O problema da estabilidade
Caso I Alteração da componente autónoma
Caso II Alteração da inclinação (coeficiente)
Caso III Alteração do componente autónomo e da inclinação (coeficiente)
Caso IIIa Alteração do componente autónomo e da inclinação (coeficiente)
1 – Divide-se a amostra em dois sub-períodos (T 1 e T 2 ) 2 – Estima-se o modelo com todas as observações – SQR T 3 – Estima-se para T 1 e T 2 – SQR 1 e SQR 2 4 – Define-se o teste: >>>>>>>>>>>>> Teste de Chow T1T1 T2T2
H 0 : Modelos iguais H 1 : Modelos diferentes k é o número de parâmetros (n variáveis independentes mais a constante)
Teste de previsão (de Chow) T1T1 T2T2 1 – Divide-se a amostra em dois sub-períodos (T 1 e T 2 ) 2 – Estima-se o modelo com todas as observações – SQR T 3 – Estima-se para T 1 SQR 1 4 – Define-se o teste: >>>>>>>>>>>>>
Teste de previsão (de Chow) H 0 : Modelos iguais H 1 : Modelos diferentes k é o número de parâmetros (n variáveis independentes mais a constante)