF (11 dígitos) e CNPJ (8 dígitos): –CPFs incorretos não serão verificados Doc3081 esperado apenas depois do Doc3020 da respectiva data-base ser Processado –Se enviado, documento será rejeitado

17 Mai/2004 Geração de Arquivo Clientes em carteira

18 Mai/2004 Geração de arquivo clientes em carteira 3020 – Abr/03 Cliente 1A Cliente 22A Cliente 34ÑA Cliente 83A 3020 – Mai/03 Cliente 1A Cliente 22A Cliente 34A Cliente 83A 3020 – Jun/03 Cliente 14A Cliente 25ÑA Cliente 34ÑA Cliente 109A 1 – Estamos no mês de maio e solicito a geração de arquivos para a database Maio. Quais clientes constarão do Doc 3082? Cliente 1 Cliente 22 Cliente 34 Cliente 83 Cliente 14 Cliente 25 Cliente 34 Cliente – Chegou um novo arquivo e solicito a geração de informação para a data base Maio. Quais Clientes constarão do Doc 3082? a – Por que o cliente 1 não é informado? b – Por que o cliente 109 é informado? a – E se solicito a geração para a data base Abril? b – Porque nesse caso o cliente 34 é informado? Cliente 1 Cliente 22 Cliente 34 Cliente 83

19 Mai/2004 Regras e limites Regras e limites para solicitação de 3082 via web –Impossibilidade de acesso: Durante o período em que recebemos parte relevante dos arquivos, a geração de arquivos não poderá ser solicitada –Solicitações que estiverem na fila serão geradas se houver janela de processamento 9 dias –4 dias antes da data-limite de envio dos Doc3030 e Doc3020, –o próprio dia limite e 4 dias depois –Limite máximo de solicitações Podem ser solicitados no máximo 3 arquivos por mês para quaisquer datas bases Recomendamos às instituições baixar a base de dados mais antiga –mensalmente a base de dados é atualizada e a data base mais antiga é retirada Atenção: O envio de Doc3081 e o acesso web pode continuar nesse período Importante: Nesse mês (Mai/04) a regra não está em vigor

20 Mai/2004 Doc3082 Características do documento

21 Mai/2004 Arquivo 3082 Independentemente da forma de solicitação de arquivo, o leiaute de devolução será idêntico A geração do arquivo é sempre Batch –Solicitar Arquivo Consolidado dos Clientes no SFN –Doc3081 – Consulta dos Dados de Clientes no SFN ClientesAÑA...ÑAAutorizações

22 Mai/2004 Arq 3082 Arq3082 – Leiaute disponível na WEB –Clientes sem dívida no sistema – aparecem no arquivo de retorno sem dados –Cliente com CNPJ/CPF mal formatado – aparecem no arquivo de retorno sem dados Diversas informações sobre a geração do arquivo, as operações e o cliente. –Dados das operações com maior abertuira

23 Mai/2004 Exemplo Doc 3082

24 Mai/2004 Envio doc 3081 pode gerar mensagens de erro –Se houver erro: Relatório com mensagens de erro Regras aplicáveis são idênticas às da etapa 1 de qualquer arquivo Se não houver erro: –Arquivo 3082 Consulta ao processamento –Independente do modo de solicitação a consulta será realizada na opção Consulta a solicitações efetuadas –Essa funcionalidade ainda não está disponível para documentos 3081 Doc 3082 solicitado por arquivo

