Projetos em Atuária no Laboratório de Matemática Aplicada

Apresentação em tema: "Projetos em Atuária no Laboratório de Matemática Aplicada"— Transcrição da apresentação:

1 Projetos em Atuária no Laboratório de Matemática Aplicada
LabMA – UFRJ Setembro de 2009 Projeto Apoiado pela FAPERJ dentro do programa “Prioridade RIO”

2 Histórico do LabMA Fundado no ano de 1984.
Primeiro laboratório no campus da UFRJ a oferecer aos alunos de graduação o acesso à tecnologia de informática de última geração. Foi o primeiro local onde os alunos de pós-graduação do IM dispunham de meios computacionais para o desenvolvimento de suas teses, e para projetos de pesquisa em matemática aplicada, computação gráfica e banco de dados. Formação de pessoal altamente qualificado em matemática e informática. A fórmula de trabalho no LabMA está baseada na aliança entre pesquisa e extensão desenvolvida em um ambiente de tecnologia de última geração enfatizando a formação do pessoal. A partir do projeto de construção das tábuas biométricas Brasileiras, o LabMA expandiu-se através do apoio da FAPERJ dentro do programa “Prioridade RIO”

3 Projeto IRB Projeto e Construção de um Banco de Dados sobre Prêmios e Sinistros de resseguro para 11 ramos prioritários do IRB-Brasil RE Projeto e desenvolvimento de um Sistema de Apoio a Tomada de Decisão sobre Retenção Início em 2005 250 Gbyte de dados legados 22 alunos de gradução e 4 de pós

4 Lançamento de sinistros

5 Lançamento de prêmios

6 Simulação do Ramo 11 - Incêndio

7 IRB - Faixas de ED

8 IRB - Faixas de ED

9 Tábuas Biométricas Tábuas de vida são elaboradas há muito tempo ao longo da história da humanidade. Inúmeras tábuas continuam sendo elaboradas para diferentes regiões e países, devido à sua importância para análises de problemas de diversas naturezas. Desde estudos atuariais a previsões e demandas para definição de políticas públicas. As tábuas biométricas desempenham um papel crucial, por exemplo, nas estimativas de custos da seguridade social e de prêmios de seguros, adquirindo particular relevância nas décadas recentes.

10 Tábuas Biométricas Muitos países, incluindo o Brasil, vêm experimentando rápidas transformações demográficas que apresentam diferenciais importantes em termos regionais e sócio-econômicos. O declínio nas taxas de mortalidade é distinto entre países e, dentro de cada país, entre diferentes grupos. Não é admissível que o Brasil, no setor de vida, continue a se pautar em tábuas internacionais.

11 Tábuas Biométricas Os diversos órgãos de Governo, em particular a SUSEP, e o mercado segurador, seguindo a política do Conselho Nacional de Seguros Privados para o setor, agiram de forma a suprir a necessidade dos planos de seguro de pessoa e de benefícios de previdência complementar aberta, comercializadas pelo mercado. Estes passarão a ser estruturados com base em parâmetros atuariais condizentes com a realidade do país, “utilizando tábuas biométricas de sobrevivência, mortalidade, entrada em invalidez e mortalidade de inválidos baseadas na experiência nacional”.

12 Tábuas Biométricas A Instituição escolhida para construir as tábuas biométricas brasileiras, após consulta nacional com a análise das equipes e das propostas apresentadas, foi a UFRJ, através do LabMA/UFRJ.

13 O projeto Tábuas Construção do Banco de Dados “Tábuas”
Importância e o Efeito da Concatenação dos Dados das Empresas com os Dados do CNIS/SISOBI Construção das Tábuas Atualização das Tábuas

14 Dados Legados Dados de 2004 a 2006 no formato SUSEP 40 CDs entregues
13 grupos empresariais  23 empresas 361 arquivos (27 Gbytes) 434 milhões registros  36 milhões indivíduos (CPF, sexo, data nascimento) 33 milhões de ativos com CPF válidos

15 Quantidade de Registros coberturas de Sobrevivência e Morte

16 Comparação ANO 2004 2005 2006 Todos os Anos COBERTURA Morte
Sobrevi-vência População estudada Óbitos informados pela seguradora (depois do filtro) 14.273 2.246 16.528 3.536 17.854 3.382 57.819 Óbitos com o CNIS/SISOBI (antes do filtro) 28.960 7.585 45.947 8.323 69.330 9.517 Óbitos utilizados (depois dos filtros) 22.372 5.643 32.806 6.380 44.192 6.526

17 MODELO DE HELIGMAN & POLLARD
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18 Componentes do Modelo 18

19 Tábua Ajustadas BR-EMSsb – v.2006-m BR-EMSsb – v.2006-f
BR-EMSmt –v.2006-m BR-EMSmt –v.2006-f 19

20 Tábuas Masculinas (CNIS/SISOBI)
AT2000 AT2000b AT55 AT83 GAM71 GAM83 GK70 GK80 GK95 PE82 CSO-2001 AT49 IBGE 2006 BR-EMSsb 2006 BR-EMSmt 2006 A tábua de sobrevivência ajustada está acima da CSO-2001 para as idades entre 20 e 85 anos e bem perto da AT2000. Para as idades abaixo de 35 anos se encontra um pouco acima de muitas outras tábuas. Observe-se que a tábua ajustada de mortalidade se encontra muito próxima da tábua AT83 para as idades mais relevantes 20

21 Tábuas Femininas (CNIS/SISOBI)
AT2000 AT2000b AT55 AT83 GAM71 GAM83 GK70 GK80 GK95 PE82 CSO2001 AT49 IBGE 2006 BR-EMSmt 06 BR-EMSsb 06 A tábua de sobrevivência ajustada está bem abaixo das outras tábuas com exceção da CSO-2001 para as idades entre 25 e 80 anos. A tábua ajustada de mortalidade se encontra um pouco abaixo de quase todas as outras a partir de 60 anos 21

22 Equipe Envolvida Prof. Mário de Oliveira – UFRJ
Prof. Milton Ramirez – UFRJ Prof. Ricardo Frischtak – UFRJ Profa Natalie Haanwinckel – UFRJ Profa Beatriz Vaz – UFRJ Prof. Kaizô Beltrão – IBGE Profª. Sonoe Pinheiro – IBGE Prof Iuri da Costa Leite – Fiocruz 22