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1 Prof. Dr. Alberto Possetti Site: TÉCNICAS ATUARIAIS DE SEGUROS.

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1 1 Prof. Dr. Alberto Possetti Site: TÉCNICAS ATUARIAIS DE SEGUROS

2 2 RE – Ramos Elementares RE – Ramos Elementares VG – Vida em Grupo VG – Vida em Grupo Seguro Saúde Seguro Saúde APC– Acidentes Pessoais Coletivos APC– Acidentes Pessoais Coletivos

3 3 ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO Conceituação sobre Seguros Conceituação sobre Seguros SNSP – Sistema Nacional de Seguros Privados SNSP – Sistema Nacional de Seguros Privados Seguro Social e Seguro Privado Seguro Social e Seguro Privado Fundamentos Técnicos do Seguro Fundamentos Técnicos do Seguro Elementos do Contrato de Seguro Elementos do Contrato de Seguro Métodos de Análise de uma Seguradora Métodos de Análise de uma Seguradora Provisões Técnicas Provisões Técnicas Assuntos Técnicos Emergentes sobre Seguro Assuntos Técnicos Emergentes sobre Seguro Novos Produtos do Ramo Vida Novos Produtos do Ramo Vida Questões Técnico-Operacionais no Mercado Segurador Questões Técnico-Operacionais no Mercado Segurador

4 4 Conceituação Clássica de Seguro Conceituação Clássica de Seguro Seguro é uma operação pela qual, [ mediante o pagamento de uma pequena remuneração, denominada prêmio ] uma pessoa, o segurado, se faz prometer para si próprio ou para outrem, [ no caso da ocorrência de um evento determinado, a que se dá o nome de risco ] por meio de uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo. Seguro é uma operação pela qual, [ mediante o pagamento de uma pequena remuneração, denominada prêmio ] uma pessoa, o segurado, se faz prometer para si próprio ou para outrem, [ no caso da ocorrência de um evento determinado, a que se dá o nome de risco ] por meio de uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo. Joseph Hérmard

5 5 Elementos Essenciais do Seguro 1 SEGURADO 2 SEGURADOR 3 RISCO 4 PRÊMIO 5 INDENIZAÇÃO PESSOA FÍSICA (beneficiário) PESSOA JURÍDICA (estipulante) PESSOA JURÍDICA FUTURO, POSSÍVEL E INCERTO IMPORTÂNCIA SEGURADA (IS) x TAXA RISCO REGULAÇÃO LIQUIDAÇÃO

6 6 INDENIZAÇÃO Valor dos Prejuízos (VP) Valor dos Prejuízos (VP) Importância Segurada (IS) Importância Segurada (IS) Valor em Risco (VR) Valor em Risco (VR) Valor de Novo (VN) Valor de Novo (VN) Valor Atual (VA) Valor Atual (VA) Depreciação (D = VN – VA) Depreciação (D = VN – VA) Idade Idade Uso Uso Estado de Conservação Estado de Conservação Coeficiente de proporcionalidade (k) Coeficiente de proporcionalidade (k) {[k = (IS/VR) x 100]}, adimensional [%] {[k = (IS/VR) x 100]}, adimensional [%] Franquia (F) Franquia (F) Obrigatória (FO) Facultativa (FF) Simples (FS) Dedutível (FD) Salvados (S) Salvados (S) (+) Seguradora (-) Segurado

7 7 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SEGUROS PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA INCERTEZA INCERTEZA MUTUALISMO MUTUALISMO

8 8 Condições e Cláusulas dos Seguros Gerais Gerais Especiais ou para Riscos Acessórios Especiais ou para Riscos Acessórios Particulares Particulares

9 9 DOCUMENTOS DO CONTRATO DE SEGUROS PROPOSTA PROPOSTA APÓLICE APÓLICE BILHETE BILHETE AVERBAÇÃO AVERBAÇÃO FATURA FATURA NOTA DE SEGURO NOTA DE SEGURO FICHA DE COMPENSAÇÃO FICHA DE COMPENSAÇÃO COMANDO DE COSSEGURO COMANDO DE COSSEGURO COMANDO DE PRODUÇÃO COMANDO DE PRODUÇÃO ANEXO DE COSSEGURO ANEXO DE COSSEGURO ANEXO DE FRACIONAMENTO ANEXO DE FRACIONAMENTO CERTIFICADO INDIVIDUAL CERTIFICADO INDIVIDUAL ENDOSSO (Cobrança, Restituição e Neutro) ENDOSSO (Cobrança, Restituição e Neutro)

