TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS

Apresentação em tema: "TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS"— Transcrição da apresentação:

1 TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS
Prof. Dd. Alberto Possetti Site:

2 TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS
RE – Ramos Elementares VG – Vida em Grupo APC – Acidentes Pessoais Coletivos

3 ROTEIRO Conceituação sobre Seguros Seguro Social e Seguro Privado
Fundamentos Técnicos do Seguro Elementos do Contrato de Seguro Métodos de análise de uma Seguradora Provisões Técnicas Assuntos Técnicos emergentes sobre Seguro Novos Produtos do Ramo Vida Questões Técnico-Operacionais no Mercado Segurador

4 Conceituação Clássica de Seguro
“Seguro é uma operação pela qual, [ mediante o pagamento de uma pequena remuneração, denominada prêmio] uma pessoa, o segurado, se faz prometer para si próprio ou para outrem, [ no caso da ocorrência de um evento determinado, a que se dá o nome de risco ] por meio de uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo” Joseph Hérmard

5 Elementos de um Contrato de Seguro
SEGURADOR SEGURADO CONTRATO APÓLICE PRÊMIO EVENTO SINISTRO INDENIZAÇÃO OBJETO DO SEGURO (RISCO COBERTO)

6 Seguro Social Previdência
Divisão do Seguro Seguro Social Previdência Seguro Privado Vida Não Vida

7 Seguro Privado Vida (Ramo Vida) Não Vida (Ramos Elementares)
Individual (VI) Coletivo (VG) Não Vida (Ramos Elementares) Transporte Responsabilidade Civil Lucros Cessantes Incêndio Automóvel Outros (Multi-Risco)

8 Seguro Privado Outra Classificação
Seguro de Pessoas Vida Saúde Acidentes Pessoais Acidente de Trabalho

9 Operações de Garantias para o Segurador
Cosseguro Liderança e reciprocidade Resseguro Cessão Retrocessão

10 Fundamentos Técnicos Princípios do Mutualismo
Estatística e Cálculo das Probabilidades Pulverização dos Riscos Homogeneidade dos expostos ao risco Seleção para o Seguro

11 Índices Básicos Importantes na Análise de uma Carteira de Seguros
Total de Prejuízo Sinistro Médio = N de Sinistros N de Sinistro Probabilidade de Ocorrer um Sinistro = N de Seguros Total dos Capitais Segurados Capital Segurado Médio = N de Seguros

12 Análise do Risco a ser Coberto
Risco Normal Tarifação própria Risco Subnormal ou Agravado Risco Supernormal Tarifação própria mais adicional Tarifação própria menos descontos

13 Prêmio Prêmio puro (net) ou de risco Carregamento ou Sobretaxas
De vendas Administrativo Prêmio comercial Propaganda Corretagem

14 Análise de uma Seguradora
ESTÁTICA Por carteira ou no conjunto Liquidez Solvência DINÂMICA Envolve análise do futuro, políticas da Seguradora

15 Análise Estática Índices Custos Operacionais (DA + DC) Combinados
Sinistro Sinistralidade = Prêmio

16 Análise Estática Provisões Técnicas Coberturas Análise Financeira
(Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos) Exposição da Carteira ao Risco

17 Provisões Técnicas Seguros em Regime de Repartição Simples
PPNG – Provisão de Prêmios Não Ganhos PIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio POR – Provisão de Oscilação de Riscos PSL – Provisão de Sinistros a Liquidar IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report) (Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação Atuarial anual, análise da consistência do método adotado)

18 Provisões Técnicas Seguros em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Seguros em Regime de Capitalização PMBAC – Provisão Matemática de Benefícios a Conceder

19 Instrumentos para análise das garantias financeiras de uma Seguradora
Provisões Técnicas Capital Mínimo Margem de Solvência Limite de Retenção Ativos Garantidores Outros decorrentes de conhecimentos específicos das carteiras

20 Demonstrativos de Resultados

21 Modelos de análise Teoria do Risco Coletivo
Por carteira Pelo conjunto de carteiras (Seguradora) Teoria do Risco Coletivo Análise Financeira Dinâmica (Modelagens de tábuas biométricas, “run offs”, freqüências, taxa de juros, etc)

22 Temas técnicos emergentes na área
de Seguros ALM – Asset Liability Management DFA – Dynamic Financial Analysis Stochastic Modeling Modelos para Resseguro

23 Novos Produtos do Ramo Vida
VGBL – Vida Gerador de Benefícios Livre VAGP – Vida Atualização Garantida e Performance VRGP – Vida Rentabilidade Garantida e Performance (Produtos de acumulação financeira)

24 Questões Técnico –Operacionais no
Mercado Segurador Comercialização Fraude Demandas Judiciais Arbitragem Resseguros

25 HR Serviços Atuariais Ltda.
não é mais um de nossos serviços, é nossa especialidade.