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Projetos em Atuária no Laboratório de Matemática Aplicada LabMA – UFRJ Setembro de 2009 Projeto Apoiado pela FAPERJ dentro do programa Prioridade RIO.

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1 Projetos em Atuária no Laboratório de Matemática Aplicada LabMA – UFRJ Setembro de 2009 Projeto Apoiado pela FAPERJ dentro do programa Prioridade RIO

2 Histórico do LabMA Fundado no ano de Fundado no ano de Primeiro laboratório no campus da UFRJ a oferecer aos alunos de graduação o acesso à tecnologia de informática de última geração. Primeiro laboratório no campus da UFRJ a oferecer aos alunos de graduação o acesso à tecnologia de informática de última geração. Foi o primeiro local onde os alunos de pós-graduação do IM dispunham de meios computacionais para o desenvolvimento de suas teses, e para projetos de pesquisa em matemática aplicada, computação gráfica e banco de dados. Foi o primeiro local onde os alunos de pós-graduação do IM dispunham de meios computacionais para o desenvolvimento de suas teses, e para projetos de pesquisa em matemática aplicada, computação gráfica e banco de dados. Formação de pessoal altamente qualificado em matemática e informática. Formação de pessoal altamente qualificado em matemática e informática. A fórmula de trabalho no LabMA está baseada na aliança entre pesquisa e extensão desenvolvida em um ambiente de tecnologia de última geração enfatizando a formação do pessoal. A fórmula de trabalho no LabMA está baseada na aliança entre pesquisa e extensão desenvolvida em um ambiente de tecnologia de última geração enfatizando a formação do pessoal. A partir do projeto de construção das tábuas biométricas Brasileiras, o LabMA expandiu-se através do apoio da FAPERJ dentro do programa Prioridade RIO A partir do projeto de construção das tábuas biométricas Brasileiras, o LabMA expandiu-se através do apoio da FAPERJ dentro do programa Prioridade RIO

3 Projeto IRB Projeto e Construção de um Banco de Dados sobre Prêmios e Sinistros de resseguro para 11 ramos prioritários do IRB-Brasil RE Projeto e Construção de um Banco de Dados sobre Prêmios e Sinistros de resseguro para 11 ramos prioritários do IRB-Brasil RE Projeto e desenvolvimento de um Sistema de Apoio a Tomada de Decisão sobre Retenção Projeto e desenvolvimento de um Sistema de Apoio a Tomada de Decisão sobre Retenção Início em 2005 Início em Gbyte de dados legados 250 Gbyte de dados legados 22 alunos de gradução e 4 de pós 22 alunos de gradução e 4 de pós

4 Lançamento de sinistros

5 Lançamento de prêmios

6 Simulação do Ramo 11 - Incêndio

7 IRB - Faixas de ED

8

9 Tábuas Biométricas Tábuas de vida são elaboradas há muito tempo ao longo da história da humanidade. Tábuas de vida são elaboradas há muito tempo ao longo da história da humanidade. Inúmeras tábuas continuam sendo elaboradas para diferentes regiões e países, devido à sua importância para análises de problemas de diversas naturezas. Desde estudos atuariais a previsões e demandas para definição de políticas públicas. Inúmeras tábuas continuam sendo elaboradas para diferentes regiões e países, devido à sua importância para análises de problemas de diversas naturezas. Desde estudos atuariais a previsões e demandas para definição de políticas públicas. As tábuas biométricas desempenham um papel crucial, por exemplo, nas estimativas de custos da seguridade social e de prêmios de seguros, adquirindo particular relevância nas décadas recentes. As tábuas biométricas desempenham um papel crucial, por exemplo, nas estimativas de custos da seguridade social e de prêmios de seguros, adquirindo particular relevância nas décadas recentes.

10 Tábuas Biométricas Muitos países, incluindo o Brasil, vêm experimentando rápidas transformações demográficas que apresentam diferenciais importantes em termos regionais e sócio- econômicos. Muitos países, incluindo o Brasil, vêm experimentando rápidas transformações demográficas que apresentam diferenciais importantes em termos regionais e sócio- econômicos. O declínio nas taxas de mortalidade é distinto entre países e, dentro de cada país, entre diferentes grupos. Não é admissível que o Brasil, no setor de vida, continue a se pautar em tábuas internacionais. O declínio nas taxas de mortalidade é distinto entre países e, dentro de cada país, entre diferentes grupos. Não é admissível que o Brasil, no setor de vida, continue a se pautar em tábuas internacionais.

11 Tábuas Biométricas Os diversos órgãos de Governo, em particular a SUSEP, e o mercado segurador, seguindo a política do Conselho Nacional de Seguros Privados para o setor, agiram de forma a suprir a necessidade dos planos de seguro de pessoa e de benefícios de previdência complementar aberta, comercializadas pelo mercado. Estes passarão a ser estruturados com base em parâmetros atuariais condizentes com a realidade do país, utilizando tábuas biométricas de sobrevivência, mortalidade, entrada em invalidez e mortalidade de inválidos baseadas na experiência nacional. Os diversos órgãos de Governo, em particular a SUSEP, e o mercado segurador, seguindo a política do Conselho Nacional de Seguros Privados para o setor, agiram de forma a suprir a necessidade dos planos de seguro de pessoa e de benefícios de previdência complementar aberta, comercializadas pelo mercado. Estes passarão a ser estruturados com base em parâmetros atuariais condizentes com a realidade do país, utilizando tábuas biométricas de sobrevivência, mortalidade, entrada em invalidez e mortalidade de inválidos baseadas na experiência nacional.