10 10 Sistema Nacional de Seguros Privados - SNSP CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados SUSEP – Superintendência de Seguros Privados SUSEP – Superintendência de Seguros Privados IRB - Brasil Re.: IRB - Brasil Resseguros IRB - Brasil Re.: IRB - Brasil Resseguros Resseguradoras estrangeiras (Munch Re.; Swiss Re.; Koln Re.) Resseguradoras estrangeiras (Munch Re.; Swiss Re.; Koln Re.) Previdência Privada Previdência Privada Companhias de Seguros – Seguradoras Companhias de Seguros – Seguradoras Vida, Saúde e Ramos Elementares Vida, Saúde e Ramos Elementares Sociedades de Capitalização Sociedades de Capitalização Corretoras de Seguros Corretoras de Seguros Prepostos Prepostos

11 11 Outros Órgãos Competentes Fenaseg – Federação Nacional de Seguros Privados e outras Fenaseg – Federação Nacional de Seguros Privados e outras Fenacor – Federação Nacional de Corretores Fenacor – Federação Nacional de Corretores Funenseg – Fundação Escola Nacional de Seguros Funenseg – Fundação Escola Nacional de Seguros Sindicatos Representativos de Seguros Sindicatos Representativos de Seguros Comitês Locais de Seguros Comitês Locais de Seguros

12 12 Classificação do Seguro - Natureza Seguro Social Previdência Previdência Capitalização Capitalização Seguro Privado Vida Não Vida

13 13 Classificação do Seguro Privado - Lei Vida (Ramo Vida) Vida (Ramo Vida) Individual (VI) Individual (VI) Coletivo (VG) Coletivo (VG) Não Vida (Ramos Elementares) Não Vida (Ramos Elementares) Transportes Transportes Responsabilidade Civil Responsabilidade Civil Lucros Cessantes Lucros Cessantes Incêndio Incêndio Automóvel Automóvel Outros (Multirriscos) Outros (Multirriscos)

14 14 Seguro de Pessoas Seguro de Pessoas Vida Vida Saúde Saúde Acidentes Pessoais Acidentes Pessoais Acidente de Trabalho Acidente de Trabalho Classificação do Seguro Privado

15 15 Classificação do Seguro - P roporcionalidade Seguros proporcionais Seguros proporcionais Com Cláusula de Rateio Com Cláusula de Rateio Rateio Parcial (% VR) Rateio Parcial (% VR) A 1º Risco relativo A 1º Risco relativo Indenização (I) Indenização (I) I = (VP – FD S) x k I = (VP – FD S) x k VP IS, VR VP IS, VR K = IS/VR K = IS/VR K >1 1 K >1 1 K=1 1 K=1 1 K<1 IS/VR K<1 IS/VR Seguros não proporcionais Seguros não proporcionais Sem Cláusula de Rateio A 1º Risco Absoluto A 2º....nº Risco Absoluto Indenização (I) I = VP – FD S VP IS, VR

16 16 Classificação do Seguro PRAZO PRAZO CURTO CURTO MENOR DO QUE UM ANO MENOR DO QUE UM ANO ANUAL ANUAL UM ANO UM ANO LONGO LONGO MAIOR DO QUE UM ANO MAIOR DO QUE UM ANO PRT PRT PRO RATA TEMPORIS PRO RATA TEMPORIS CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUTÁRIO COLETIVOS SEGURADOS ESTIPULANTES NÃO CONTRIBUTÁRIO

17 17 Classificação do Seguro Risco – Ramos ou Modalidades Risco – Ramos ou Modalidades Incêndio Incêndio Transportes Transportes Riscos de Engenharia Riscos de Engenharia Vida, Saúde Vida, Saúde Responsabilidade Civil Geral Responsabilidade Civil Geral Obrigatoriedade Obrigatoriedade Obrigatório Obrigatório Facultativo ou Não Obrigatório Facultativo ou Não Obrigatório Mutualismo Mutualismo Não Mútuo Nominados ou Nomeados Ramos Nobres Mútuo Multirriscos Simplificados Massificados Prêmio Prêmio Fixo Ajustável

