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1. 2 Apresentação FIPECAFI/IBRI em 06/06/05. A supervisão e o relacionamento da CVM com o mercado e com os intermediários de valores mobiliários. O papel.

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2 2 Apresentação FIPECAFI/IBRI em 06/06/05. A supervisão e o relacionamento da CVM com o mercado e com os intermediários de valores mobiliários. O papel da SMI – Superintendência de Relações com o Mercado e com Intermediários. Superintendência de relações com o mercado e intermediários

3 3 Estrutura Organizacional da SMI 1.GME - Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos – GME (RJ); 2.GMN – Gerência de Análise de Negócios (SP); 3.GMA-1 – Gerência de Acompanhamento de Mercado – 1 (RJ); 4.GMA-2 – Gerência de Acompanhamento de Mercado – 2 (SP), e; 5.GMA-3 – Gerência de Acompanhamento de Mercado – 3 (RJ).

4 4 Quadro Pessoal – SMI

5 5 GME - Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos Principais Atividades 1.Credenciamento de bolsas de valores; entidades de balcão organizado; câmaras de compensação e liquidação; sociedades corretoras de valores e de mercadorias; sociedade distribuidoras de valores; agentes autônomos de investimentos; prestadores de serviços de custódia de valores mobiliários; prestadores de serviços de emissão de valores mobiliários escriturais; 2.Autorização para dirigentes de corretoras, distribuidoras, bolsas de valores e entidades de balcão organizado ; 3.Análise das demonstrações financeiras de bolsas de valores e de entidades de balcão organizado;

6 6 4.Atualização do cadastro dos integrantes do sistema de intermediação e de outras identidades do mercado de valores mobiliários ; 5.Participação em grupo técnico da IOSCO – International Organization of Securities Commissions; 6.Apoio técnico na atualização de normativos. GME - Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos

7 7 Estatísticas da GME

8 GMN – Gerência de Análise de Negócios 1.CETIP – Câmara de Liquidação e Custódia: incumbida de estruturar um sistema de acompanhamento e fiscalização dos negócios e registros com valores mobiliários; 2.Elaboração de pareceres sobre reclamações encaminhadas para o Fundo de Garantia da Bovespa; 3.Análise de operações provenientes dos relatórios mensais elaborados pela auditoria Bovespa, em atendimento à Instrução CVM n.º 379/02, envolvendo, principalmente, negócios peculiares com clientes específicos; Principais Atividades

9 9 GMN – Gerência de Análise de Negócios 4.Análise de reclamações de investidores; 5.Análise de negócios envolvendo suspeitas de intermediação irregular de valores mobiliários; 6.Acompanhamento de negócios e registros com debêntures na BovespaFix e na CETIP; 7.Análises de operações com suspeitas de infrações ao disposto na Lei /98 e na Instrução CVM n.º 301/99; 8.Apoio técnico na atualização de normativos. Principais Atividades

10 10 Participantes do CETIP Fonte: - 03/06/05

11 11 Estatísticas da GMN

12 12 GMA-1 - Gerência de Acompanhamento de Mercado-1 Principais Atividades 1.Acompanhamento dos negócios realizados no mercado à vista na Bovespa com ações que não fazem parte do IBOVESPA; 2.Acompanhamento dos negócios realizados na SOMA – Sociedade Operadora do Mercado de Ativos; 3.Análise das operações realizadas no mercado de balcão não organizado;

13 13 GMA-1 - Gerência de Acompanhamento de Mercado-1 4.Análise dos editais de leilão de oferta pública; 5.Condução do componente 4F do Projeto do Banco Mundial (software de acompanhamento de mercado); 6.Análises de operações com suspeitas de infrações ao disposto na Lei /98 e na Instrução CVM n.º 301/99; 7.Apoio técnico na atualização de normativos. Principais Atividades

