Marcus Sampaio DSC/UFCG

Marcus Sampaio DSC/UFCG CEAPE-PB Centro de Apoio aos Pequenos EMPREENDIMENTOS – CEAPE-PB, com sede na Cidade de Campina Grande Desenvolvimento e implantação do "Sistema de Apoio a Análise de Risco de Crédito “ N ú mero de clientes ainda abaixo do desej á vel Taxa de inadimplência acima dos n í veis desej á veis Procedimentos de an á lise de crédito ineficientes Carteira de produtos limitada Funcion á rios pouco motivados

Marcus Sampaio DSC/UFCG Objetivos Expansão segura da carteira de clientes da Empresa –Base de clientes significativa –Taxa de inadimplência reduzida Ampliação da sua carteira de produtos –Perfil da clientela conhecido –Análise sistemática da inadimplência Aumento da motivação de seus funcionários –Procedimentos operacionais racionalizados –Custos operacionais reduzidos vs. Aumento da receita líquida

Marcus Sampaio DSC/UFCG Diagnóstico do INFOCRED Preparação da base INFOCRED para mineração Seleção de atributos (dados brutos) Eliminação de ruídos (campos incompletos, não informados, etc) Geração de um arquivo no formato do algoritmo de perfilamento. Classificação manual da base INFOCRED Classificação caso-a-caso de perfis (grande, médio, baixo ou não inadimplente) Atualização da base INFOCRED Emissão de relatórios para fins de conferência Validação de perfis Regras gerais de classificação (perfilamento do grande, médio, baixo ou não inadimplente) Resultado Parcial 1: Perfis generalizados e validados Plano de Trabalho

Marcus Sampaio DSC/UFCG Definição/Refinamento do Modelo-CEAPE de análise de risco de crédito Seleção de atributos críticos Atribuição de pesos Eleição de alternativas de crédito Resultado Parcial 2: Modelo pronto para uso inicial Plano de Trabalho (2)

Marcus Sampaio DSC/UFCG Desenvolvimento/Implantação do Sistema Desenvolvimento e teste Implantação Treinamento. Resultado Final: Modelo automatizado / Ferramenta completa Plano de Trabalho (3)

Marcus Sampaio DSC/UFCG Arquitetura do Sistema Modelo-CEAPE Análise Risco CARGA FEEDBACK INFOCRED

Marcus Sampaio DSC/UFCG Id === Error on training data === Correctly Classified Instances % Incorrectly Classified Instances 0 0% Total Number of Instances 2197 Análise dos Dados com ID3 Note que o modelo gerado pelo ID3 é espelho do BD INFOCRED

Marcus Sampaio DSC/UFCG === Confusion Matrix === a b c d e f g <-- classified as | a = inadimplente | b = inadimplente | c = inadimplente | d = inadimplente | e = inadimplente | f = Adimplente | g = Cart. Castigada Análise... (2)

Marcus Sampaio DSC/UFCG === Error on test data === Correctly Classified Instances % Incorrectly Classified Instances % Total Number of Instances 1098 Análise... (3)

Marcus Sampaio DSC/UFCG === Confusion Matrix === a b c d e f g <-- classified as | a = inadimplente | b = inadimplente | c = inadimplente | d = inadimplente | e = inadimplente | f = Adimplente | g = Cart. Castigada Análise... (4)

Marcus Sampaio DSC/UFCG Análise... ativo_fixo {'maior12000', '0a5000', '5001a8000', fone_fixo {'N', grupo {'3', '2', '1', '5', lucro_liquido {'Prejuízo', '501a1000', 'acima 1000', '251a500', vendas_vista {'501a1000', '2001a4000', '6001a10000', '0a500', '4001a6000', 'maior10000', '1001a2000'} Atributos demográficos Formato ARFF vendas_prazo {'501a1000', '2001a4000', '6001a10000', '0a500', '4001a6000', 'maior10000', vl_autorizado {'acima 1000', '0 a 500', '501 a inadimplencia {'inadimplente 010', 'inadimplente 090', 'inadimplente 060', 'inadimplente 150', 'inadimplente 030', 'inadimplente 120', 'Adimplente', 'Cart. Castigada', 'inadimplente 180'}

Marcus Sampaio DSC/UFCG J === Error on training data === Correctly Classified Instances % Incorrectly Classified Instances % Total Number of Instances 2197 Note que o modelo inferido pelo J48 não espelha BD INFOCRED; em compensação, poderá ser mais confiável que o do ID3, nos testes Mineração com J48