25 Mai/2004 Aspectos gerenciais da solicitação de arquivos

26 Mai/2004 Medida Judicial e Vício de Contrato Exclusão de cliente por medida judicial Exclusão de operação por medida judicial Exclusão de operação por vício de contrato –Dados excluídos não aparece nenhum dado – Cliente 1 » possui um empréstimo de R$ na IF XYZ » não possui operações de crédito em outras IFs – Cliente 2 » não possui nenhuma operações de crédito no SFN – Cliente 1 » possui um empréstimo de R$ na IF XYZ » não possui operações de crédito em outras IFs – Cliente 2 » não possui nenhuma operações de crédito no SFN – IF W » Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ no SFN – Cliente 1 » possui um empréstimo de R$ na IF XYZ » não possui operações de crédito em outras IFs – Cliente 2 » não possui nenhuma operações de crédito no SFN – IF W » Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ no SFN – IF XYZ » Recebe uma ordem judicial efetua exclusão do cliente por medida judicial do Cliente 1 – Cliente 1 » possui um empréstimo de R$ na IF XYZ » não possui operações de crédito em outras IFs – Cliente 2 » não possui nenhuma operações de crédito no SFN – IF W » Consulta Cliente 1 verifica que ele possui um empréstimo de R$ no SFN – IF XYZ » Recebe uma ordem judicial efetua exclusão do cliente por medida judicial do Cliente 1 – IF W » Consulta Cliente 1 nenhuma operação encontrada / nenhum dado apresentado » Consulta Cliente 2 nenhuma operação encontrada / nenhum dado apresentado

27 Mai/2004 Medida Judicial e Vício de Contrato Marcação sub judice por medida judicial –Dados exibidos normalmente –Adicionalmente os dados também são considerados em Operações Amparadas por Medida Judicial – Cliente 3 » possui um financiamento imobiliário de R$ na IF XYZ » não possui operações de crédito com outras IFs – IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ no SFN – IF XYZ » Recebe uma ordem judicial efetua marcação sub judice por medida judicial da operação de financiamento imobiliário do Cliente 3 – Cliente 3 » possui um financiamento imobiliário de R$ na IF XYZ » não possui operações de crédito com outras IFs – IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ no SFN – Cliente 3 » possui um financiamento imobiliário de R$ na IF XYZ » não possui operações de crédito com outras IFs – Cliente 3 » possui um financiamento imobiliário de R$ na IF XYZ » não possui operações de crédito com outras IFs – IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ no SFN – IF XYZ » Recebe uma ordem judicial efetua marcação sub judice por medida judicial da operação de financiamento imobiliário do Cliente 3 – IF W » Consulta Cliente 3 verifica que ele possui um financiamento imobiliário de R$ no SFN e adicionalmente verifica que ele possui 1 operação de R$ Amparada por Medida Judicial / Operações Sub Judice

28 Mai/2004 Processamento Regras de geração de arquivo –A geração dos Doc3082 solicitado via Doc3081 antecede a geração dos Doc 3082 solicitado via web Documentos 3081 prevalecem sobre solicitações via web –A geração de arquivo compete com a carga de dados no banco de dados operacional dos documentos 3030/3020/3026 de qualquer IF Processo de geração de arquivos ocorre de forma escalonada para evitar sobre-posições

29 Mai/2004 Processamento Solicitações de IFs distintas –Ordem cronológica decrescente Solicitações da mesma IF –Momento 1 Ordem cronológica de recepção das solicitações de 3081 –Momento 2 Depois de processada uma solicitação, a solicitação seguinte da mesma IF é colocada no final da fila

30 Mai/2004 Tempo de resposta O tempo de resposta na geração de arquivos depende da demanda por informação Objetivo inicial a ser atingido na geração de informação é de cerca de 40 milhões de consultas/mês

31 Mai/2004 Uso de robô O uso de robô não será permitido pelo sistema As instituições devem trabalhar utilizando os arquivos como provedores de informação para integrar aos processos atuais –Na próxima fase de desenvolvimento do SCR, o Banco Central incluiu uma solução de devolução de informações utilizando tecnologia web service.

32 Mai/2004 Utilização das informações

33 Mai/2004 Compartilhamento de informação A devolução de informações foi planejada relacionando- se o processo de envio e a potencial utilização dos dados pelas instituições

34 Mai/2004 Conteúdo: SCR x CRC

35 Mai/2004 Autorizações para consulta

36 Mai/2004 Autorização para consulta Lei Complementar 105 –Art. 1º - As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. –Art. 1º - As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. § 3o Não constitui violação do dever de sigilo: observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil –I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; Resolução 2.724/00 – Art. 3. As instituições mencionadas no art. 1. poderão consultar as informações consolidadas por cliente constantes do sistema, desde que obtida autorização especifica do cliente para essa finalidade.

