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Primeiro precisamos falar do ÍNDICE no presente, que é o Ibovespa. Este índice é calculado com base em uma carteira teórica composta por cerca de 70 ações.

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2 Primeiro precisamos falar do ÍNDICE no presente, que é o Ibovespa. Este índice é calculado com base em uma carteira teórica composta por cerca de 70 ações de maior liquidez nos últimos meses. A Bovespa, diariamente, divulga no site a composição e suas regras. O que é? IBOVESPA moCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&i dioma=pt-br

3 Seu valor em pontos é: Soma das cotações x suas qtdes teóricas formam o índice ibovespa (1968). Cotado a cada 30s. Em planilha pode se calcular em tempo real. Na última queda de 9% chegou e estar abaixo dos 10% mas não parou. O que é? moCarteiraTeorica.aspx?Indice=IBOVESPA&i dioma=pt-br

4 Agora que conhecemos o Ibovespa a vista, podemos falar do Ibovespa Futuro, conhecido também por índice futuro, índice, ou mesmo como futurão. O índice futuro é um derivativo – deriva de ativo - que indica a expectativa do mercado para o valor do IBOVESPA NO FUTURO, ou seja, no dia do vencimento do contrato futuro. O que é o Índice Futuro IBOVESPA + TAXA de expectativa (vamos usar a Selic) = valor do futuro. se IBOVESPA pontos INDICE FUTURO = x 1+(12%AA ^22/252) = ,86 pontos Índice Futuro

5 Índice futuro = ibovespa + taxas de jurosÍndice futuro = ibovespa O Índice Futuro é o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.

6 Índice Futuro Índice futuro = ibovespa + taxas de juros Índice futuro = ibovespa no vencimento O Índice Futuro é o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses. futuro ibovespa taxa

7 COMO FUNCIONA

8 No mercado futuro negociamos, contratos futuros! Contratos futuros são acordos de compra/venda de um ativo para uma data futura a um preço estabelecido entre as partes da negociação. O que se negocia é a variação em pontos do momento de entrada até o encerramento da posição. No índice cada ponto é R$ 1,00. Então se o mercado está a , cada contrato vale R$ ,00. No mini: Se o mercado está a , cada contrato vale R$ ,00 No mini índice cada ponto é R$ 0,20, então com 5 lotes cada 100 pontos vale 100 reais. Contrato Futuro

9 Assim, uma compra de cinco lotes de mini índice a seguida de venda dos 5 lotes a , gera um lucro ou ajuste de 100 pontos ou R$100,00 O que se negocia é a variação em pontos do momento de entrada até o encerramento da posição. Compra de 5 x x 0,2 = Venda de 5 x x 0,2 = Ajuste = – = R$100,00 Se dormir posicionado a bolsa apura um valor de fechamento e AJUSTA todas as posições em abertos após cada pregão. Isso reduz risco. Contrato Futuro

10 AJUSTES O termo ajuste tem duas aplicações. Ajuste de fechamento do mercado. Se o ajuste de fechamento foi ( média ponderada dos últimos 15 minutos de pregão), então os limites de máxima serão e de mínima Ajuste da sua posição. comprado ou vendido Seu preço de entrada será ajustado para o de fechamento da bolsa, recebendo ou pagando a diferença, dia após dia até o seu encerramento. Contrato Futuro

11 AJUSTES Ajuste da sua posição. DAYTRADE Variação em pontos X lotes x Tamanho do contrato. Posição: Variação do preço de entrada para o ajuste do fim do dia. D+1 Encerrando: Variação da zerada para o ajuste anterior. Contrato Futuro

12 Margem de garantia

13 Alavancar em bolsa é estar posicionado em uma quantidade financeira acima do normal. Assim, com uma margem de 500 reais pode se operar 1 lote ou contrato de mini índice no daytrade, que vale ,00. Assim se com 500 reais compro 1 mini índice e ele sobe 1%, saindo de para , meu ajuste foi de: 110,00 ( 550 x 0,2). Se os 500 reais valorizassem 1% o ganho seria 5 reais. 110/5= 22 X sobre a margem. Margem de garantia Alavancagem

14 »Eddie Murphy fundamentos e psicologia / Jonh Murphy Analise Técnica Trading Places – 1993 – Trocando as Bolas Imagine that – Imagine só Margem de garantia

