Quantificação por Valor Esperado dos Riscos

Apresentação em tema: "Quantificação por Valor Esperado dos Riscos"— Transcrição da apresentação:

1 Quantificação por Valor Esperado dos Riscos
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2 Entradas Registro Gerência de Riscos Fase Inicial Fases Intermediárias
Fase Final Recurso/ Custo Tempo Planejamento Controle Identificação Análise Gerência de Riscos Resposta Entradas 2 Registro Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008

3 Entradas 3 Registro Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008

4 Entradas Registro Abordagens de estimativa de Riscos
Planejamento Identificação Análise Resposta Controle Abordagens de estimativa de Riscos Probabilidade & Impacto Conceitos básicos de probabilidade Valor Esperado QUALITATIVA QUANTITATIVA 10%, R$ ,00 Alto, Médio, Baixo Direta, mas difícil de precisar Especifica severidade Difícil de consenso, mas dá visão comparativa Entradas 4 Registro Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008

5 Análise Quantitativa dos Riscos
Processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 Entradas 5 Registro Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008

6 Entradas Análise Quantitativa dos Riscos Registro dos riscos
Plano de gerenciamento dos riscos Plano de gerenciamento dos custos Plano de gerenciamento do cronograma Ativos de processos organizacionais Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 6

7 Técnicas e ferramentas
Análise Quantitativa dos Riscos Técnicas e ferramentas Técnicas de coleta e apresentação de dados Entrevista Distribuições de probabilidade Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos Análise de sensibilidade Análise do valor monetário esperado – VME Modelagem e simulação Opinião especializada Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 7

8 Saídas Análise Quantitativa dos Riscos
Atualizações do registro de riscos Análise probabilística do projeto Probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo Lista priorizadas de riscos quantificados Tendência nos resultados da análise quantitativa dos riscos Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 8

9 Análise Quantitativa dos Riscos - Exemplo
Evento de risco Probabilidade de ocorrência Impacto 1 10% Excedente de US$ Atraso de 10 semanas 2 50% Excedente de US$ Atraso de 16 semanas Grave diminuição na satisfação do cliente 3 75% Excedente de US$ Atraso de 2 semanas Pequeno aumento dos níveis de defeito Requer mais tempo para análise Dá impressão de precisão Insegurança em estabelecer os números Mais valiosa para tomada de decisão Características: 9

10 Valor Esperado = Probabilidade X Impacto
O valor esperado a nível de projeto é igual à soma dos valores esperados de cada evento de risco. O valor esperado pode também ser usado em conjunto com outras ferramentas de análise (por exemplo, árvore de decisão). 10

11 Valor base do projeto = $ 3.000.000,00
Lista dos Eventos de Risco Quantificados Descrição Probab. Impacto Valor Esperado Fornecedores entram em 50% $ $ (+) greve durante o projeto Protótipo funciona (direto) 20% $ $ (-) Inundações % $ $ (+) Valor Esperado dos Riscos do Projeto $ (+) Valor Esperado do Projeto = $ ,00 11

12 VME COM FOCO EM CUSTOS Ameaças = ( + ) Oportunidades = ( - )
Valor Base = $ VME COM FOCO EM CUSTOS Custos Fixos Custos Variáveis Despesas Custo Total do Projeto Preço Final do Projeto Margem Ameaças = ( + ) Oportunidades = ( - ) 12

13 VME COM FOCO EM RESULTADOS
Valor Base = $ Faturamento Despesas Ameaças = ( - ) Custos Variáveis Oportunidades = ( + ) Custos Fixos Pior Caso Valor Esperado Valor Base Melhor Caso R$ R$ R$ R$ = Valor Base - Ameaças (100%) = R$ R$ = Valor Base + Oportunidades (100%) = R$ R$ 13

14 Árvore de Decisão Formato Básico
Uma árvore de decisão é um diagrama que descreve as principais interações entre decisões e possibilidades. A análise de árvore de decisão usa a noção do Valor Esperado para determinar o conjunto de resultados. É um diagrama de todos os atos, eventos e resultados possíveis. Decisão Evento D1 D2 E1 E2 O1 O2 Formato Básico 14

15 Exemplo Árvore de Decisão
Devemos criar um protótipo do novo simulador de vôo? Os requisitos do projeto foram mal definidos. Como resultado, existe um risco de que o produto final não seja aprovado no teste de aceitação do cliente. Um protótipo iria reduzir substancialmente o custo do refazer o trabalho em caso de falhas no teste de aceitação do cliente. Custo da Construção do Protótipo R$98.000, Probabilidade de aprovação do Cliente: Com protótipo 90% Sem protótipo 20% Custo do re-trabalho após teste de aceitação: Com protótipo R$20.000, Sem protótipo R$ , Aprovado 90% Construir 10% Reprovado Aprovado 20% Não Construir 80% Reprovado 15

