Preços não-lineares em mercados com demanda interdependente Marcos Frazão.

Apresentação em tema: "Preços não-lineares em mercados com demanda interdependente Marcos Frazão."— Transcrição da apresentação:

1 Preços não-lineares em mercados com demanda interdependente Marcos Frazão

2 Preços não lineares Definição: São esquemas de preços em que a tarifa total paga não é exatamente proporcional à quantidade adquirida Exemplos: Tarifa em duas (ou mais) partes Tarifa em blocos Descontos em quantidade*

3 Tipos de tarifa

4 Mercados que utilizam preços não-lineares Eletricidade Telecomunicações Passagens aéreas Aluguel de maquinário e espaço Anúncios em revistas

5 Preços não lineares - Motivações Heterogeneidade dos consumidores – diferença de atribuição de utilidade aos incrementos marginais Discriminação de preços e poder de mercado

6 Funções do apreçamento não linear na prática Eficiência: devido à estrutura de custos da firma. P=Cmg Recuperação de custos: Pode ser utilizado por um monopólio regulado para atingir lucro operacional. Pode funcionar como apreçamento de Ramsey.

7 Funções do apreçamento não linear na prática Estratégia em mercados competitivos – descontos de quantidade Aumento de lucros provenientes do poder de mercado da firma e da discriminação entre consumidores*

8 Condições para existência de preços não lineares Existência de poder de mercado: Não necessariamente monopólio, mas o suficiente para estabelecer p>custo Limitação para o mercado de revenda: Evitar arbitragem entre consumidores

9 Condições para existência de preços não lineares Monitoramento das compras: Identificação dos consumidores e quantificação das suas compras Firma tem dados sobre a demanda desagregada: Identificação da heterogeneidade entre os consumidores

10 Externalidades de demanda Existe quando o benefício de um consumidor é afetado pelo número, ou identidade, dos outros consumidores. Também chamada de externalidade de rede. ex. Telecomunicações, padronização e congestionamento*

11 Diferença entre externalidade de rede e efeito de rede A diferença é se o efeito da externalidade é incorporado por algum agente. Externalidades não incorporadas geram uma rede menor do que o desejável Leis de patentes podem atribuir direito de propriedade a firma que, buscando maximizar o seu lucro, incorporaria os efeitos de rede

12 Massa crítica A interdependência da demanda dos consumidores pode levar ao fenômeno chamado de massa crítica Diferentes esquemas de preços implicam em diferentes conjuntos de equilíbrio Outros fatores: Conhecimento dos possíveis consumidores sobre o caminho de expansão da rede geram redes maiores e preços mais baixos

13 Análise do Bem Estar Impacto do apreçamento não linear no Bem Estar Social na existência de demanda interdependente: Diminuição do Excedente do consumidor devido à discriminação Aumento dos lucros da firma pelo mesmo motivo Ganho social devido ao aumento da rede

14 Modelo – Oren, Smith e Wilson Nonlinear prices in markets with interdependent demand Análise do apreçamento não-linear em mercados com externalidades positivas de demanda e comparação com outros tipos de tarifas

15 Demanda Impossibilidade de discriminação direta dos consumidores: Firma tentará fazer com que eles se selecionem Consumidores possuem tipo “t” uniformemente distribuidos entre [0,1] Demanda individual: W(q,t,Y)

16 Demanda Função Willingness to pay – preço de reserva Aumento do conjunto Y gera aumento tanto em W quanto em w

17 Função tarifa R(q): tarifa total paga pela quantidade q A ser determinada pelo problema

18 Escolha do consumidor pela quantidade Etapa onde o consumidor faz “auto- seleção”

19 Escolha do consumidor pela quantidade

20 Conjuntos de Equilíbrio Todo Y* terá o formato [0,y] Análise focada no último usuário “y” Excedente do consumidor t e do último usuário y:

21 Conjuntos de Equilíbrio

22 Conjuntos de equilíbrio, massa crítica e dinâmica

23 Maximização do Lucro e esquema de preços Função custo: C(q) crescente e pode apresentar intercepto (custo fixo) Função Lucro:

24 Maximização do Lucro e esquema de preços Para a solução desse problema usa-se a condição que o último usuário tem excedente nulo: R = W A firma determina, então t*(q,y) que maximiza o lucro A partir daí pode determinar R'* em função de y

25 Determinação de Y Determinada a partir da CPO d π (y)/dy=0 ou: onde a integral representa o efeito da externalidade e indica a possibilidade de subsídios cruzados

26 Exemplo do modelo e comparação com outras tarifas De Oren e Smith (1981)

27 Exemplo do modelo e comparação com outras tarifas Resultados do apreçamento não linear: y*:

28 Conjuntos de Equilíbrio e Massa Crítica

29 Diferenças no volume consumido por cada tipo

30 Excedentes e subsídio cruzado

31 Resultados

32 Aplicação do modelo Estudo de caso feito pelos autores para um possível sistema de telecomunicações para deficientes auditivos nos EUA utilizando a metodologia desenvolvida

33 Resultados

34 Preços não lineares Outras aplicações Linhas de produtos: Diferentes tamanhos de embalagem Diferenças de qualidade ex: Impressoras e velocidade de impressão

35 Preços não lineares Outras aplicações Condições de entrega Distância: FOB x Incorporação da entrega pela firma Esquema ótimo é absorção parcial dos custos de transporte pela firma

36 Preços não lineares Outras aplicações Condições de entrega Tempo de entrega: “Qualidade” é o tempo de entrega Esquema de preços ao longo do tempo pode ser tratado como apreçamento não linear ex: Roupas de cama, livros e filmes

37 Preços não lineares Outras aplicações Mercados com informação privada Seguros Custos dependem do tipo de consumidor Apreçamento não linear para promover auto-seleção: Prêmios mais do que proporcionais à cobertura Ineficiência

38 Preços não lineares Outras aplicações Leilões e negociações Quando estimativas do valor são correlacionadas leiloeiros podem utilizar preços não lineares para aumentar o valor esperado da venda Lances baseados em avaliações “virtuais”

39 Preços não lineares Outras aplicações Divisão de risco em empreendimentos Informação privilegiada: Sobre a aversão ao risco e ao próprio empreendimento Preços não lineares induzem a partilha eficiente do risco e podem induzir a revelação da informação privada

40 Preços não lineares Outras aplicações Contratos de trabalho: Diferenças informacionais Divisão de risco entre empregador e empregado PL pode ser considerada forma de apreçamento não linear do produto do funcionário

41 Preços não lineares Outras aplicações Taxação IR progressivo pode ser considerado apreçamento não linear Contratos de regulação O menu de contratos oferecido à uma firma pode ser considerado uma forma de preços não lineares que induzem auto-seleção

42 Preços não lineares Outras aplicações Avaliação de Bem Estar com preços não lineares (Variação Compensatória)

43 Referências Oren, Smith and Wilson, “Nonlinear pricing in markets with interdependent demand” Oren, Smith and Wilson, “Critical Mass and tariff structure in electronic communications market” Wilson, “Nonlinear pricing” Dhebar and Oren “Optimal dynamic pricing for expanding networks”

44 Referências Reiss and White “Evaluating Welfare with Nonlinear Prices” Page and Lopatka “Network Externalities” http://www.utdallas.edu/~liebowit/palgrave/ network.html