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Em mini índice.. Quem sou Minha História. Início: Senior 1989 – Maior idade - busca da eficiência Cargos: Corretor, TRADER de índice, Gerente de BMF,

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1 Em mini índice.

2 Quem sou Minha História. Início: Senior 1989 – Maior idade - busca da eficiência Cargos: Corretor, TRADER de índice, Gerente de BMF, Analista. Caso Nahas: Torres Gêmeas: Meu Objetivo: Habilitar investidores a técnicas profissionais de trades.

3 O Que é? O que é o mini índice: Principais características, funcionamento e limites operacionais. A BOLSA = Ibovespa O Ibovespa Futuro = Ibovespa + taxa de expectativa. px?Indice=IBOVESPA&idioma=pt-br

4 Índice Futuro Índice futuro = ibovespa + taxas de juros Índice futuro = ibovespa no vencimento O Índice Futuro é o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses. futuro ibovespa taxa

5 O Que é? Calculando o valor do IBOVESPA. Seu valor em pontos é: Soma das cotações x suas quantidades teóricas (1968). Cotado a cada 30s. Em planilha pode se calcular em tempo real. Na última queda de 9% chegou a estar abaixo dos 10% mas não parou devido ao critério de 30s.

6 O Contrato

7 Site completo Atalhos br&url=www.bmf.com.br/bmfbovespa/pages/contratos1/Contratos1_2011.asp Trading Places O que se negocia é a variação em pontos do momento de entrada até o encerramento da posição.

8 O Que fazer com o índice. Estratégias Compra ou venda simples. Compra de 5 x x 0,2 = Venda de 5 x x 0,2 = Ajuste = – = R$100,00 Se dormir posicionado a bolsa apura um valor de fechamento e AJUSTA todas as posições em abertos após cada pregão. Isso reduz risco.

9 O Que fazer com o índice. Estratégias Com alavancagem MARGEM: É a quantia em dinheiro ou em garantias, que é depositada pelo cliente, para poder abrir posição no mercado e bancar risco da posição aberta. No contrato de índice grande precisa de margem aproximada de R$ ,00. No contrato de mini índice precisa de margem de cerca R$ 2.700,00. * Se for no intraday, o mini precisa de margem de apenas R$ 500,00. Por contrato.

10 O Que fazer com o índice. Estratégias Hedge - Se sair algo ruim, com um clique dá para proteger tudo ! Investidor tem uma carteira de ações de R$ ,00 (Petr4, Vale5, Ggbr4, Itsa4, Lren3, Bbdc4, Ogxp3, bvmf3) O índice futuro está pontos Se cada mini-índice vale 0,20 da cotação, então 1 mini = R$ ,00 Para fazer o hedge preciso vender 9 contratos de mini-índice. Cenário 1 - Mercado caiu 10% Minha carteira de ações está valendo R$ ,00 Estou com lucro de R$ ,00 na minha posição vendida em mini- índice Resultado R$ ,00 Cenário 2 - Mercado subiu 10% Minha carteira de ações está valendo R$ ,00 Estou com prejuízo de R$ ,00 na minha posição vendida em mini-índice Resultado R$ ,00

11 O Que fazer com o índice. Estratégias Hedge - Como proteger sua carteira usando Beta? Para proteger sua carteira utilizando a correlação por Beta: Multiplique o seu financeiro atual de cada ação por seu Beta respectivo ( 60 meses o mais usual, ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotação do índice, isso dará o número de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o mini multiplique por 5. Ação X preço atual X beta / índice AçãoFinanceiroBetaFxBLotes hedge Petr ,001, ,82 Ogxp ,001, ,82 INDICE FUTURO 57000

12 Mini índice Ajustes Ajuste do Fechamento: Média (atualmente) dos últimos 15minutos do pregão. Ajuste de posições: Daytrade: Pu de venda – PU de compra Normal: Pu da operação – ajuste. Todas as posições abertas são AJUSTADAS no PU de ajuste em D+1. Quem perdeu paga e quem ganhou recebe todos os dias.

13 Mini índice Rolagens: Código ir1 z11 g12. As posições que serão encerradas no vencimento corrente podem ser roladas para o próximo vencimento, com um incremento da taxa de expectativa. Somente para índice grande por enquanto. Compras / vendas no dezembro podem ser roladas para o fevereiro, com uma venda / compra dos contratos do dezembro e abertura de compra no contrato fevereiro.

14 Contratos em Aberto Contratos em aberto e tipos de participantes O contrato futuro não é físico, é um “acordo” financeiro. Para 1 comprado tem um vendido e a posição encerra no máximo no vencimento do contrato. Nos relatórios da XP temos estes acompanhamentos. Foco nos estrangeiros Atalho no site da bolsa: br&url=www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/distribuicao1.asp

15 Aumentando o risco Alavancagem No mini índice cada ponto é R$ 0,20, então com 5 lotes cada 100 pontos vale 100 reais. Alavancar em bolsa é estar posicionado em uma quantidade financeira acima do normal. Assim, com uma margem de 500 reais pode se operar 1 lote ou contrato de mini índice no daytrade, que vale ,00. Assim se com 500 reais compro 1 mini índice e ele sobe 1%, saindo de para , meu ajuste foi de: 110,00 ( 550 x 0,2). Se os 500 reais valorizassem 1% o ganho seria 5 reais. 110/5= 22 X sobre a margem.

16 Tipos de Operações Tipos de operações Estratégias Para Posição Simples – Suportes e resistências / Candles / IFR / Volume / Fibonacci. Seguir tendência com médias 5s e 21exp. Filtros para redução ou aumento de posição Cross AltaCross Baixa Cotação acima das 2mm P2Cotação abaixo das 2mm P2 Cotação acima de 1mm P1Cotação abaixo de 1mm P1 Cotação Abaixo das 2mm P0Cotação Acima das 2mm P0

17 Tipos de Operações Tipos de operações Estratégias Para DAYTRADE Simples – Suportes e resistências / Candles / IFR / Volume / Fibonacci. - HORÁRIO Seguir tendência com médias 5s e 18exp. Filtros para redução ou aumento de posição Cross AltaCross Baixa Cotação acima das 2mm P2Cotação abaixo das 2mm P2 Cotação acima de 1mm P1Cotação abaixo de 1mm P1 Cotação Abaixo das 2mm P0Cotação Acima das 2mm P0

18 Tipos de Operações Tipos de operações Estratégias Para DAYTRADE Arrojadas – Candles / IFR / Fibonacci. Sete barras e meia, com LTA / LTB e candle de reversão 61,8% Entrar assim que romper, não espera fechar candle, Stop automático e ajuste de posição após redução. Se dê a chance de ganhar mais do que perder. Olho na agenda!!! Meta diária de ganhos sem correr o risco de quebrar. Mundo ideal 1% do capital em risco, na prática 4 a 5%. Muitas oportunidades por dia. Calma com agilidade. Mercado muda rápido, leia os sinais. ZIG ZAG quase sempre. Alta contínua Fluxo.

19 Envelope Estratégias

20 Médias

21 Filtros

22 Fibonacci

23

24 Dia de alta

25 Dia de indefinição

26 Dia de baixa


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