Bayesian Ratemaking Procedure of Crop Insurance Contracts with Skewed Distribution Vitor A. Ozaki (ESALQ/USP) Ralph S. Silva (UFRJ) JOURNAL OF APPLIED.

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Transcrição da apresentação:

Bayesian Ratemaking Procedure of Crop Insurance Contracts with Skewed Distribution Vitor A. Ozaki (ESALQ/USP) Ralph S. Silva (UFRJ) JOURNAL OF APPLIED STATISTICS v. 36, p , 2009

Outline  The Problem  Statistical Challenge  Bayesian Solution  Pricing the risk (rating)  Ongoing research…

On going research…  Neighborhood structure in CAR prior distribution → incorporate spatial correlation functions;  Spatial BGLM models;  Detection of spatial clusters considering the dynamic structure of the data set and different geometries;  Inclusion of weather covariates in the model (e.g. temperature, rain and SOI, related to the el niño and la niña phenomena);

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 Utilizamos 114 estações para as interpolações da análise agrometeorológica;  O período se estende de 01/01/2000 a 27/02/2012;  As variáveis são temperatura mínima e máxima (ºC), precipitação (mm), umidade relativa, velocidade do vento e radiação solar, em escala diária; AGÊNCIATIPO DE ESTAÇÃONÚMERO INMETConvencional17 INMETAutomática22 IAPARConvencional33 SIMEPARAutomática38 CPTECAutomática04 Total114 Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos

 Problemas com as informações:  Séries incompletas;  Valores discrepantes; Série temporal original de temperatura mínima para a estação do SIMEPAR Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos

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