PCS - Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais Projeto de Formatura – Turmas 2008 Engenharia de Computação Integrantes:André Kenji.

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1 PCS - Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais Projeto de Formatura – Turmas 2008 Engenharia de Computação Integrantes:André Kenji Horie Gabriel Iseppe Porto Rodrigo Augusto Azevedo Pelegrini Perez Professora Orientadora:Profª. Drª. Selma Shin Shimizu Melnikoff Co-Orientador:Arnaud Seydoux Sistema de Precificação e Controle de Risco de Carteira de Ativos (SPCRCA) Fundos de investimento são concentrações de recursos financeiros captados de investidores, para os quais se espera retorno futuro decorrente das transações realizadas. Estes fundos são organizados em carteiras de ativos montadas pelos gestores, sendo que cada ativo ou security da carteira possui risco diferente. O risco total é repassado ao cotista do fundo, sendo assim sua análise de grande relevância para os clientes. Neste cenário, o SPCRCA tem como finalidade primordial ser uma ferramenta de auxílio para o estudo da viabilidade de uma security, auxiliando os gestores do fundo a montar estratégias baseadas na avaliação do seu valor e risco, análise de informações do histórico das variáveis relevantes e das simulações de parâmetros de mercado. Arquitetura de Software Orientada a Padrões (POSA) Design Patterns são soluções reutilizáveis para problemas gerais de design em um contexto particular (BUSCHMANN; HENNEY; SCHMIDT, 2007). Architectural Patterns, por sua vez, oferecem soluções já estabelecidas para problemas de arquitetura em Engenharia de Software, através da descrição de elementos e tipos de relacionamentos. A utilização destes padrões promovem boas práticas de Arquitetura e reusabilidade, provendo escalabilidade e consistência ao sistema. Módulo Principal: Apresenta um ponto focal para a aplicação, possibilitando o acesso aos outros módulos. Gerencia a au- tenticação e as múltiplas áreas de trabalho. Book View: Permite visualização da carteira de ativos financeiros em uma estrutura hierárquica de árvore. As proprie- dades do ativo selecionado aparecem à di- reita da tela. Security Builder: Possibilita o usuário construir ativos financeiros através da projeção de fluxos quando não há base de dados para o valor mobiliário (security) negociado. Historical Pricing: Exibe, para um ou mais ativos, o comportamento do seu preço em um determinado intervalo de tempo, podendo haver atualização com dados do mercado em tempo real. Market Risk: Calcula a medida da variação do preço devido às flutuações das variáveis de mercado, como câmbio USD/BRL, curva de juros, curva de volatilidade, entre outros. Market Scenario: Permite a simulação de uma situação de mercado através da manipulação de variáveis relevantes, exibindo um gráfico que demonstra o mercado sob estas novas condições. Trade Builder: Permite a construção de ativos através da escolha do tipo e da atri- buição de valores a variáveis pertinentes, sendo os ativos construídos utilizados nos outros módulos do sistema. Arquitetura do SPCRCA A utilização de Arquitetura de Software orientada a padrões possibilitou o atendimento de requisitos não-funcionais como a reusabilidade, escalabilidade, manutenabilidade, além de garantir consistência no sistema em geral. Na fase de construção, observou-se que o tempo de desenvolvimento foi reduzido devido ao maior esforço dispendido na especificação e modelagem. Com o sistema desenvolvido, houve melhoria com relação às ferramentas utilizadas anteriormente, principalmente no que diz respeito à organização, segurança, configurabilidade e requisitos de acesso a dados em tempo real. O sistema é estrutu- rado em três grandes divisões: aplicação, negó- cios e framework. A apli- cação é composta dos módulos funcionais já apresentados, o negócio consiste dos componen- tes relativos ao mercado financeiro, e o framework é de uso geral, apoiando os outros componentes. Por exemplo, as classes de acesso a dados estão contidas nele. Os módulos funcio- nais são estruturados utili- zando o PAC (Present- ation-Abstraction-Control), uma Architectural Pattern na qual cada agente é composto pelos blocos Presentation, responsável pela interface homem-computador, Abstraction, que encapsula os dados e funcionalidades principais, e Control, que gerencia a comuni- cação entre cada agente PAC. As mensagens são instâncias de clas- ses que implementam a Design Pattern Command.