37 Mai/2004 Autorização para consulta Autorização para acesso aos dados do cliente é imprescindível –Em qualquer hipótese de forma de acesso ao SCR Caso 1 –Autorização deve ser conferida no momento da efetivação da consulta / envio do Documento 3081 Caso 2 –Considera as autorizações informadas no Doc3020 da última data- base Autorizações retiradas devem ser corrigidas pela web antes da solicitação do arquivo Acesso via web Geração de Arquivo – Clientes solicitados Doc 3081 Geração de Arquivo – Clientes em carteira

38 Mai/2004 SCR e spread bancário

39 Mai/2004 CRC: limitações do sistema atual A atual Central de Risco de Crédito já compartilha informações relevantes para a análise de risco mas... –O sistema está estruturado em consultas individuais Não permite escala para incluir-se em processos automatizados –O sistema precisa de linha dedicada para o Sisbacen –A forma de acesso é pouco prática e estática A CRC só funciona sobre um software emulador de terminal 3270 Resultados: –O número de consultas é relativamente pequeno 2,5 milhões de consultas mês –A informação não está incorporada a sistemas automatizados de concessão

40 Mai/2004 SCR–o que muda para o spread? O SCR permitirá um relevante aumento de escala no número de consultas –Devolução de arquivos permite a utilização da informação em diferentes carteiras –Expectativa de devolução de 40 milhões de consultas/mês Maior facilidade de acesso ao sistema Aumento da quantidade de informação devolvida

41 Mai/2004 Contudo... –O sistema ainda possui alcance limitado no mercado varejo –Limite de R$ não atinge as principais modalidades de financiamento das classes C e D: Varejo mole Linha branca Linha marrom Micro-eletrônica Micro-crédito CDC consumo Cheque especial PF SCR–o que muda para o spread? No momento, todo o esforço está dirigido na direção de viabilizar a utilização das informações com o valor atual.

42 Mai/2004 Desafios para as Instituições Financeiras

43 Mai/2004 Desafios Autorização –Instituições devem obter autorização específica dos clientes para acessar o sistema –Organizar o processo de consulta vinculando automaticamente à autorização não é trivial Versões dos documentos –O conteúdo do SCR varia ao longo do tempo, Sistema de compartilhamento Tempestividade x compleitude da informação –É necessário guardar contexto das decisões do processo de crédito Utilização na modelagem

44 Mai/2004 Desafios Qualidade de dados –Aumentar o padrão de qualidade da informação prestada ao sistema Os valores informados têm qualidade em padrões adequados –Principais desvios observados: Prestador de Garantia Fidejussória Garantia Não Fidejussória, Seguro e Assemelhado Taxa Efetiva Anual –Percentual da taxa efetiva equivalente à parcela prefixada dos juros incidentes no curso normal da operação Taxa Referencial ou Indexador –identificação do tipo de taxa referencial ou indexador Variação Cambial Doc3020 – CEP e Doc3030 – Localização –identificação da dependência que concedeu a operação Porte das empresas –Visão do cliente pela Instituição Financeira

45 Mai/2004 Desafios Vinculação dados enviados aos dados recebidos –Confrontação da posição na instituição financeira (dados enviados) com a posição do SFN (dados recebidos) Senhas de acesso –Circularização da informação traz benefícios para quem encaminha dados corretos ao sistema –Reduz custos de auditoria –Aumenta a qualidade dos dados –Convênios com instituições para fornecimento de senha/ acesso aos dados do sistema

46 Mai/2004 Desafios Incorporação dos dados ao processo de crédito – 1 –Exemplo 1 – Gestão de carteiras, filtro negocial para política de crédito Qual o percentual de participação do banco nos créditos do cliente? O quanto quero ficar exposto a este cliente? Quais operações são o foco? –Modalidades –Tipos de clientes –Classificações de risco –Exemplo 2 – Gestão de carteira – perguntas freqüentes Que operações estou perdendo para o mercado? –Em que carteiras ou condições sou competitivo? –Aferição em relação ao desempenho real da carteira, com defasagem de 1 mês Para quais dos meus clientes, o mercado manteve, aumentou ou reduziu a exposição?

