Bayesian Ratemaking Procedure of Crop Insurance Contracts with Skewed Distribution Vitor A. Ozaki (ESALQ/USP) Ralph S. Silva (UFRJ) JOURNAL OF APPLIED.

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1 Bayesian Ratemaking Procedure of Crop Insurance Contracts with Skewed Distribution Vitor A. Ozaki (ESALQ/USP) Ralph S. Silva (UFRJ) JOURNAL OF APPLIED STATISTICS v. 36, p. 443-452, 2009

2 Outline  The Problem  Statistical Challenge  Bayesian Solution  Pricing the risk (rating)  Ongoing research…

3 On going research…  Neighborhood structure in CAR prior distribution → incorporate spatial correlation functions;  Spatial BGLM models;  Detection of spatial clusters considering the dynamic structure of the data set and different geometries;  Inclusion of weather covariates in the model (e.g. temperature, rain and SOI, related to the el niño and la niña phenomena);

4 Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos Núcleo de Monitoramento Núcleo de Tecnologia da Informação Núcleo de Modelagem Quantitativa Núcleo de Estudos Econômicos e Mercado

5 Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos Núcleo de Monitoramento Núcleo de Tecnologia da Informação Núcleo de Modelagem Quantitativa Núcleo de Estudos Econômicos e Mercado

6 Integração de sensores classificador automático e intérprete treinado organização de dados espaciais no SIG Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos

7 MODIS LANDSAT 5 Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos

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10 Comparação de Safras

11 Evolução do uso e ocupação do solo

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13  Utilizamos 114 estações para as interpolações da análise agrometeorológica;  O período se estende de 01/01/2000 a 27/02/2012;  As variáveis são temperatura mínima e máxima (ºC), precipitação (mm), umidade relativa, velocidade do vento e radiação solar, em escala diária; AGÊNCIATIPO DE ESTAÇÃONÚMERO INMETConvencional17 INMETAutomática22 IAPARConvencional33 SIMEPARAutomática38 CPTECAutomática04 Total114 Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos

14  Problemas com as informações:  Séries incompletas;  Valores discrepantes; Série temporal original de temperatura mínima para a estação 2352999 do SIMEPAR Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos

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19 Núcleo de Monitoramento Núcleo de Tecnologia da Informação Núcleo de Modelagem Quantitativa Núcleo de Estudos Econômicos e Mercado

20 Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos OZAKI, V.A.; GOODWIN, B. K.; GHOSH, S.; SHIROTA, R. Spatio-temporal modeling of agricultural yield data applied to pricing crop insurance contracts. American Journal of Agricultural Economics, v. 90, p. 951-961, 2008.

21 Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos OZAKI, V.A.; GOODWIN, B. K.; SHIROTA, R. Parametric and nonparametric statistical modeling of crop yield: implications for pricing crop insurance contracts. Applied Economics, v. 40, p. 1151-1164, 2008.

22 Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos

23 Núcleo de Monitoramento Núcleo de Tecnologia da Informação Núcleo de Modelagem Quantitativa Núcleo de Estudos Econômicos e Mercado

24 Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos

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26 Núcleo de Monitoramento Núcleo de Tecnologia da Informação Núcleo de Modelagem Quantitativa Núcleo de Estudos Econômicos e Mercado

27 Informações Espectrais Integração de sensores TM e Modis Informações Agrometeorológicas Estações automáticas e manuais BANCO DE DADOS (POSTGRE) Grupo GESER - Gestão em Seguros e Riscos

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