Estratégia empresarial de TI

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Transcrição da apresentação:

Estratégia empresarial de TI Aula 2 – Equivalente de certeza Prof. E. A. Schmitz

Equivalente da certeza Definição: o equivalente de certeza (Certainty Equivalent-CE) para um evento incerto é o valor certo, pelo qual o tomador de decisão fica indiferente entre esse valor e uma loteria de referência que representa o evento.

Pesquisa: qual o valor mínimo pelo qual vc. venderia esta loteria?

Atitudes em face do risco A curva de preferencia mostra a propensão do tomador de decisão face aos riscos. Caso o CE da loteria (0,100,0.5) seja: < 50 :o tomador de decisão é avesso ao risco >50 :o tomador de decisão é agressivo =50 :neutro em face do risco Risk premium= Valor esperado da loteria (min,max,p) - CE(min,max,p)

Probabilidade preferencial Duas perguntas equivalentes: 1-Dado uma loteria (min, max, p) qual seu valor v? 2-Dado um valor v, e uma dupla (min, max) a loteria (min, max,p) equivalente?

Curva de preferência Instrumento fundamental da análise de decisão Procedimento: 1-Estruture a loteria de referência: (mínimo, máximo,p) 2-Para diversos valores de prob decida qual o CE de (min,max,prob)

Um exemplo

Curva de preferência Instrumento fundamental da análise de decisão Procedimento: 1-Estruture a loteria de referência: (mínimo, máximo,p) 2-Para diversos valores de prob decida qual o CE de (min,max,prob)

Exercício: escolher alternativa usando CE

Loterias multivaloradas (1) Um decisão que envolve mais de dois valores, pode ser resolvido usando o “principio da equivalência” Princípio da equivalência: Se uma loteria de referência mostra que v=CE(min,max,p) então Podemos substituir o valor certo v pela loteria (min, max,p) na árvore de decisão onde ele aparece.

Exercício: escolher alternativa usando CE

Loterias multivaloradas (2) Achar para cada valor certo (v) de uma alternativa a equivalente loteria bivalorada (min,max,p). Usando o princípio do produto das probabilidades temos Alternativa 1- Prob(100)= 0,5*1+0,4*0,73+0,1*0=0,79 Alternativa 2- Prob(100)=0,8*0,92+0,3*0,58=0,82 Alternativa 2 > Alternativa 1