47 Mai/2004 Desafios Incorporação dos dados ao processo de crédito – 2 –Exemplo 3 – modelagem de empresas – variáveis Pequena empresa Média e grande empresa –aumento de inadimplência no SFN em percentual –Exemplo 4 – modelagem de empresas – filtro Se, então não contratar

48 Mai/2004 Desafios Incorporação dos dados ao processo de crédito – 3 –Exemplo 5 – campanha de pré-aprovado Avaliação do comprometimento com o SFN em relação à capacidade de endividamento do cliente –Operações em dia Filtros de atraso –Exemplo 6 – gestão de carteira e cálculo de classificações de risco - cliente (doc 3020) Critérios objetivos para aferir atraso e constatar evento de default Consistência e facilidade para back testing

49 Mai/2004 Desafios Incorporação dos dados ao processo de crédito – 4 –Exemplo 7 – modelagem para financiamento de veículos – web- service Integração das informações do SCR com demais bases de dados para tratamento em modelos –Exemplo 8 – Novo Acordo de Capital Apuração sistemática da base de dados de crédito –A base de dados é auditada pelo Banco Central todos os meses Probabilidade de Inadimplência (PD) Perda dada inadimplência (LGD) –Vinculação dos contratos renegociados e recuperações com dados dos principais contratos de origem –Garantias e garantidores Exposição no momento da inadimplência (EAD) –Principais exposições da instituição –Modelagem prospectiva

50 Mai/2004 Desafios para o Banco Central

51 Mai/2004 Desafios para o Banco Central Concluir a entrega do SCR no primeiro semestre 2004 –Dimensão do sistema Maior base de dados do Bacen Arquivo mais complexo recebido pelo Bacen –Validador foi disponibilizado externamente pela primeira vez 740 páginas web Cerca de linhas de código Cerca de classes Java –Projeto inovador –Recursos humanos especializados –Custos de desenvolvimento relevantes Orçamento contingenciado –Respeito aos pré-requisitos das instituições Correções pontuais e devolução de arquivos com performance são base para implantação do SCR

52 Mai/2004 Desafios para o Banco Central Tempo de resposta –Tamanho da demanda por informação é desconhecido Velocidade de atendimento é decisiva para viabilizar decisões de crédito Objetivo inicial a ser atingido na geração de informação é de cerca de 40 milhões de consultas/mês Precificação dos serviços prestados –Critério coerente –Preço justo para viabilizar manutenção do sistema Data Warehouse –Produção de informações úteis para a compreensão do mercado de crédito no Brasil Segmentação para viabilizar comparação entre instituições financeiras –Posição competitiva Pesquisa no crédito

53 Mai/2004 Informações Relevantes

54 Mai/2004 Cronograma: Transição Consulta SFN pela web 08/03/04 –Consultar Informações de Cliente – (IFs) dados do SFN SCR – produção controlada21/05/04 –Geração de arquivos –Correção de documentos SCR – produção plenaEm avaliação –Desativação da CRC –Clientes passam a receber relatórios das CAPs –Instituições permanecem enviando o Doc3010 Plano de contingência –Final do mês de junho (?) Em produção

55 Mai/2004 Comunicado Funcionalidades em produção Objetivo da fase de produção controlada –Período mínimo de 1 mês –Migração para produção implicará desativação da CRC –Permanece a obrigatoriedade de envio de docs e registro de medidas judiciais na CRC Limites de utilização das funcionalidades –Disponível no site Manutenção das orientações da Carta Circular 3126/04 Perfis de acesso disponíveis Nova configuração da mesa de atendimento

56 Mai/2004 Facilidades oferecidas Treinamento em conjunto: Febraban, ABBC e ABBI –Cadastramento de medidas judiciais –Consulta às informações via web –Geração de arquivo com clientes no SFN –Correção de Dados e Qualidade Mesas de Atendimento –Transmissão e processamento dos arquivos Nas regionais e no –Consultas e demais funcionalidades (11) / 7728 / 6436 / Site do SCR


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