12 Tábuas Biométricas A Instituição escolhida para construir as tábuas biométricas brasileiras, após consulta nacional com a análise das equipes e das propostas apresentadas, foi a UFRJ, através do LabMA/UFRJ. A Instituição escolhida para construir as tábuas biométricas brasileiras, após consulta nacional com a análise das equipes e das propostas apresentadas, foi a UFRJ, através do LabMA/UFRJ.

13 O projeto Tábuas Construção do Banco de Dados Tábuas Construção do Banco de Dados Tábuas Importância e o Efeito da Concatenação dos Dados das Empresas com os Dados do CNIS/SISOBI Importância e o Efeito da Concatenação dos Dados das Empresas com os Dados do CNIS/SISOBI Construção das Tábuas Construção das Tábuas Atualização das Tábuas Atualização das Tábuas

14 Dados Legados Dados de 2004 a 2006 no formato SUSEP Dados de 2004 a 2006 no formato SUSEP 40 CDs entregues 40 CDs entregues 13 grupos empresariais 23 empresas 13 grupos empresariais 23 empresas 361 arquivos (27 Gbytes) 361 arquivos (27 Gbytes) 434 milhões registros 36 milhões indivíduos (CPF, sexo, data nascimento) 434 milhões registros 36 milhões indivíduos (CPF, sexo, data nascimento) –33 milhões de ativos com CPF válidos

15 Quantidade de Registros coberturas de Sobrevivência e Morte

16 Comparação ANO Todos os Anos COBERTURAMorte Sobrevi -vência Morte Sobrevi -vência Morte Sobrevi -vência População estudada Óbitos informados pela seguradora (depois do filtro) Óbitos com o CNIS/SISOBI (antes do filtro) Óbitos utilizados (depois dos filtros)

17 MODELO DE HELIGMAN & POLLARD

18 Componentes do Modelo

19 Tábua Ajustadas BR-EMSsb – v.2006-m BR-EMSsb – v.2006-m BR-EMSsb – v.2006-f BR-EMSsb – v.2006-f BR-EMSmt –v.2006-m BR-EMSmt –v.2006-m BR-EMSmt –v.2006-f BR-EMSmt –v.2006-f

20 Tábuas Masculinas (CNIS/SISOBI) A tábua de sobrevivência ajustada está acima da CSO-2001 para as idades entre 20 e 85 anos e bem perto da AT2000. A tábua de sobrevivência ajustada está acima da CSO-2001 para as idades entre 20 e 85 anos e bem perto da AT2000. Para as idades abaixo de 35 anos se encontra um pouco acima de muitas outras tábuas. Para as idades abaixo de 35 anos se encontra um pouco acima de muitas outras tábuas. Observe-se que a tábua ajustada de mortalidade se encontra muito próxima da tábua AT83 para as idades mais relevantes Observe-se que a tábua ajustada de mortalidade se encontra muito próxima da tábua AT83 para as idades mais relevantes AT2000AT2000bAT55 AT83GAM71GAM83 GK70GK80GK95 PE82CSO-2001AT49 IBGE 2006BR-EMSsb 2006BR-EMSmt 2006

21 Tábuas Femininas (CNIS/SISOBI) A tábua de sobrevivência ajustada está bem abaixo das outras tábuas com exceção da CSO-2001 para as idades entre 25 e 80 anos. A tábua de sobrevivência ajustada está bem abaixo das outras tábuas com exceção da CSO-2001 para as idades entre 25 e 80 anos. A tábua ajustada de mortalidade se encontra um pouco abaixo de quase todas as outras a partir de 60 anos A tábua ajustada de mortalidade se encontra um pouco abaixo de quase todas as outras a partir de 60 anos m s AT2000AT2000bAT55 AT83GAM71GAM83 GK70GK80GK95 PE82CSO2001AT49 IBGE 2006BR-EMSmt 06BR-EMSsb 06

22 Equipe Envolvida Prof. Mário de Oliveira – UFRJ Prof. Mário de Oliveira – UFRJ Prof. Milton Ramirez – UFRJ Prof. Milton Ramirez – UFRJ Prof. Ricardo Frischtak – UFRJ Prof. Ricardo Frischtak – UFRJ Prof a Natalie Haanwinckel – UFRJ Prof a Natalie Haanwinckel – UFRJ Prof a Beatriz Vaz – UFRJ Prof a Beatriz Vaz – UFRJ Prof. Kaizô Beltrão – IBGE Prof. Kaizô Beltrão – IBGE Profª. Sonoe Pinheiro – IBGE Profª. Sonoe Pinheiro – IBGE Prof Iuri da Costa Leite – Fiocruz Prof Iuri da Costa Leite – Fiocruz


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