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Desvio Padrão (V), em termos financeiros, é entendido como o valor do risco das operações. É obtido a partir da raiz quadrada da Variância; Variância (V²), mede o quanto os valores de uma amostra de dados se distanciam da média; Quando uma decisão é tomada com base na média esperada de retornos, o desvio padrão representa o risco. Portanto, Quanto maior o desvio padrão, maior o risco
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Exemplo : neste caso, o desvio padrão calculado é de 0,27%, significando que os valores possíveis se distanciam 0,27% da média esperada, na maioria dos casos.
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Covariância : é uma medida do grau de relação de duas variáveis Em função da mudança de uma “variável”, quanto a outra “variável” muda? Correlação : é a tendência de duas variáveis se moverem juntas. Também mede o grau de relação entre duas variáveis Para uma correlação positiva entre duas variáveis, significa que as variáveis estão se comportando de uma mesma forma Para uma correlação negativa entre duas variáveis, significa que as variáveis estão se comportando de forma inversa Por exemplo: dois títulos perfeitamente correlacionados apresentam os mesmos retornos e os mesmos desvios padrões.
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