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1 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA MESTRADO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃO MB-721 Análise de Decisão Semestre 2013-1.

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1 1 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA MESTRADO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃO MB-721 Análise de Decisão Semestre

2 2 Aula 2- Parte 1 Análise de Sensibilidade e Perfil de Risco 05 Abril 2013

3 3 EMENTA 1.Introduçaõ a Análise de Decisão. Métodos Probabilisticos 2.Análise de sensibilidade e perfil de risco. Métodos não probabilísticos. Introdução a métodos de apoio multicritério à decisão (AMD). Construção de uma Estrutura Hierárquica. 3. Método AHP e abordagens. Teoria de utilidade. Uso da função de utilidade para a tomada de decisões. 4. Apresentação do Trabalho Final.

4 4 Critérios para a Tomada de Decisão 1.Valor Monetário Esperado (VME) 2.Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) 3.Valor Esperado da Informação Imperfeita (VEII) 4.Análise de Sensibilidade 5.Perfil de Risco

5 5 4. Análise de Sensibilidade Ferramenta importante no processo de tomada de decisão. Indica, dentre outras informações, quais os fatores em um problema são realmente válidos de serem considerados. Ajuda a responder à seguinte pergunta: o quê realmente faz alguma diferença nessa decisão?

6 6 4. Análise de Sensibilidade Caso 1: Variando as probabilidades Caso 2: Variando os pay off

7 7 Caso 1: Variando as probabilidades Lembrando o exemplo do João:

8 8 Caso 1: Variando as probabilidades Lembrando o exemplo do João é possível calcular as retas que permitem calcular os valores das probabilidades p. Seja E j = E(x/a j, p) valor esperado se for adotada a ação j, assim: E 1 = E(x/a 1, p) = (1000) p + (-500) (1-p) = 1500p – 500 E 2 = E(x/a 2, p) = (600) p + (-100) (1-p) = 700p E 3 = E(x/a 3, p) = (-300) p + (200) (1-p) = -500p + 200

9 9 Caso 1: Variando as probabilidades E1 E2 E3 p2 p1

10 10 Caso 1: Variando as probabilidades Analisando o gráfico: Se p p 1 então escolhe a ação 3 Se p p 2 então escolhe a ação 1 Se p 1 p p 2 então escolhe a ação 2 Como determinar p 1 e p 2 ? p 1 = E 3 E 2 e p 2 = E 1 E p = 700p – 100 então p 1 = 0, p – 500 = 700p – 100 então p 2 = 0,50

11 11 Caso 1: Variando as probabilidades Portanto a solução geral do problema é: Se p 0,25 então escolhe a ação 3 Se p 0,50 então escolhe a ação 1 Se 0,25 p 0,50 então escolhe a ação 2

12 12 Caso 1: Variando as probabilidades

13 13 Caso 1: Variando as probabilidades (utilizando o Treeplan)

14 14 Caso 1: Variando as probabilidades

15 15

16 16

17 17 Case: Infraero (aula) Resposta: Se p 0,23 escolher a 3 Se 0,23 p 0,55 escolher a 2 Se p 0,55 escolher a 1

18 18 Caso 2: Variando os pay off Os valores de pay-off podem variar dentro de um intervalo de valores que será calculado desenvolvendo o exemplo de João: Lembrando VME(a 1 ) = 400 e VME(a 2 ) = 320 Até que valor do VME(a 1 ) a alternativa ir ao estádio é a melhor solução?

19 19 Caso 2: Variando os pay off Se 0,6 S + 0,4 W 320 a alternativa a 1 continuará sendo a melhor: Supondo S = 1000, (0,6) ,4 W 320 W -700 Supondo W = ,6 S + (0,4) (-500) 320 S 866,66

20 20 Caso 2: Variando os pay off (variando S)

21 21 Caso 2: Variando os pay off (variando W)

22 22 Critérios para a Tomada de Decisão 1.Valor Monetário Esperado (VME) 2.Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) 3.Valor Esperado da Informação Imperfeita (VEII) 4.Análise de Sensibilidade 5.Perfil de Risco

23 23 Perfil de risco é simplesmente um gráfico que mostra a probabilidade associada com uma possível conseqüência. É uma alternativa do VME para análise de cada possível estratégia.

24 24 Case: PDC

25 25 Solução do Case PDC

26 26 Analisando as duas melhores soluções temos: VME d 3 = 14,2 e VME d 2 = 12,2 Pay-off Prob Pay offProbabilidade -9(d 3 )0,2 5 (d 2 )0,2 14(d 2 )0,8 20(d 3 )0,8

27 27 Exercício para entregar


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