INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA MESTRADO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃO MB-721 Análise de Decisão Semestre 2013-1

Análise de Sensibilidade e Perfil de Risco Aula 2- Parte 1 Análise de Sensibilidade e Perfil de Risco 05 Abril 2013

EMENTA Introduçaõ a Análise de Decisão. Métodos Probabilisticos Análise de sensibilidade e perfil de risco. Métodos não probabilísticos. Introdução a métodos de apoio multicritério à decisão (AMD). Construção de uma Estrutura Hierárquica. 3. Método AHP e abordagens. Teoria de utilidade. Uso da função de utilidade para a tomada de decisões. 4. Apresentação do Trabalho Final.

Critérios para a Tomada de Decisão Valor Monetário Esperado (VME) Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) Valor Esperado da Informação Imperfeita (VEII) Análise de Sensibilidade Perfil de Risco

4. Análise de Sensibilidade Ferramenta importante no processo de tomada de decisão. Indica, dentre outras informações, quais os fatores em um problema são realmente válidos de serem considerados. Ajuda a responder à seguinte pergunta: “o quê realmente faz alguma diferença nessa decisão?”

4. Análise de Sensibilidade Caso 1: Variando as probabilidades Caso 2: Variando os pay off

Caso 1: Variando as probabilidades Lembrando o exemplo do João:

Caso 1: Variando as probabilidades Lembrando o exemplo do João é possível calcular as retas que permitem calcular os valores das probabilidades p. Seja Ej = E(x/aj, p) valor esperado se for adotada a ação j , assim: E1 = E(x/a1, p) = (1000) p + (-500) (1-p) = 1500p – 500 E2 = E(x/a2, p) = (600) p + (-100) (1-p) = 700p - 100 E3 = E(x/a3, p) = (-300) p + (200) (1-p) = -500p + 200

Caso 1: Variando as probabilidades

Caso 1: Variando as probabilidades Analisando o gráfico: Se p  p1 então escolhe a ação 3 Se p  p2 então escolhe a ação 1 Se p1  p  p2 então escolhe a ação 2 Como determinar p1 e p2? p1 = E3  E2 e p2 = E1  E2 -500 p + 200 = 700p – 100 então p1 = 0,25 1500 p – 500 = 700p – 100 então p2 = 0,50

Caso 1: Variando as probabilidades Portanto a solução geral do problema é: Se p  0,25 então escolhe a ação 3 Se p  0,50 então escolhe a ação 1 Se 0,25  p  0,50 então escolhe a ação 2

Caso 1: Variando as probabilidades

Caso 1: Variando as probabilidades (utilizando o Treeplan)

Caso 1: Variando as probabilidades

Caso 1: Variando as probabilidades

Caso 1: Variando as probabilidades

Case: Infraero (aula) Resposta: Se p ≤ 0,23 escolher a3

Caso 2: Variando os pay off Os valores de pay-off podem variar dentro de um intervalo de valores que será calculado desenvolvendo o exemplo de João: Lembrando VME(a1) = 400 e VME(a2) = 320 Até que valor do VME(a1) a alternativa “ir ao estádio” é a melhor solução?

Caso 2: Variando os pay off Se 0,6 S + 0,4 W  320 a alternativa a1 continuará sendo a melhor: Supondo S = 1000, (0,6)1000 + 0,4 W  320 W  -700 Supondo W = -500 0,6 S + (0,4) (-500)  320 S  866,66

Caso 2: Variando os pay off (variando S)

Caso 2: Variando os pay off (variando W)

Critérios para a Tomada de Decisão Valor Monetário Esperado (VME) Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) Valor Esperado da Informação Imperfeita (VEII) Análise de Sensibilidade Perfil de Risco

5. Perfil de Risco Perfil de risco é simplesmente um gráfico que mostra a probabilidade associada com uma possível conseqüência. É uma alternativa do VME para análise de cada possível estratégia.

Case: PDC

Solução do Case PDC

Analisando as duas melhores soluções temos: Solução do Case PDC Analisando as duas melhores soluções temos: VME d3 = 14,2 e VME d2 = 12,2 Pay off Probabilidade -9(d3) 0,2 5 (d2) 14(d2) 0,8 20(d3) Prob Pay-off -9 5 14 20

Exercício para entregar