14 14 Estatísticas da GMA-1

15 15 GMA-2 - Gerência de Acompanhamento de Mercado-2 Principais Atividades 1.Acompanhamento dos negócios realizados no mercado à vista na Bovespa com ações que fazem parte do IBOVESPA; 2.Acompanhamento dos negócios com empréstimos de ações e de todos os derivativos realizados na Bovespa (mercado a termo, opções sobre ações, opções sobre índices de ações); 3.Análise de operações estruturadas envolvendo ADR´s; 4.Análise das operações com valores mobiliários realizadas ou registradas na BM&F; 5.Análise e aprovação dos contratos de derivativos negociados ou registrados na BM&F e CETIP;

16 16 GMA-2 - Gerência de Acompanhamento de Mercado-2 Principais Atividades 6.Condução do componente 4F do Projeto do Banco Mundial (software de acompanhamento de mercado); 7.Condução do projeto de supervisão do mercado de derivativos financiado pelo BID 8.Participação em grupo técnico da IOSCO– International Organization of Securities Commissions; 9.Análises de operações com suspeitas de infrações ao disposto na Lei /98 e na Instrução CVM n.º 301/99; 10.Apoio técnico na atualização de normativos.

17 17 Estatísticas da GMA-2 Observação: para efeitos dessa estatística, o campo outros refere-se a análises envolvendo (i) operações estruturadas envolvendo mais de um ambiente de negociação, (ii) consultas de regulamentação e (iii) eventos relacionados ao Projeto do Banco Mundial.

18 18 Filtros de Acompanhamento de Mercado de Bolsa de Valores - GMA-1 e GMA-2 Ferramenta que identifica anormalidades no comportamento das ações (volume, oscilação e liquidez), levando-se em consideração o histórico de cada ativo nos últimos 60 pregões.

19 19 Fonte: Bovespa – Base: Jan/05 Participantes do mercado brasileiro % em relação ao volume financeiro

20 20 Volume Médio Liquidado Diariamente: R$ 1,27 bilhão Média Diária de Operações Realizadas: Média Diária de Títulos Processados: 31,790 bilhões Volume em Custódia: R$ 374,414 bilhões Quantidade de Ativos em Custódia: 6.455,9 bilhões Data: Janeiro/2005 Fonte: CBLC A CBLC em números

21 21 Os mercados da BM&F Os mercados da BM&F (Estatísticas de Janeiro a Dezembro de 2004) Fonte: BM&F

22 22 Os mercados da BM&F Os mercados da BM&F (Estatísticas diárias de Janeiro a Dezembro de 2004) Fonte: BM&F

23 23 BM&F – Distribuição dos contratos em aberto por tipo de participante Fonte: BM&F, 25/fev/05

24 24 BM&F – Distribuição dos contratos em aberto por tipo de participante Fonte: BM&F, 25/fev/05

25 25 BM&F – Distribuição dos contratos em aberto por tipo de participante Fonte: BM&F, 25/fev/05

26 26 BM&F – Distribuição dos contratos em aberto por tipo de participante Observação: As posições em aberto por tipo de participante não contemplam investidores que operaram em day-trade, o que é típico de investidores pessoas físicas; Os processos administrativos abertos pela SMI, em geral envolveram pessoas físicas.

27 27 GMA-3 - Gerência de Acompanhamento de Mercado-3 Principais Atividades 1. Acompanhamento das carteiras e das operações realizadas pelos fundos de investimento regulados pela Instrução CVM n.º 409/04; 2. Acompanhamento das carteiras e das operações realizadas pelos fundos mútuos de privatização – FGTS; 3. Acompanhamento das carteiras e das operações realizadas pelos fundos de investimento em índice de mercado – fundos de índice; 4.Análises de operações com suspeitas de infrações ao disposto na Lei /98 e na Instrução CVM n.º 301/99.

28 28 Estatísticas da GMA-3 Distribuição da quantidade de cotistas por fundo em 31/12/2004 Observação: Em 31/12/2004 tínhamos fundos de investimento, 102 fundos mútuos de privatização – FGTS e apenas 1 fundo de índice (Pibb), totalizando 5875 fundos.


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