18 18 Pulverização de Riscos - Garantias p/ o Segurador Cosseguro - Cia. Líder e Congênere(s) Cosseguro - Cia. Líder e Congênere(s) Comercial, Técnico, Misto e Pool de Seguradoras Comercial, Técnico, Misto e Pool de Seguradoras Resseguro - Retenção e Cessão Resseguro - Retenção e Cessão RER, RQP, RED, RC, STOP LOSS RER, RQP, RED, RC, STOP LOSS Retrocessão Retrocessão Excedente(s) País, EURE, Resseguro Avulso Excedente(s) País, EURE, Resseguro Avulso

19 19 Fundamentos Técnicos Princípios do Mutualismo Estatística e Cálculo das Probabilidades Pulverização dos Riscos Homogeneidade dos expostos ao risco Seleção para o Seguro

20 20 Índices Básicos Importantes na Análise de uma Carteira de Seguros SinistrosdeºN PrejuízodeTotal Sinistro Médio SegurosdeºN SinistrodeºN Probabilidade de Ocorrer um Sinistro = SegurosdeºN SeguradosCapitaisdosTotal Capital Segurado Médio =

21 21 Análise do Risco a ser Coberto Risco Normal Tarifação própria Risco Subnormal ou Agravado Risco Supernormal Tarifação própria mais adicional Tarifação própria menos descontos

22 22 Prêmio Prêmio puro (net) ou de risco Prêmio puro (net) ou de risco Carregamento ou Sobretaxas Carregamento ou Sobretaxas De vendas De vendas Administrativo Administrativo Prêmio comercial Prêmio comercial Propaganda Corretagem

23 23 Análise de uma Seguradora ESTÁTICA ESTÁTICA Por carteira ou no conjunto Por carteira ou no conjunto Liquidez Liquidez Solvência Solvência DINÂMICA DINÂMICA Envolve análise do futuro, políticas da Seguradora.

24 24 Análise Estática Índices Índices Custos Operacionais (DA + DC) DA – Despesas Administrativas DA – Despesas Administrativas DC – Despesas Comerciais DC – Despesas Comerciais Combinados Combinados Prêmio (P) Sinistro (S) Sinistralidade

25 25 Análise Estática Provisões Técnicas Provisões Técnicas Coberturas Coberturas Análise Financeira (Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos) Análise Financeira (Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos) Exposição da Carteira ao Risco Exposição da Carteira ao Risco

26 26 Seguros em Regime de Repartição Simples Seguros em Regime de Repartição Simples PPNG – Provisão de Prêmios Não Ganhos PPNG – Provisão de Prêmios Não Ganhos PIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio PIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio POR – Provisão de Oscilação de Riscos POR – Provisão de Oscilação de Riscos PSL – Provisão de Sinistros a Liquidar PSL – Provisão de Sinistros a Liquidar IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report) IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report) (Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação Atuarial anual, análise da consistência do método adotado) (Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação Atuarial anual, análise da consistência do método adotado) Provisões Técnicas

27 27 Provisões Técnicas. Seguros em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos. Seguros em Regime de Capitalização PMBAC – Provisão Matemática de Benefícios a Conceder PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

28 28 INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE DAS GARANTIAS FINANCEIRAS DE UMA SEGURADORA Provisões Técnicas Capital Mínimo Margem de Solvência Limite de Retenção Ativos Garantidores Outros decorrentes de conhecimentos específicos das carteiras

29 29 Demonstrativos de Resultados

30 30 Modelos de análise Por carteira Pelo conjunto de carteiras (Seguradora) Teoria do Risco Coletivo Análise Financeira Dinâmica (Modelagens de tábuas biométricas, run offs, freqüências, taxa de juros, etc)

31 31 ALM – Asset Liability Management DFA – Dynamic Financial Analysis Stochastic Modeling RM – Reinsurance Models Temas Técnicos Emergentes na Área de Seguros

32 32 Produtos de acumulação financeira VGBL – Vida Gerador de Benefícios Livre VAGP – Vida Atualização Garantida e Performance VRGP – Vida Rentabilidade Garantida e Performance Novos Produtos do Ramo Vida

33 33 Comercialização Fraude Demandas Judiciais Arbitragem Resseguros QUESTÕES TÉCNICO–OPERACIONAIS NO MERCADO SEGURADOR

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