EAE 325 – Econometria II Segundo Semestre 2017.

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1 EAE 325 – Econometria II Segundo Semestre 2017

2 OBJETIVOS O objetivo do curso é apresentar as técnicas econométricas utilizadas frequentemente, mas não exclusivamente, na pesquisa aplicada em Microeconomia. Ainda que haja uma preocupação com a teoria, a ênfase é certamente prática e o curso pode ser visto como uma introdução dos alunos às ferramentas (tools in toolbox). Assim, espera-se que ao final do curso os alunos sejam capazes de conduzir análises empíricas usando tipos diferentes de dados econômicos, interpretar os resultados de tais análises e demonstrar habilidade para avaliar criticamente artigos/trabalhos empíricos.

3 PROGRAMA I.Problemas de especificação I.I. Variáveis proxy I.2. Erro de medida nas variáveis 2. Modelos com dados em painel 2.1. Modelo de diferença em diferenças 2.2. Modelo de efeitos fixos 2.3. Modelo de efeitos aleatórios 3. Variáveis Instrumentais 3.1. Conceito de endogeneidade e o uso de variáveis instrumentais (VI) 3.2. Mínimos quadrados em dois estágios 3.3. Teste de endogeneidade

4 PROGRAMA 4. Equações simultâneas 4.1. Viés de simultaneidade 4.2. O problema da identificação 4.2. Métodos de estimação de equações únicas 5. Modelos de variável dependente limitada e correção de seleção amostral 1.1. Modelos de escolha binária: logit e probit 1.2. Modelo Tobit 1.3. Modelos de dados de contagem 1.4. Modelos de regressão censurada e truncada 1.5. Correção de seleção amostral

5 BIBLIOGRAFIA GUJARATI, D. (2006) Econometria Básica, Campus Editora.
HILL,R.C.; GRIFFITHS, W.F.; LIM, G.C. (2011) Principles of Econometrics, Willey and Sons. KENNEDY, P. (2009) Manual de Econometria, Campus Editora. MADDALA, G.S. (1989). Introduction to econometrics. Macmillan Publishing Company, 2a ed. PINDYCK, R.S. e RUBINFELD, D.L. (2004) Econometria: modelos e previsões, Elsevier. STOCK, J.; WATSON, M Econometria, Pearson. WOOLDRIDGE, J. M. (2010) Introdução à Econometria. Uma abordagem moderna, Thomson.

6 PACOTE ESTATÍSTICO Será utilizado o Stata, mas os alunos estão livres para utilizar softwares alternativos como SAS, SPSS, TSP, Shazam, Gretl para resolver as listas de exercícios e fazer o trabalho. Uma variedade de recursos para aprender Stata pode ser encontrada em Os seguintes livros oferecem um guia útil para aprender Stata Acock, A A gentle introduction to Stata, 2nd Edition. College Station: Stata Press. Cameron, C.; Trivedi, P Microeconometrics using Stata. College Station, TX: Stata Press.

7 AVALIAÇÃO  Duas provas. A primeira prova (peso 35%) será no dia 3 de outubro e a segunda prova (peso 40%) será no dia 5 de dezembro. Listas de exercícios: peso 10%. Trabalho em dupla, com peso 15%. Formato de um artigo acadêmico. Utilizar referências bibliográficas e especialmente de confiáveis. Formato: 5 páginas, espaçamento 1,5, fonte 12.  Data de entrega: dia 30/11. Os trabalhos devem ser entregues impressos no horário da aula. Não serão aceitos trabalhos em versão eletrônica, nem entregues com atraso.

8 Trabalho O trabalho consiste na apresentação dos resultados da estimação de um modelo econométrico escolhido livremente pela dupla de alunos. O “trabalho” deve ter 5 páginas e contemplar os seguintes itens: i) uma introdução em que é discutida rapidamente a literatura que inspirou a escolha do aluno, a importância do problema e os objetivos; ii) uma breve discussão metodológica em que é destacada a equação a ser estimada, as variáveis que serão utilizadas e a base de dados; iii) os resultados obtidos da estimação; iv) a interpretação dos resultados. No final, deve ser apresentada a saída do programa utilizado. Esta obviamente não é contabilizada no número de páginas.

9 HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: Terças e quintas das 11hs10 às 12 hs10, sala 123b, FEA 1. MONITORIA: Sextas 11hs10 às 12hs50. MONITORA: Bruna Guidetti Observação: Não haverá prova substitutiva