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Modelo de Markowitz Aula de 03 de maio de 2017
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Modelo de Markowitz – 2 ativos
Exemplo Considerando um caso hipotético em que os retornos de duas séries históricas de variações mensais de ações sejam 5% e 4% respectivamente, e seus riscos sejam 16% e 17%. Supondo também que a covariância entre ambas séries é 0,013, pede-se desenhar a curva risco-retorno. Resolução: Estabelecer vetor de pesos w e (1 – w), simulando as diversas probabilidades de combinações entre os dois ativos; Obter os valores de risco e retorno do portfolio; e, elaborar o gráfico.
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Modelo de Markowitz – n ativos
Exercício Considerando os dados da planilha ‘Aula 3 maio 2017.xlsx’, calcular: Retornos; Riscos; e, Curva Risco-Retorno
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