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PublicouGlória Alcaide Laranjeira Alterado mais de 6 anos atrás
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Análise das Decisões na Incerteza Aplicada à Administração
Making Hard Decisions Robert T. Clemen – Capítulo 5 Prof. Dr. Marcio Mattos Borges de Oliveira PPGAO/FEA-RP/USP Apresentação Roni Cleber Bonizio
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Análise de Sensibilidade
Making Hard Decisions Robert T. Clemen - Capítulos 5
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Roteiro de apresentação
Contextualização Identificação e estruturação do problema Análise de sensibilidade: individual conjunta Exemplo e aplicação
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Contextualização “Análise de sensibilidade responde à questão, ‘o que faz a diferença na decisão?’” Clemen, p. 175 “Não existe procedimento ótimo de análise de sensibilidade para a decisão. No extremo, a construção de um modelo é uma arte.” Clemen, p. 176
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Identificação e estruturação do problema
Figura 1.1 Identificação do problema a ser solucionado (objetivo da decisão) Erro tipo 3 – pergunta errada Ampliação do contexto da decisão Exemplos: Tratamento do sintoma ao invés da causa Caso da Eagle Necessidade de uma melhor descrição dos resultados (esperados e possíveis)
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Fluxograma análise decisão
Identificação a situação da decisão e entender os objetivos Identificação das alternativas Decomposição e modelagem do problema: Modelo da estrutura do problema Modelo de incerteza Modelo de preferências Escolha da melhor alternativa Análise de sensibilidade É necessária outra análise? Sim Implementação da alternativa escolhida Não Clemen, p. 6
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Identificação e estruturação do problema
Caso Eagle Diagrama de contexto Dados Realização da análise de sensibilidade
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Diagrama de influência – Caso Eagle
Taxa de juro Investimento Seguro Custos operacionais Capacidade de vôos programados Proporção de vôos fretados Horas de vôo LUCRO Custos totais Receitas Comprar Seneca? Proporção financiada Preço do bilhete Preço do fretamento Custos financeiros
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Análise de sensibilidade (individual)
Questão da análise: Quais variáveis realmente fazem diferença nessa decisão? Planilha – Eagle
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Análise de sensibilidade (individual)
Gráfico: Sensibilidade à UMA variável Lucro (variável de interesse) Mercado financeiro (custo de oportunidade) Ponto de ruptura (valor de interesse) Prejuízo Econômico Horas de vôo (variável analisada) Prejuízo Contábil
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Análise de sensibilidade (individual)
Gráfico: Sensibilidade à UMA variável Lucro (variável de interesse) Mercado financeiro (custo de oportunidade) Prejuízo Econômico Custos operacionais (variável analisada) Ponto de ruptura (valor de interesse) Prejuízo Contábil
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Análise de sensibilidade (individual)
Sensibilidade à UMA variável Indica a sensibilidade do resultado à variação DA variável analisada, APENAS. O que interessa Faixa de prejuízo contábil (lucro < zero) Faixa de prejuízo econômico (lucro < custo de oportunidade) Ponto de ruptura
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Diagrama de Tornado (Eagle)
Impacto negativo, de cada variável, no lucro ECONÔMICO 4200 Impacto negativo, de cada variável, no lucro CONTÁBIL Variabilidade do lucro para cada variável Capacidade de vôos programados Custos operacionais Horas de vôo Preço do vôo fretado Proporção de vôos fretados Preço do ticket Seguro Proporção financiada Taxa de juro Preço da aeronave Lucro (variável de interesse)
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Considerações de dominância - Eagle
Alternativas da decisão Não comprar – resultado do mercado financeiro Comprar – resultado do negócio Comprar – opção – resultado do negócio Compra da opção permite: Garantir o preço da aeronave Conhecer melhor o mercado até o vencimento da opção Refinar dados de variáveis até o vencimento da opção “Ganhar tempo” – ex.: goleiro????
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Considerações de dominância - Eagle
A dúvida, neste caso, é: Será que, como o goleiro, ganhar tempo reduz a incerteza? Se sim, existe DOMINÂNCIA da alternativa OPÇÃO Se não, existe DOMINÂNCIA da alternativa COMPRA
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Considerações de dominância - Eagle
A análise de sensibilidade (Tornado, por exemplo) pode: Ajudar o gestor a identificar as variáveis que são relevantes Estudar melhor essas variáveis Ajudar o gestor a identificar o impacto da redução da incerteza na variação do resultado Estimar quanto vale a opção
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Sensibilidade para probabilidades
Análise de sensibilidade (tornado, p. ex.) Permite selecionar principais variáveis Eagle: Capacidade de vôos programados (carreira) Custos operacionais Horas de vôo Preço do vôo fretado (decisão) Mudança no diagrama de influência Demais variáveis permanecem com valores base
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Diagrama de influência – Caso Eagle
Custos operacionais Horas de vôo Capacidade de vôos programados Taxa de juro Seguro Investimento Proporção financiada Custos financeiros Proporção de vôos fretados Receitas totais Preço do bilhete Comprar Seneca? Preço do fretamento Custos totais LUCRO
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Sensibilidade para probabilidades
Análise de sensibilidade na árvore Eagle Variação “aleatória” das probabilidades de ocorrência dos altos custos, da baixa capacidade de vôos programados e das horas voadas
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Sensibilidade do lucro à probabilidade de altos custos
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Sensibilidade do lucro à probabilidade de altos custos
Ponto de equilíbrio
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Sensibilidade do lucro à probabilidade de poucas horas
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Sensibilidade do lucro à probabilidade de poucas horas
Ponto de ruptura
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Sensibilidade do lucro à probabilidade de baixa capacidade
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Sensibilidade do lucro à probabilidade de baixa capacidade
Ponto de ruptura
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Sensibilidade do lucro à probabilidade das variáveis
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Sensibilidade do lucro à probabilidade das variáveis
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Análise de sensibilidade conjunta
Considera a variação conjunta de duas variáveis Mostra a sensibilidade do resultado (lucro) ao conjunto de possíveis valores de duas variáveis independentes
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Análise conjunta Pontos de ruptura
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Análise conjunta Pontos de ruptura
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Análise conjunta Pontos de ruptura
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