Apresentação para mercado

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1 Apresentação para mercado
CORE – Arquivos de Risco Alan De Genaro Apresentação para mercado Setembro de 2013 (versão de 28/02/2014) CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”): CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO PÚBLICO X

2 Objetivos Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE, um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do risco de forma segregada. Garantir que a descontinuidade dos arquivos gere o menor impacto aos participantes de mercado Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que serão alterados.

3 Objetivos

4 Objetivos Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE, um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do risco de forma segregada . Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que serão alterados.

5 Arquivos alterados/descontinuados
- Mercado de Derivativos - Áreas para Margem de Ativos Líquidos  -Mercado de Derivativos - Parâmetros de Margem para Ativos Líquidos  -Mercado de Derivativos - Volatilidade Implícita para Cálculo de Margem de Ativos Líquidos - Mercado de Derivativos - Margem Teórica Máxima para Ativos Líquidos - Mercado de Derivativos - Preços de Opções nos Cenários de Estresse de Margem para Ativos Líquidos - Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Preço à Vista  - Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Volatilidade Implícita  - Mercado de Balcão - Cenário para o fator de risco Taxa de Juros  - Mercado de Balcão - Fatores Delta  - Mercado de Derivativos – Cenários de Margem para Ativos Líquidos

6 Novos Arquivos -- Agrupamento de Instrumentos Padronizados
-- Parâmetros de Grupos de Instrumentos -- Fórmulas de Risco -- Fatores Primitivos de Risco -- Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados -- Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC -- Cenários do Tipo Spot -- Cenários do Tipo Curva -- Cenários do Tipo Superfície -- Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia Layout:

7 Assunto: ARQUIVOS DE RISCO
Canal de Comunicação Através do Assunto: ARQUIVOS DE RISCO

8 Dúvidas? Obrigado