Pesquisas CNI – Indicadores Industriais

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1 Pesquisas CNI – Indicadores Industriais
Nota Metodológica Pesquisas CNI – Indicadores Industriais Nota 3 - Junho de 2018 Assunto: Pesquisas CNI – Indicadores Industriais A definição de sazonalidade em uma série temporal de dados refere-se à influência da ocorrência de fenômenos que se repetem com determinada periodicidade (diária, mensal, trimestral, etc.). Dentre as causas da presença de sazonalidade, pode-se citar as estações do ano, feriados, férias coletivas, e outros eventos que apresentem algum padrão temporal. A identificação e o ajuste da sazonalidade nas séries históricas de dados são necessários uma vez que a presença de sazonalidade pode implicar interpretações equivocadas do comportamento temporal das variáveis estudadas. Há diversos métodos de dessazonalização de séries de tempo, aqui, utilizou-se a metodologia X-13 ARIMA-SEATS, desenvolvida em 2012 pelo U.S. Census Boreau, com o apoio do Banco da Espanha (U.S. Bureau of the Census, 2013). Em termos gerais, O X-13 ARIMA-SEATS é uma junção da metodologia ARIMA, com a inclusão de variáveis exógenas que podem influenciar o comportamento da série temporal, do ajuste de outliers e de diversas ferramentas de diagnósticos de ajuste. Para as variáveis da pesquisa ‘Indicadores Industriais’ realizada pelo Ideies em parceria com a CNI, a construção dos modelos foi baseada na série de 183 meses (janeiro de 2003 a março de 2018) para os indicadores Faturamento, Horas trabalhadas, UCI e Emprego, e na série de 147 meses (janeiro de 2006 a março de 2018) para os indicadores Rendimento e Massa Salarial. Para o ajuste das séries temporais, utilizou-se o pacote “seasonal” do software R A seguir são apresentados os modelos utilizados para dessazonalizar as séries históricas dos indicadores supracitados considerando os setores da indústria; o modelo ARIMA utilizado e sua decomposição; e, por fim, as variáveis regressoras. 1 Gerência do Observatório da Indústria

2 Variáveis regressoras
Faturamento Setores Decomposição Modelo Variáveis regressoras Ind. Geral Multiplicativa (0 1 1)(0 1 1) TD, Carnaval Ind. Extrativa Aditiva TD Ind. de Transformação 10. Produtos alimentícios TD, Carnaval, Páscoa (25) 14. Confec. art. vestuário e acessórios (1 0 2)(0 1 1) 17. Celulose, papel e produtos de papel 18. Impressão e reprod. de gravações TD, Carnaval, Constante 19. Coque, derivados petróleo e biocomb. (1 1 1)(0 1 1) Carnaval, Páscoa (8) 20. Químicos 22. Prod. borracha e material plástico TD, Corpus Christi, Carnaval, Páscoa (15) 23. Produtos de minerais não metálicos 24. Metalurgia (2 1 0)(1 0 0) Carnaval 31. Móveis 2 Gerência do Observatório da Indústria

3 Variáveis regressoras
Horas trabalhadas Setores Decomposição Modelo Variáveis regressoras Ind. Geral Multiplicativa (0 1 1)(0 1 1) TD, Carnaval, Constante Ind. Extrativa (0 1 1)(1 1 1) TD, Corpus Christi, Páscoa (1) Ind. de Transformação Aditiva TD, Corpus Christi, Carnaval, Páscoa (1), Constante 10. Produtos alimentícios (1 1 0)(1 0 1) TD, Carnaval, Páscoa (1) 14. Confec. art. vestuário e acessórios (1 1 0)(0 1 1) TD, Corpus Christi, Carnaval 17. Celulose, papel e produtos de papel TD, Carnaval 18. Impressão e reprod. de gravações (0 1 0)(0 1 1) TD, Corpus Christi, Carnaval, Páscoa (15) 19. Coque, derivados petróleo e biocomb. (1 0 0)(1 1 1) Constante 20. Químicos 22. Prod. borracha e material plástico (0 1 0)(1 0 1) 23. Produtos de minerais não metálicos TD, Corpus Christi 24. Metalurgia 31. Móveis TD, Carnaval 3 Gerência do Observatório da Indústria

