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PublicouNicholas Batista Alterado mais de 9 anos atrás
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Tail: A Java Technical Analysis Library Alunos: Alexandre Oki Takinami, Carlos Eduardo Manssur, Márcio Vinícius dos Santos, Thiago Garutti Thies Orientador: Alfredo Goldman vel Lejbman Co-Orientadores: Danilo Sato, Julian Monteiro, Paulo Silveira
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Tail: A Java Technical Analysis Library Motivação Como ganhar dinheiro com ações ? Comprando na baixa e vendendo na alta.
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Tail: A Java Technical Analysis Library Motivação Como ganhar dinheiro com ações ?
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Tail: A Java Technical Analysis Library Motivação Como ganhar dinheiro com ações ?
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Tail: A Java Technical Analysis Library Infelizmente é muito difícil identificar os pontos certos de compra e venda. Inúmeras metodologias foram criadas com esse objetivo. As duas mais importantes foram a Escola Técnica Fundamentalista e a Escola Técnica Grafista. Motivação Como ganhar dinheiro com ações ?
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Tail: A Java Technical Analysis Library Escola Fundamentalista Determina o preço da ação de uma empresa analisando todas as informações que podem alterar o seu valor no mercado. Patrimônio da empresa, concorrência, fatores financeiros, dados econômicos, política monetária são levados em consideração.
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Tail: A Java Technical Analysis Library Escola Técnica Grafista Avalia o melhor momento para compra e venda através da análise histórica e comportamental do ativo na Bolsa. Uma análise técnica grafista consiste em: Análise dos dados gerados nas transações (preço, volume, etc). Uso de gráficos na busca de padrões. Análise de tendências.
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Tail: A Java Technical Analysis Library Escola Técnica Grafista
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Tail: A Java Technical Analysis Library Escola Técnica Grafista
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Tail: A Java Technical Analysis Library Objetivos do Projeto Ler uma série temporal de um ativo; Calcular indicadores técnicos; Viabilizar a aplicação dos indicadores técnicos sobre os ativos utilizando uma vasta gama de estratégias de compra e venda; Criar relatórios que facilitem o estudo e a compreensão dos resultados obtidos; Arquitetura orientada a objetos, com o objetivo de ser facilmente escalável e de simples entendimento; Criar uma interface gráfica, permitindo o uso das ferramentas implementadas de forma fácil, rápida e de simples entendimento, mas que não limitasse os recursos da biblioteca.
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Tail: A Java Technical Analysis Library Indicadores Econômicos São fórmulas que retornam uma específica informação a cada ponto da ação. Existem inúmeros indicadores. No Tail todo Indicador é uma classe que implementa Indicator public interface Indicator { public T getValue(int index); }
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Tail: A Java Technical Analysis Library Estratégias de compra e venda Existem inúmeras estratégias de compra e venda de um ativo. Indicadores sinalizam de modo diferente. Muitas vezes queremos o sinal de mais de um Indicador ou não queremos comprar sempre que um Indicador sinaliza. No Tail toda Estratégia é uma classe que implementa Strategy. public interface Strategy { boolean shouldEnter(int index); boolean shouldExit(int index); }
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Tail: A Java Technical Analysis Library Critérios de Comparação de Estratégias Existem muitas formas de determinar qual é a melhor estratégia Alguns exemplos de critérios de comparação são Lucro Total, Lucro Médio por negócios, e o Risco de Queda do Ativo No Tail todo critério de compração é uma classe que implementa AnalysisCriterion. public interface Strategy { boolean shouldEnter(int index); boolean shouldExit(int index); }
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Tail: A Java Technical Analysis Library Detalhes do projeto Tail 237 classes e interfaces 47 Indicadores 18 Estratégias 402 testes 87,2% de cobertura de código 7099 linhas de código TailS Aproximadamente 30 classes Abre e salva relatórios, linhas temporais e estratégias. Exporta relatórios para html e xls. Possui uma linguagem própria para construção de novas estratégias e indicadores.
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Tail: A Java Technical Analysis Library Algoritmo de Walk Forward 1-Formar hipóteses : Criar hipóteses sobre o comportamento do mercado. No Tail, toda a hipótese é representada através de um Strategy. 2-Obter os Dados: No Tail esse conjunto de dados é representado pelo TimeSeries. 3-Segmentar os Dados: Dividir os dados em intervalos, tais como anos, meses ou dias. No Tail a classe responsável por isso é TimeSeriesSlicer. 4-Determinar um Critério para avaliação da hipótese : Exemplo maior lucro total ou menor risco.No Tail, todo critério é instância de AnalysisCriterion 5-Escolha da melhor hipótese do primeiro segmento de dados: Usar cada hipótese sobre o primeiro segmento de dados, determinando através do critério pré-determinado, a hipótese que melhor atende ao critério nesse intervalo. 6 - Para cada um dos outros intervalos fazer: Utilizar a melhor hipótese do intervalo anterior no intervalo atual, guardando o resultado obtido. Usar cada hipótese sobre o intervalo atual, determinando através do critério pré- determinado, a hipótese que melhor atende ao critério nesse intervalo. 7-Guardar os resultados obtidos.
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Tail: A Java Technical Analysis Library 1-Criar um Set contendo as strategies que serão comparadas. 2-Instanciar um TimeSeries contendo os dados a serem estudados. 3-Instanciar um TimeSeriesSlicer configurado para dividir o TimeSeries em intervalos específicos. 4-Instanciar o AnalysisCriterion mais apropriado ao estudo. 5-Instanciar um StrategyEvaluator, invocar o método evaluate utilizando Set, AnalysisCriterion e o primeiro slice do TimeSeriesSlicer como parâmetros, recebendo como retorno um Decision com a melhor Strategy do primeiro período. 6-Para cada um dos outros intervalos fazer: - Utilizar a Strategy contida na Decision anterior no intervalo atual, guardando o resultado obtido. - Invocar o método evaluate utilizando Set, AnalysisCriterion e o próximo slice do TimeSeriesSlicer como parâmetros, recebendo como retorno um Decision com a melhor Strategy do próximo período. 7-Armazenar os Decisions, sua pontuação obtida através do AnalysisCriterion e calcular sua pontuação geral. Algoritmo de Walk Forward
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Tail: A Java Technical Analysis Library Release e código fonte: http://sourceforge.net/projects/tail/ Leitura: Technical Analysis Of The Financial Markets - Murphy, John J. E-mail: manssur@gmail.com mvs.usp@gmail.com tgthies@gmail.com xanaot@gmail.com Mais Informações
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