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Banco de Dados de Perdas Operacionais Destaques de Seminário no Ministério da Fazenda 1 DITEC/CGSOA/COARI/DIRIS 1 Seminário sobre Mapeamento de Processos,

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1 Banco de Dados de Perdas Operacionais Destaques de Seminário no Ministério da Fazenda 1 DITEC/CGSOA/COARI/DIRIS 1 Seminário sobre Mapeamento de Processos, Gestão de Riscos e Controle Interno, Brasília, 08/11/2012

2 O Ministério da Fazenda promoveu seminário sobre mapeamento de processos, gestão de riscos e controles internos O Banco do Brasil expôs a estratégia por ele adotada relativamente a esses tópicos Aqui resumimos nosso entendimento acerca dos pontos relevantes discutidos e relacionados à gestão do risco operacional Especificamente àqueles reacionados à constituição de banco de dados de perdas operacionais Introdução 2

3 Perdas operacionais externas O BB é membro da ORX A ORX fornece as perdas das instituições associadas, sem a identificação de a qual instituição pertence cada perda Um dos requisitos para se candidatar a membro da ORX é dispor de uma base de dados de perdas operacionais Threshold O BB optou por não trabalhar com threshold na fase inicial de implantação do seu banco de dados de perdas operacionais. Apenas após dispor de um significativo volume de dados é que os mesmos serão analisados com o propósito de definir um threshold adequado à realidade da instituição Banco de Dados de Perdas Operacionais 3

4 Estrutura do banco de dados de perdas operacionais Nº de campos do banco de dados: 42 campos Registro de lançamentos correspondentes aos eventos do banco de dados proposto pela SUSEP O banco de dados não registra somente perdas, mas também, eventos a elas relacionados Esses eventos permitem acompanhamento cronológico das alterações inerentes às perdas registradas no banco de dados Banco de Dados de Perdas Operacionais 4

5 Alimentação do banco de dados de perdas operacionais O BB já possuía sistemas para reporte de qualquer evento que demandasse análise da instituição Foram adicionados plug-ins a estes sistemas, os quais alimentam automaticamente o banco de dados de perdas operacionais Esses plug-ins apenas solicitam informações específicas necessárias ao banco de dados, evitando que o responsável tenha que preencher formulário específico A adesão é mais natural e não agressiva Banco de Dados de Perdas Operacionais 5

6 Envio dos dados de perdas operacionais para o Banco Central Os bancos devem enviar ao BC os dados de suas perdas operacionais O BC recebe as perdas e tem conhecimento de a qual instituição as mesmas pertencem Atualmente, o BC não divulga para mercado qualquer dado acerca das informações fornecidas, nem mesmo valores médios O BC não toma qualquer iniciativa repressora em decorrência das informações acerca de perdas operacionais recepcionadas Banco de Dados de Perdas Operacionais 6

7 Utilização dos dados de perdas operacionais O BB pretende utilizar os dados para desenvolvimento de modelo interno para dimensionamento de capital regulamentar para cobertura de perdas operacionais Serão agregados os dados de perdas externas originários da ORX Cenários de estresse Atualmente são gerados reportes para os gestores que facilitam a identificação dos setores críticos da instituição no que diz respeito às perdas operacionais A identificação das perdas, conjuntamente com suas causas e tipificação, auxiliam na atividade de priorizar ações de controle para mitigação das perdas Ajudam a identificar processos que necessitam de melhoria Esforços direcionados de modo a obter o melhor retorno para a instituição Banco de Dados de Perdas Operacionais 7


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