4 Variáveis regressoras
UCI Setores Decomposição Modelo Variáveis regressoras Ind. Geral Multiplicativa (0 1 1)(0 1 1) TD Ind. Extrativa (1 1 0)(0 1 0) TD, Carnaval, Páscoa (1) Ind. de Transformação 10. Produtos alimentícios 14. Confec. art. vestuário e acessórios TD, Corpus Christi 17. Celulose, papel e produtos de papel * - 18. Impressão e reprod. de gravações (1 1 1)(0 1 1) 19. Coque, derivados petróleo e biocomb. TD, Corpus Christi, Carnaval 20. Químicos Aditiva 22. Prod. borracha e material plástico * 23. Produtos de minerais não metálicos TD, Carnaval, Páscoa (8) 24. Metalurgia (0 1 0)(1 0 0) Corpus Christi, Carnaval 31. Móveis (0 1 0)(1 0 1) Corpus Christi, Carnaval, Páscoa (1) * A série de dados não apresentou sazonalidade. 4 Gerência do Observatório da Indústria

5 Variáveis regressoras
Emprego Setores Decomposição Modelo Variáveis regressoras Ind. Geral Multiplicativa (0 1 1)(0 1 1) Corpus Christi, Constante Ind. Extrativa Aditiva (0 2 1)(1 0 0) Constante Ind. de Transformação 10. Produtos alimentícios (0 1 0)(0 1 1) TD, Corpus Christi, Constante 14. Confec. art. vestuário e acessórios TD, Corpus Christi, Carnaval 17. Celulose, papel e produtos de papel * - 18. Impressão e reprod. de gravações 19. Coque, derivados petróleo e biocomb. 20. Químicos (0 1 0)(0 1 1) 22. Prod. borracha e material plástico * 23. Produtos de minerais não metálicos Corpus Christi, Páscoa (1) 24. Metalurgia * 31. Móveis (3 1 1)(0 1 1) * A série de dados não apresentou sazonalidade. 5 Gerência do Observatório da Indústria

6 Variáveis regressoras
Massa Salarial Setores Decomposição Modelo Variáveis regressoras Ind. Geral Multiplicativa (0 1 1)(0 1 1) Constante Ind. Extrativa Ind. de Transformação Aditiva 10. Produtos alimentícios TD 14. Confec. art. vestuário e acessórios Carnaval 17. Celulose, papel e produtos de papel 18. Impressão e reprod. de gravações 19. Coque, derivados petróleo e biocomb. (1 0 0)(0 1 1) 20. Químicos (1 0 2)(0 1 1) 22. Prod. borracha e material plástico (0 1 1)(1 0 1) Páscoa (8) 23. Produtos de minerais não metálicos TD, Páscoa (15) 24. Metalurgia Corpus Christi, Páscoa (8) 31. Móveis * A série de dados não apresentou sazonalidade. 6 Gerência do Observatório da Indústria

7 Variáveis regressoras
Rendimento Setores Decomposição Modelo Variáveis regressoras Ind. Geral Multiplicativa (0 1 1)(0 1 1) Páscoa (15) Ind. Extrativa Ind. de Transformação Aditiva TD 10. Produtos alimentícios TD, Páscoa (1) 14. Confec. art. vestuário e acessórios Carnaval 17. Celulose, papel e produtos de papel 18. Impressão e reprod. de gravações 19. Coque, derivados petróleo e biocomb. (0 1 0)(0 1 1) Corpus Christi, TD 20. Químicos (3 0 0)(0 1 1) Páscoa (1) 22. Prod. borracha e material plástico 23. Produtos de minerais não metálicos 24. Metalurgia Corpus Christi, Páscoa (8) 31. Móveis Referência U.S. Bureau of the Census. (2013). X13-ARIMA-SEATS Reference Manual Accessible HTML Output Version. . 7 Gerência do Observatório da Indústria