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2012
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SDA - Histórico Lançada em 2000 por profissionais com vasta experiência no mercado financeiro. Empresa independente, dedicada exclusivamente à gestão de recursos financeiros. Especializada em estratégias envolvendo derivativos. SDA HEDGE FIM - 1º veículo de investimentos. Lançado em Set/2001, fundo de baixa volatilidade, nunca apresentou um mês com rentabilidade negativa. SDA ABSOLUTO 30 - Veículo lançado em Jul/2008. Mesmas estratégias do SDA Hedge, com maior alavancagem e alocação de risco. Fundos obtiveram superávit bruto em todos os anos. Em 2010 e 2011 entregaram resultados próximos ao CDI (90% em média).
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SDA - Diferenciais Estrutura enxuta - 6 gestão + 3 suporte Alinhamento de interesses - sócios e funcionários investem primordialmente nos fundos da empresa Diversificação de passivo - Fundos distribuídos por mais de 40 instituições. Relação Risco X Retorno - Fundos buscam assimetria positiva de risco Estratégias sempre foram superavitárias individualmente Exploração de diferentes oportunidades de arbitragem
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Ano 2008200920102011 2012* SDA Absoluto ¹ 9,62%21,39%8,88%10,18% 3,36% CDI 5,48%9,90%9,74%10,59% 2,46% “CDI +” 4,14 p.p11,49 p.p-0,86 p.p-0,41 p.p 0,90 p.p IFMM - A 1,24%16,85%9,43%10,40% 3,36% AnoVolVaR m 20088,07%0,76% 20095,86%0,51% 20102,05%0,23% 20114,90%0,42% 1: Início do fundo 21/07/08. 2: Volatilidade (Base 252 dias); Fonte: Quantum Axis SDA Absoluto 30 - Performance * Cota de 31/03/2012.IFMM - A : Índice de Fundos Multimercado PL: 90 Milhões
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SDA Absoluto 30 - 2012 JaneiroFevereiro Maior contribuição para o resultado vindo das estratégias de Renda Variável Volatilidade intraday (vol. da vol.) apresentando boas oportunidades de arbitragem Estratégia de Long/Short mantendo a consistência de resultados (destaque em 2010 e 2011) Março
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SDA - Correlação Baixa SDA Absoluto - Baixa correlação com a indústria de fundos multimercado Jul/2008 - Março/2012 Periodicidade diária Indústria de Fundos Multimercado tem correlação alta com Ibovespa
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JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZACUM 2008------0,74%⁽¹⁾1,49%1,80%-1,83%3,00%3,90%9,35% 20091,15%0,08%3,96%1,86%2,80%3,32%1,71%0,81%1,03%0,36%1,78%0,76%21,39% 20100,46%0,84%0,60%0,40%1,65%0,91%1,55%0,89%0,19%0,29%0,50%0,29%8,88% 2011-0,13%0,30%2,11%-0,10%0,45%0,80%-0,06%2,03%4,02%-0,03%0,43%-0,31%9,88% SDA ABSOLUTO 30 JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZACUM 2001--------0,49%⁽²⁾3,92%3,57%4,43%12,95% 20023,32%3,86%1,71%1,36%2,66%3,60%3,86%4,14%1,05%3,26%3,87%2,44%41,30% 20032,74%1,90%2,49%3,41%1,52%2,75%3,29%3,41%2,68%1,74%4,79%1,49%37,35% 20041,68%0,37%1,93%0,79%1,64%1,33%1,62%1,31%1,93%0,48%1,52%1,29%16,46% 20051,32%0,70%1,57%2,03%2,34%2,12%1,31%1,41%1,31%1,51%2,34%1,93%21,14% 20061,35%2,62%2,01%1,25%1,26%1,43%1,25%2,25%1,85%1,51%1,13%1,09%20,73% 20070,66%1,17%1,20%1,26%1,07%0,93%0,99%1,06%0,47%0,62%0,85%0,76%11,61% 20081,05%1,31%0,27%1,06%1,40%0,96%1,14%0,83%1,24%0,25%1,36%1,73%13,35% 20090,92%0,58%1,54%0,96%1,11%1,25%0,91%0,61%0,69%0,48%0,93%0,53%11,04% 20100,53% 0,60%0,49%0,89%0,70%1,07%0,77%0,63%0,57%0,69%0,72%8,49% 20110,52%0,70%1,12%0,57%0,75%0,84%0,64%1,20%1,31%0,59%0,74%0,53%9,95% SDA HEDGE FIM 2002200320042005200620072008200920102011 CDI19,09%23,28%16,03%19,00%15,05%11,82%12,37%9,90%9,74%11,59% CDI
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Fernando Saldanha - Economista Guilherme Schiller - Gestor de Renda Variável Guilherme Schiller - Gestor de Renda Variável Philipe Guimarães - Gestor de Long & Short Philipe Guimarães - Gestor de Long & Short André Carvalho - Gestor de Renda Fixa e Câmbio André Carvalho - Gestor de Renda Fixa e Câmbio Guilherme Salgado - Co-gestor de Renda Fixa e Câmbio Guilherme Salgado - Co-gestor de Renda Fixa e Câmbio Equipe de Gestão
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Equipe de Middle e Back Office Felipe Teatini Felipe Teatini Felipe Araujo Felipe Araujo Francisco Santos - Administrativo e Contábil Francisco Santos - Administrativo e Contábil
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10 SDA - Organograma
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