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PublicouJúlia Camejo Alterado mais de 9 anos atrás
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CAPITAL BASEADO EM RISCO NO BRASIL – NORMAS E RESULTADOS
Rodrigo Borobia, MSc, ASA, MBA, Adv Analista da SUSEP 1
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Mercado Supervisionado pela SUSEP (Jan/2014)
121 Companhias Seguradoras 23 Entidades de Previdência Aberta 20 Companhias de Capitalização 14 Resseguradores 32 Resseguradores Admitidos 67 Resseguradores Eventuais Corretores (Seguros e Resseguros) 2
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Estatísticas Total de Ativos
Dec/2011: R$ 453 Bilhões = US$ 266 Bilhões Dec/2012: R$ 548 Bilhões = US$ 289 Bilhões Nov/2013: R$ 593 Bilhões = US$ 282 Bilhões Prêmios 2009: R$ 100 Bilhões = US$ 51 Bilhões 2010: R$ 112 Bilhões = US$ 62 Bilhões 2011: R$ 132 Bilhões = US$ 83 Bilhões 2012: R$ 159 Bilhões = US$ 79 Bilhões Nov/2013: R$ 158 Bilhões = US$72 Bilhões Prêmios / PIB: 3,62% Estatísticas Completas: 3
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Maiores Riscos (em ordem de relevância)
Adequação do Capital Maiores Riscos (em ordem de relevância) Subscrição Mercado Credito Operacional Atenção: existem outras classificações ! 4 4
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Adequação do Capital Outros Riscos
Legal => avaliado em conjunto com o Risco Operacional Liquidez => mitigado através de ações de controles internos e gestão de riscos 5 5
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Inclui vida e previdência
Normativos 2013 Resolução CNSP nº 227/2010 Capital Mínimo e planos corretivos e de recuperação de solvência (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 158/2006 Risco de Subscrição (Seguradoras-Não vida) Resolução CNSP nº 228/2010 Risco de Crédito (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 188/2008 Risco de Subscrição (Resseguradoras Locais) Resolução CNSP nº 263/2012 Capital Mínimo (Microsseguros) Res. 282/2013 Resolução CNSP nº 302/2013 Capital mínimo, liquidez no PLA e plano de regularização de solvência (Todas as supervisionadas) Inclui vida e previdência Resolução CNSP nº 228/2010 Risco de Crédito (Todas as supervisionadas) = Resolução CNSP nº 280/2013 Risco de Subscrição (Seguradoras e EAPC’s) Resolução CNSP nº 188/2008 Risco de Subscrição (Resseguradoras Locais) = Resolução CNSP nº 263/2012 Capital Mínimo (Microsseguros) = 2012 Resolução CNSP nº 283/2013 Risco Operacional (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 284/2013 Risco de Subscrição (Sociedades de Capitalização)
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Normativos www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/biblioteca.aspx 7
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Requerimento de Capital
Mínimo Capital Requerido (MCR) É o maior valor entre a soma do Capital de Risco, Margen de Solvência e o Capital Base. 8
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CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO
Resolução CNSP nº 302/2013 Capital Mínimo Requerido Capital Mínimo Requerido: Maior dos três valores CAPITAL DE RISCO CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO MARGEM DE SOLVÊNCIA CAPITAL BASE Não vida e Resseguros Risco de Crédito Risco de Subscrição Risco de Mercado Risco Operacional Risco de Subscrição Vida e Previdência Vida e Previdência 9
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TOTAL BALANCE SHEET APPROACH
Monitoramento da Solvência – Microprudencial TOTAL BALANCE SHEET APPROACH 10 10
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Solvência – Microprudencial
Monitoramento da Solvência – Microprudencial DISTRIBUIÇÃO DO MCR MCR Total = R$ 22,5 Bilhões = US$ 11,1 Bilhões (sem correlações entre riscos) Risco Operacional era opcional em 2013 mas obrigatório em 2014 11 11
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Desenvolvimentos para
2014 Assinamos protocolo de equivalência com a EIOPA sobre Solvência II Norma do Capital Baseado em Risco de Mercado
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CONVITE (INVITACIÓN)
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Obrigado! Rodrigo Borobia, MSc, ASA, MBA, Adv 14
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