15 Índice GRANDE mini ÍNDICE

16 Índice Míni Índice Código: IND Liquidez: 5 em 5 contratos Meses de vcto.: Meses Pares Horários: 10:00 as 18:30 Código: WIN Liquidez: 1 em 1 contratos Meses de vcto.: Meses Pares Horários: o mesmo Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00 Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em e vendeu em Ganho de 500 pontos ou R$ 500,00 por contrato X 10 contratos = R$ 5.000,00 Cada 100 pontos equivalem a R$ 20,00 Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em e vendeu em Ganho de 500 pontos ou R$ 100,00 por contrato X 10 contratos = R$ 1.000,00

17 Hedge Especulação Objetivos dos contratos futuros de indice FinalidadesFinalidades

18 O índice futuro tem limite de oscilação de 10% (exceto na semana do vencimento). Se der algum problema não tem como zerar no dia. Caso Nahas e Torres Gêmeas. Hedge com Índice

19 Hedge de Índice Investidor tem uma carteira de ações de R$ ,00 (Petr4, Vale5, Ggbr4, Itsa4, Lren3, Bbdc4, Ogxp3, bvmf3) O índice futuro está pontos Se cada mini-índice vale 0,20 da cotação, então 1 mini = R$ ,00 Para fazer o hedge preciso vender 9 contratos de mini-índice. Cenário 1 - Mercado caiu 10% Minha carteira de ações está valendo R$ ,00 Estou com lucro de R$ ,00 na minha posição vendida em mini-índice Resultado R$ ,00 Cenário 2 - Mercado subiu 10% Minha carteira de ações está valendo R$ ,00 Estou com prejuízo de R$ ,00 na minha posição vendida em mini-índice Resultado R$ ,00 O HEDGE NÃO É PERFEITO Se sair algo ruim, com um clique dá para proteger tudo ! HedgeHedge

20 Hedge de Índice HedgeHedge Como proteger sua carteira usando Beta? Para proteger sua carteira utilizando a correlação por Beta: Multiplique o seu financeiro atual de cada ação por seu Beta respectivo ( 60 meses o mais usual, ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotação do índice, isso dará o número de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o mini multiplique por 5.

21 Hedge de Índice HedgeHedge Volume financeiro das ações x seus Betas ____________________= cotação do índice Lotes para o hedge

22 Especulação Objetivo do Especulador = $$$ EspecularEspecular

23 Especulação Comprar ou vender índice é tão ou mais fácil que comprar ou vender Petrobras na bolsa. Se acredito que o índice vai subir = compro Se acredito que irá cair = vendo * Não precisa BTC nem nada do tipo EspecularEspecular

24 Suportes e Resistências SUPORTE E RESISTENCIA MÉDIAS MÓVEIS IFR BANDAS DE BOLINGER ABERTURA – MÍNIMA E MÁXIMA SCALPER BOOK EstratégiasEstratégias

25 Suportes e Resistências EstratégiasEstratégias No relatório da XP tem suportes e resistências, tendência por médias e comentário técnico

26 Suportes e resistências Compra Target STOP – = mini lucro de R$ 200,00 1 grande... lucro de R$ 1.000,00 Suporte e Resistência Candles Suporte Resistência

27 Para investidores que preferem aproveitar a tendência e não se envolver com a emoção. Quando a média rápida cruza a lenta de cima para baixo é compra, o oposto é venda. Mais tranquila 60 min = 5 simples e 21 exponencial Em 200 dias deu: pontos, 75 trades (32 certo e 43 errado) Mais agressiva 30 min = 8 e 20 simples Em 200 dias deu: 13 mil pontos, 124 trades (57 certos e 67 errados) Médias Móveis Estratégias podem ser otimizadas de tempos em tempos com programas como Metastock.

28 Um filtro interessante para cruzamentos falsos é o MACD. Quando a média rápida cruza a lenta de cima para baixo é compra se o MACD estiver comprado. Estratégia 15 min = 5 e 26 simples Em 200 dias deu: pontos, 206 trades (89 certo e 117 errado) Médias Móveis + MACD

29 Ferramenta para trade rápido, ela consiste em demonstrar oportunidades de compra ou venda quando o mercado se afasta rápido de uma média central, Envelopada por um afastamento percentual, tendo como primeiro objetivo o reencontro do mercado com sua média central. Pode ser usado o IFR como filtro. Envelope ou Bandas Regras: –Não entrar nas duas primeiras barras (mercado pode estar se ajustando a notícias e precisa de um tempo para suavizar a média central). –Não entrar nas duas barras finais (o mercado pode estar em fase de zeragem e não dispor de tempo nem liquidez para o funcionamento da ferramenta antes do fechamento). –Entrar com até 50 pontos de afastamento do topo ou do fundo do envelope. Por algumas vezes o mercado não chega a testar exatamente a linha do envelope, fica muito próximo disso. –Stop loss acionado com perda de mais de 200 pontos do preço de entrada, e uma hora de suspensão, para evitar a luta contra uma tendência mais forte.