16 Exemplo Árvore de Decisão
Custo da Construção do Protótipo R$98.000, Probabilidade de aprovação do Cliente: Com protótipo 90% Sem protótipo 20% Custo do re-trabalho após teste de aceitação: Com protótipo R$20.000, Sem protótipo R$ , Aprovado = R$98.000, 90% x R$0, Construir R$98.000, 10% x R$20.000, = R$2.000, Reprovado = R$ , Aprovado = R$0, 20% x R$0, Não Construir R$0, 80% x R$ , = R$ , Reprovado = R$ , 16

17 Análise do valor monetário esperado (VME)
Diagrama de Árvore de decisão Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 Adaptado 17

18 Priorização dos riscos
Priorização de riscos é o processo de se classificar os riscos de maior probabilidade/ impacto no projeto. A equipe do projeto deve decidir qual a prioridade dos riscos, com base na premissa de que nunca haverá tempo/ recursos suficientes para gerenciar todos os riscos. Escolher Método Fazer Priorização Atualizar Lista de Riscos Valor Esperado Classificação Comparativa Dados de entrada Lista de Riscos Classifique os Riscos - use classificação quantitativas sempre que possível Priorize ameaças e oportunidades separadamente Priorize os riscos em equipe Não planeje estratégias de reação aos riscos neste momento 18

19 Classificação por VME Calcule o valor esperado para cada evento de risco Classifique de 1 até n, baseado na grandeza dos valores esperados 19

20 Classificação por comparação de importância
Forme uma equipe Peça a cada membro da equipe para votar no risco mais significativo de cada par de riscos Classifique os riscos por freqüência 20

21 Registro da análise quantitativa de riscos
Atualização da planilha de registro de riscos com informação dos resultados da análise quantitativa dos riscos para suporte ao processo de planejamento de respostas aos riscos 21

22 ATIVIDADE EM GRUPO Efetuar análise quantitativa de um dos riscos do projeto Com base em: Registro dos riscos declaração de escopo 22

23 Exemplo de estimativa de custo
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 23

24 Tipos de distribuição de probabilidade de riscos
Distribuições utilizadas com frequência Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 24

25 Simulação Monte Carlo Pode ser utilizado largamente na avaliação de projetos, onde os riscos envolvidos podem ser expressos de forma simples e de fácil leitura, e as simulações auxiliam a decisão. (Moore & Weatherford, 2005) Conhecer bem os cenários e os riscos, assim como as alternativas, foi necessário sempre que o homem precisou tomar decisões. No entanto, as simulações só se tornaram viáveis com o advento das planilhas eletrônicas. O Método de Monte Carlo, apesar de descoberto durante a II Guerra, nas pesquisas para o desenvolvimento da bomba atômica, só está sendo amplamente utilizado em razão dessas planilhas. Projetos de alta complexidade (geração de energia, avião, jogos olímpicos, etc.), seja pela sofisticada engenharia financeira, seja pelas incertezas inerentes, podem utilizar o Método de Monte Carlo, como valiosa ferramenta de apoio às decisões. Projetos mais simples, com baixo grau de incerteza, podem, também, utilizar esse método. Cabe ao gerente, ou decisor, avaliar a necessidade. Fonte: Lima, Viana, Levino, Mota (2008) IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão 25

26 Modelagem e Simulação de probabilidade de risco
Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 26

27 Exemplo 1 Simulação – Modelo de Risco de Custo
Fonte: Alencar, Schmitz (2009) 27

28 Exemplo 1 Simulação – 10 primeiros cenários
Fonte: Alencar, Schmitz (2009) 28

29 Exemplo 1 Simulação – Resumo dos Resultados
Fonte: Alencar, Schmitz (2009) 29

30 Exemplo 1 Simulação Gráfico da distribuição em frequência para 3000 cenários Fonte: Alencar, Schmitz (2009) 30

31 Exemplo 2 Simulação – Modelo de Risco de Prazo
Rede de atividade Fonte: Alencar, Schmitz (2009) 31

32 Exemplo 2 Simulação – Representação Tabular
Fonte: Alencar, Schmitz (2009) 32

33 Exemplo 2 Simulação Distribuição de probabilidade do prazo de execução do projeto Fonte: Alencar, Schmitz (2009) 33

34 Exemplo 2 Simulação Distribuição de probabilidade do prazo de execução do projeto Fonte: Alencar, Schmitz (2009) 34

35 Estratégias e plano de resposta aos riscos
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36 EMENTA DO CURSO Riscos – definição e histórico.
Planejamento do gerenciamento de riscos. Fontes, Identificação e Categorização de riscos. Qualificação e Quantificação por Valor Esperado dos riscos. Simulação de Monte Carlo. Estratégias e Plano de resposta aos riscos. Planejamento de Reservas. Controle de riscos. Gerência de Riscos como um dos Fatores Críticos de Sucesso em Projetos. 36

