Como estimar o Modelo Linear Geral

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Transcrição da apresentação:

Como estimar o Modelo Linear Geral Método dos mínimos quadrados (MMQ) Ordinary Least Squares (OLS)

Matriz simétrica definida positiva - Mínimo

Exemplo para duas variáveis explicativas

Propriedades dos estimadores BLUE Não enviesados – Eficientes –De entre os estimadores não enviesados tem variância mínima Consistentes - Os estimadores do MMQ na classe dos estimadores lineares e não enviesados possuem variância mínima, por isso são os melhores (BLUE).

Matriz das variâncias-covariâncias dos estimadores Não enviesado Consistente

Distribuição de probabilidade do estimador dos MMQ

Coeficiente de determinação

Coeficiente de determinação