Marcus Sampaio DSC/UFCG === Confusion Matrix === a b c d e f g <-- classified as | a = inadimplente | b = inadimplente | c = inadimplente | d = inadimplente | e = inadimplente | f = Adimplente | g = Cart. Castigada Mineração com J48 (2)

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com J48 (3) === Error on test data === Correctly Classified Instances % Incorrectly Classified Instances % Total Number of Instances 1098 Confirmado: o modelo do J48 é mais confiável Que o do ID3

Marcus Sampaio DSC/UFCG === Confusion Matrix === a b c d e f g <-- classified as | a = inadimplente | b = inadimplente | c = inadimplente | d = inadimplente | e = inadimplente | f = Adimplente | g = Cart. Castigada Mineração com J48 (4)

Marcus Sampaio DSC/UFCG Prism === Error on training data === Correctly Classified Instances % Incorrectly Classified Instances 0 0 % Total Number of Instances 2197 Mineração com Prism

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com Prism (2) === Confusion Matrix === a b c d e f g <-- classified as | a = inadimplente | b = inadimplente | c = inadimplente | d = inadimplente | e = inadimplente | f = Adimplente | g = Cart. Castigada

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com Prism (3) === Error on test data === Correctly Classified Instances % Incorrectly Classified Instances % Total Number of Instances 1098

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com Prism (4) === Confusion Matrix === a b c d e f g <-- classified as | a = inadimplente | b = inadimplente | c = inadimplente | d = inadimplente | e = inadimplente | f = Adimplente | g = Cart. Castigada

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com NaïveBayes Naive Bayes Classifier Class inadimplente 010: Prior probability = 0.01 ativo_fixo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 33) fone_fixo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 31) grupo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 34) lucro_liquido: Discrete Estimator. Counts = (Total = 34) vendas_vista: Discrete Estimator. Counts = (Total = 36) vendas_prazo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 36) vl_autorizado: Discrete Estimator. Counts = (Total = 32)

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com NaïveBayes (2) Class inadimplente 060: Prior probability = 0.01 ativo_fixo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 15) fone_fixo: Discrete Estimator. Counts = 5 8 (Total = 13) grupo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 16) lucro_liquido: Discrete Estimator. Counts = (Total = 16) vendas_vista: Discrete Estimator. Counts = (Total = 18) vendas_prazo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 18) vl_autorizado: Discrete Estimator. Counts = (Total = 14)

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com NaïveBayes (3) Class inadimplente 030: Prior probability = 0.01 ativo_fixo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 36) fone_fixo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 34) grupo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 37) lucro_liquido: Discrete Estimator. Counts = (Total = 37) vendas_vista: Discrete Estimator. Counts = (Total = 39) vendas_prazo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 39) vl_autorizado: Discrete Estimator. Counts = (Total = 35)

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com NaïveBayes (4) Class Adimplente: Prior probability = 0.96 ativo_fixo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 2119) fone_fixo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 2117) grupo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 2120) lucro_liquido: Discrete Estimator. Counts = (Total = 2120) vendas_vista: Discrete Estimator. Counts = (Total = 2122) vendas_prazo: Discrete Estimator. Counts = (Total = 2122) vl_autorizado: Discrete Estimator. Counts = (Total = 2118)

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com NaïveBayes (5) Time taken to build model: 0.01 seconds Time taken to test model on training data: 0.05 seconds === Error on training data === Correctly Classified Instances % Incorrectly Classified Instances % Total Number of Instances 2197

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com NaïveBayes (6) === Confusion Matrix === a b c d e f g <-- classified as | a = inadimplente | b = inadimplente | c = inadimplente | d = inadimplente | e = inadimplente | f = Adimplente | g = Cart. Castigada

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com NaïveBayes (7) === Error on test data === Correctly Classified Instances % Incorrectly Classified Instances % Total Number of Instances 1098

Marcus Sampaio DSC/UFCG Mineração com NaïveBayes (8) === Confusion Matrix === a b c d e f g <-- classified as | a = inadimplente | b = inadimplente | c = inadimplente | d = inadimplente | e = inadimplente | f = Adimplente | g = Cart. Castigada

Marcus Sampaio DSC/UFCG Síntese da Mineração AlgoritmoAcurácia de TreinamentoAcurácia de Teste ID3100%91,62% See596,31%94,54% Naïve Bayes96,27%94,62% Prism100%92,07%

Marcus Sampaio DSC/UFCG Conjunto-Treinamento

Marcus Sampaio DSC/UFCG Conjunto-Teste