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CAPITAL BASEADO EM RISCO NO BRASIL – NORMAS E RESULTADOS Rodrigo Borobia, MSc, ASA, MBA, Adv Analista da SUSEP.

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1 CAPITAL BASEADO EM RISCO NO BRASIL – NORMAS E RESULTADOS Rodrigo Borobia, MSc, ASA, MBA, Adv Analista da SUSEP

2 Mercado Supervisionado pela SUSEP (Jan/2014) 121 Companhias Seguradoras 23 Entidades de Previdência Aberta 20 Companhias de Capitalização 14 Resseguradores 32 Resseguradores Admitidos 67 Resseguradores Eventuais Corretores (Seguros e Resseguros)

3 Estatísticas Total de Ativos Dec/2011: R$ 453 Bilhões = US$ 266 Bilhões Dec/2012: R$ 548 Bilhões = US$ 289 Bilhões Nov/2013: R$ 593 Bilhões = US$ 282 Bilhões Prêmios 2009: R$ 100 Bilhões = US$ 51 Bilhões 2010: R$ 112 Bilhões = US$ 62 Bilhões 2011: R$ 132 Bilhões = US$ 83 Bilhões 2012: R$ 159 Bilhões = US$ 79 Bilhões Nov/2013: R$ 158 Bilhões = US$72 Bilhões Prêmios / PIB: 3,62% Estatísticas Completas:

4 Subscrição Mercado Credito Operacional Atenção: existem outras classificações ! Maiores Riscos (em ordem de relevância) Adequação do Capital

5 Legal => avaliado em conjunto com o Risco Operacional Liquidez => mitigado através de ações de controles internos e gestão de riscos Outros Riscos Adequação do Capital

6 Inclui vida e previdência Resolução CNSP nº 283/2013 Risco Operacional (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 284/2013 Risco de Subscrição (Sociedades de Capitalização) Resolução CNSP nº 280/2013 Risco de Subscrição (Seguradoras e EAPC’s) Resolução CNSP nº 302/2013 Capital mínimo, liquidez no PLA e plano de regularização de solvência (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 228/2010 Risco de Crédito (Todas as supervisionadas) = Resolução CNSP nº 188/2008 Risco de Subscrição (Resseguradoras Locais) = 2012 Resolução CNSP nº 227/2010 Capital Mínimo e planos corretivos e de recuperação de solvência (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 158/2006 Risco de Subscrição (Seguradoras-Não vida) Resolução CNSP nº 228/2010 Risco de Crédito (Todas as supervisionadas) Resolução CNSP nº 188/2008 Risco de Subscrição (Resseguradoras Locais) Resolução CNSP nº 263/2012 Capital Mínimo (Microsseguros) Resolução CNSP nº 263/2012 Capital Mínimo (Microsseguros) = 2013 Normativos Res. 282/2013

7 www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/biblioteca.aspx Normativos

8 Requerimento de Capital Mínimo Capital Requerido (MCR) É o maior valor entre a soma do Capital de Risco, Margen de Solvência e o Capital Base.

9 CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO CAPITAL BASE CAPITAL DE RISCO MARGEM DE SOLVÊNCIA Capital Mínimo Requerido: Maior dos três valores Risco de Mercado Não vida e Resseguros Risco de Crédito Risco de Subscrição Vida e Previdência Resolução CNSP nº 302/2013 Capital Mínimo Requerido Risco de Subscrição Risco Operacional Vida e Previdência

10 Monitoramento da Solvência – Microprudencial TOTAL BALANCE SHEET APPROACH

11 Monitoramento da Solvência – Microprudencial DISTRIBUIÇÃO DO MCR Risco Operacional era opcional em 2013 mas obrigatório em 2014 MCR Total = R$ 22,5 Bilhões = US$ 11,1 Bilhões (sem correlações entre riscos)

12 Desenvolvimentos para 2014 Assinamos protocolo de equivalência com a EIOPA sobre Solvência II Norma do Capital Baseado em Risco de Mercado

13 CONVITE (INVITACIÓN)

14 Obrigado! Rodrigo Borobia, MSc, ASA, MBA, Adv


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