37 Planejamento de respostas aos riscos
Processo de desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 37

38 Entradas Planejamento de respostas aos riscos Registro dos riscos
Plano de gerenciamento dos riscos Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 38

39 Técnicas e ferramentas
Planejamento de respostas aos riscos Técnicas e ferramentas Estratégias para riscos negativos ou ameaças Eliminar Transferir Mitigar Aceitar Estratégias para riscos positivos ou oportunidades Explorar Compartilhar Melhorar Estratégias de respostas de contingência Opinião especializada Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 39

40 Saídas Planejamento de respostas aos riscos
Atualizações do registro dos riscos Decisões contratuais relacionadas a riscos Atualizações do plano de gerenciamento do projeto Atualizações dos documentos do projeto Fonte: Guia PMBOK, PMI, quarta edição, 2008 40

41 Planejamento de respostas aos riscos
Identificação Análise Resposta Controle Planejar e implementar estratégias de reação a riscos Documentar o uso das estratégias e interpretar seus relativos níveis de sucesso Processo Analise a Lista de Riscos priorizados Crie estratégias de reação a riscos 41

42 Respostas aos riscos Não Sim Valor Base Valor Esperado Melhor Caso
Identificar Estratégias Quantificar Estratégias Avaliar Impactos Coerente? Não Sim Selecionar Estratégias Colocar reação No Plano do Projeto Calcular Novos Valores Atualizar Plano de Riscos Valor Base Valor Esperado Melhor Caso Pior Caso Dados de entrada Lista de Riscos atualizada Plano do Projeto 42

43 Respostas aos riscos Analise a Lista de Riscos
Descreva reações para os Riscos (oportunidades e ameaças) Faça perguntas do tipo: De que forma este evento de risco pode ser evitado ou melhorado? O que significa aceitar ou buscar este risco? É possível mitigar ou evitar este risco? Avalie alternativas e selecione uma primeira opção Avalie a coerência das estratégias de reação com: Os objetivos do projeto A habilidade dos membros da equipe em assimilar estratégias As restrições do projeto Atualize o plano de Gerencia de Riscos e o plano do projeto 43

44 Respostas aos riscos Fases Intermediárias Fase Inicial Fase Final
Recurso/ Custo Fases Intermediárias Fase Inicial Fase Final Tempo MOMENTO DA AÇÃO CONTENÇÃO/ PREVENÇÃO CONTINGÊNCIA 44

45 aceitar as conseqüências Passiva ou Ativa Mitigar (diminuir)
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS - AMEAÇAS Aceitar aceitar as conseqüências Passiva ou Ativa Mitigar (diminuir) reduzir o valor esperado de uma ameaça minimizar a probabilidade e/ ou o impacto de uma ameaça Transferência transferir para terceiros Eliminar eliminar uma ameaça específica - atuar eliminando sua causa (probabilidade) Transferência total ou parcial do Risco - uma forma de mitigar Seguros (riscos puros) Clausulas contratuais Limite de Responsabilidade Subcontratados .... 45

46 Aumentar o Valor Esperado maximizar probabilidade / impacto
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS - OPORTUNIDADES Aceitar não faça nada MELHORAR Aumentar o Valor Esperado maximizar probabilidade / impacto Explorar Busque a causa, provoque-a. Probabilidade =100%. Compartilhar Compartilhar com terceiro com maior capacidade para capturar a oportunidade 46

47 - + + - Contratos Risco do Contratado Risco do Contratante
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS Remova os elementos de alto risco Acrescente premissas e defina limites de responsabilidade Inclua recursos adequadamente capacitados Divida os riscos com os Stakeholders Examine Alternativas Desenvolva Planos de Contingência Assuma Riscos, mais inclua Prêmios - + Contratos Risco do Contratado Preço Fixo Preço Variável (ex: Time & Material) ESCALA + - Risco do Contratante 47