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PublicouHelena Merenda Alterado mais de 10 anos atrás
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA MESTRADO PROFISSIONAL EM PRODUÇÃO
MB-721 Análise de Decisão Semestre
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Análise de Sensibilidade e Perfil de Risco
Aula 2- Parte 1 Análise de Sensibilidade e Perfil de Risco 05 Abril 2013
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EMENTA Introduçaõ a Análise de Decisão. Métodos Probabilisticos Análise de sensibilidade e perfil de risco. Métodos não probabilísticos. Introdução a métodos de apoio multicritério à decisão (AMD). Construção de uma Estrutura Hierárquica. 3. Método AHP e abordagens. Teoria de utilidade. Uso da função de utilidade para a tomada de decisões. 4. Apresentação do Trabalho Final.
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Critérios para a Tomada de Decisão
Valor Monetário Esperado (VME) Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) Valor Esperado da Informação Imperfeita (VEII) Análise de Sensibilidade Perfil de Risco
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4. Análise de Sensibilidade
Ferramenta importante no processo de tomada de decisão. Indica, dentre outras informações, quais os fatores em um problema são realmente válidos de serem considerados. Ajuda a responder à seguinte pergunta: “o quê realmente faz alguma diferença nessa decisão?”
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4. Análise de Sensibilidade
Caso 1: Variando as probabilidades Caso 2: Variando os pay off
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Caso 1: Variando as probabilidades
Lembrando o exemplo do João:
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Caso 1: Variando as probabilidades
Lembrando o exemplo do João é possível calcular as retas que permitem calcular os valores das probabilidades p. Seja Ej = E(x/aj, p) valor esperado se for adotada a ação j , assim: E1 = E(x/a1, p) = (1000) p + (-500) (1-p) = 1500p – 500 E2 = E(x/a2, p) = (600) p + (-100) (1-p) = 700p - 100 E3 = E(x/a3, p) = (-300) p + (200) (1-p) = -500p + 200
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Caso 1: Variando as probabilidades
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Caso 1: Variando as probabilidades
Analisando o gráfico: Se p p então escolhe a ação 3 Se p p então escolhe a ação 1 Se p1 p p2 então escolhe a ação 2 Como determinar p1 e p2? p1 = E3 E2 e p2 = E1 E2 -500 p = 700p – então p1 = 0,25 1500 p – 500 = 700p – então p2 = 0,50
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Caso 1: Variando as probabilidades
Portanto a solução geral do problema é: Se p 0,25 então escolhe a ação 3 Se p 0,50 então escolhe a ação 1 Se 0,25 p 0,50 então escolhe a ação 2
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Caso 1: Variando as probabilidades
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Caso 1: Variando as probabilidades (utilizando o Treeplan)
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Caso 1: Variando as probabilidades
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Caso 1: Variando as probabilidades
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Caso 1: Variando as probabilidades
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Case: Infraero (aula) Resposta: Se p ≤ 0,23 escolher a3
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Caso 2: Variando os pay off
Os valores de pay-off podem variar dentro de um intervalo de valores que será calculado desenvolvendo o exemplo de João: Lembrando VME(a1) = 400 e VME(a2) = 320 Até que valor do VME(a1) a alternativa “ir ao estádio” é a melhor solução?
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Caso 2: Variando os pay off
Se 0,6 S + 0,4 W 320 a alternativa a1 continuará sendo a melhor: Supondo S = 1000, (0,6) ,4 W 320 W -700 Supondo W = -500 0,6 S + (0,4) (-500) 320 S 866,66
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Caso 2: Variando os pay off (variando S)
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Caso 2: Variando os pay off (variando W)
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Critérios para a Tomada de Decisão
Valor Monetário Esperado (VME) Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) Valor Esperado da Informação Imperfeita (VEII) Análise de Sensibilidade Perfil de Risco
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5. Perfil de Risco Perfil de risco é simplesmente um gráfico que mostra a probabilidade associada com uma possível conseqüência. É uma alternativa do VME para análise de cada possível estratégia.
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Case: PDC
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Solução do Case PDC
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Analisando as duas melhores soluções temos:
Solução do Case PDC Analisando as duas melhores soluções temos: VME d3 = 14,2 e VME d2 = 12,2 Pay off Probabilidade -9(d3) 0,2 5 (d2) 14(d2) 0,8 20(d3) Prob Pay-off -9 5 14 20
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Exercício para entregar
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