30 Minha preferida para daytrade no 15: Envelope ou Bandas Vendas após 7 candles e meio de alta, perdendo LTA, com candle de reversão, projetando no 38,2% de Fibo. ou Compras após 7,5 candles de baixa com martelo ou pinça e IFR subindo acima de 20.

31 Ferramentas = Blog do Índice Máxima e Mínima Espera o candle de 60 minutos, marca a máxima e mínima. Se o próximo candle romper para cima é compra, rompendo para baixo é venda. Target e stop de 400 pontos

32 Suportes e Resistências EstratégiasEstratégias O Book do índice grande deve ser observado, o fluxo no grande pode ser determinante na tomada de decisão de entrar no mercado.

33 Ferramentas = Blog do Índice Máxima e Mínima

34 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping PORQUE SER UM SCALPER Divertido e lucrativo Vale a pena tomar energético e café Rápido, bem rápido, rápido mesmo Swing ou position mais de 4 dias... Busca mais de 1000 pontos Daytrader busca 200 a 500 pontos Scalper busca 50 pontos Perfeito para traders cronicos Scalpelar o mercado é viciante. Pode se tornar uma excelente fonte de renda ou um hobby.

35 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar ( ou Perder )? Hoje o índice tem 34 barras de negociação a cada 15 minutos, com uma oscilação perto de 200 pontos em cada uma delas. Oportunidades de pescar cerca de pontos e a oscilação intradiária ´de longo prazo é na casa dos 1000 pontos, mas recentemente subiu para 1800, conforme relatório da XP.

36 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Depende do meu tamanho. Com R$ 2500,00 posso operar 5 mini em daytrade. 100 pontos = R$ 100,00 5 trades em 1 dia de 500 pontos dá 500 Reais. em 22 dias úteis = Reais BRUTOS.

37 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

38 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

39 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

40 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

41 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

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43 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

44 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

45 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

46 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

47 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Quanto da pra ganhar? Se permita ter chances de errar várias vezes. Análise técnica é uma análise de maiores Probabilidades. Tem fases que nada funciona. Que é preferível estar Fora querendo estar dentro, do que dentro querendo Estar fora. Relação de retorno risco tem que ser favorável.

48 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping Medidas de emergência!!! INTERNET DECENTE Computador sem porcarias Não escute musica nele Tenha o telefone do seu operador na sua frente

49 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping PREMISSAS DE UM SCALPER É mais facil acertar um movimento pequeno Mais facil ganhar 50 pontos do que perder 50 pontos entre um movimento de 500 pontos muita coisa pode acontecer Movimentos curtos ocorrem sempre Mesmo em um dia chato, o mercado tera diversas oportunidades de trades curtos Ganhando com movimentos nos sentimentos Cumulativos ganhos pequenos resultam em ganhos enormes Na maioria das vezes o mercado nao tem razao mesmo

50 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping PREMISSAS DE UM SCALPER O que acontece no macroambiente, acontece no microambiente Uma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico de minutos tambem existe FRACTAL "Objetos que apresentam auto-semelhança e complexidade infinita, ou seja, têm sempre cópias aproximadas de sí mesmo em seu interior."

51 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping PREMISSAS DE UM SCALPER O que acontece no macroambiente, acontece no microambiente Uma tendencia nao existe somente no grafico diario, no grafico de minutos tambem existe FRACTAL "Objetos que apresentam auto-semelhança e complexidade infinita, ou seja, têm sempre cópias aproximadas de sí mesmo em seu interior. Em 200 dias 813 trades 5 minutos 9421 pontos

52 Ferramentas = Blog do Índice ScalpingScalping PRIMEIRO TREINAMENTO BOOK E GRAFICO DE 1 MINUTO

53 Relatório de abertura

54 HBHB

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