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CORE – Arquivos de Risco Alan De Genaro Apresentação para mercado Setembro de 2013 (versão de 28/02/2014) CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):

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Apresentação em tema: "CORE – Arquivos de Risco Alan De Genaro Apresentação para mercado Setembro de 2013 (versão de 28/02/2014) CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”):"— Transcrição da apresentação:

1 CORE – Arquivos de Risco Alan De Genaro Apresentação para mercado Setembro de 2013 (versão de 28/02/2014) CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”): CONFIDENCIAL RESTRITACONFIDENCIALUSO INTERNOPÚBLICO X

2 Objetivos  Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE, um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do risco de forma segregada.  Garantir que a descontinuidade dos arquivos gere o menor impacto aos participantes de mercado  Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que serão alterados. 2

3 Objetivos 3

4  Com a introdução do modelo integrado de cálculo de risco, CORE, um conjunto de arquivos atualmente disponibilizados no site da BVMF deixarão de ser produzidos pois hoje refletem o calculo do risco de forma segregada.  Listamos abaixo os arquivos relacionados a margem/cenários que serão alterados. 4

5 Arquivos alterados/descontinuados 5  - Mercado de Derivativos - Áreas para Margem de Ativos Líquidos  -Mercado de Derivativos - Parâmetros de Margem para Ativos Líquidos  -Mercado de Derivativos - Volatilidade Implícita para Cálculo de Margem de Ativos Líquidos  - Mercado de Derivativos - Margem Teórica Máxima para Ativos Líquidos  - Mercado de Derivativos - Preços de Opções nos Cenários de Estresse de Margem para Ativos Líquidos  - Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Preço à Vista  - Mercado de Balcão - Cenário para os fatores de risco Volatilidade Implícita  - Mercado de Balcão - Cenário para o fator de risco Taxa de Juros  - Mercado de Balcão - Fatores Delta  - Mercado de Derivativos – Cenários de Margem para Ativos Líquidos

6 Novos Arquivos  -- Agrupamento de Instrumentos Padronizados  -- Parâmetros de Grupos de Instrumentos  -- Fórmulas de Risco  -- Fatores Primitivos de Risco  -- Mapeamento de Grupos de Instrumentos Padronizados  -- Mapeamento de Grupos de Instrumentos OTC  -- Cenários do Tipo Spot  -- Cenários do Tipo Curva  -- Cenários do Tipo Superfície  -- Margem Teórica Máxima para Posições em Aberto e Valor Mínimo de Ativos Depositados em Garantia  Layout:  _geracao_parametros_cenarios_1_0.pdf  6

7 Canal de Comunicação  Através do   Assunto: ARQUIVOS DE RISCO 7

8 8 Dúvidas? Obrigado


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