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1 Basiléia II - Risco de Crédito Implementação e Diagramação 16 de maio de 2006.

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1 1 Basiléia II - Risco de Crédito Implementação e Diagramação 16 de maio de 2006

2 2 Síntese de Basiléia I e II Basiléia II – Risco de Crédito – Desafios de Implementação Ambiente de Simulação de Risco de Crédito Conclusões Agenda

3 3 Capital Risco de Mercado + Risco de Crédito Maior ou Igual 8% (Brasil 11%) Baixa sensibilidade ao risco Cliente AA = Cliente D Garantias – Praticamente não são consideradas Síntese de Basiléia I 1988 Basiléia I 1994 Adoção Brasil Res Emenda Risco Mercado 2001 Adoção Parcial Brasil Risco de Mercado Ilustrativo

4 4 Síntese de Basiléia II Capital Risco de Mercado + Risco Operacional + Risco de Crédito Maior ou igual a 8% (Brasil? %) Várias opções de ponderações Exigência de Capital diferenciadas de acordo com a qualidade da gestão de riscos Inclusão de ponderação para Risco Operacional Maior sensibilidade ao risco Mais próxima ao risco real Privilegia as classificações feitas pelas IFs Documento final Basiléia II 1ª Proposta Novo Acordo Cronograma Impl. Brasil (Com ) Metodologias Avançadas Risco Crédito Metodologias Avançadas Risco Operacional 2011 Ilustrativo

5 5 Sem grandes mudanças no risco de mercado, mudanças significativas em risco de crédito e introdução de cobrança para riscos operacionais Novo Acordo de Basiléia Pilar I – Exigências mínimas de capital Pilar II – Processo de supervisão Pilar III – Disciplina de mercado Síntese de Basiléia II

6 6 Primeiro pilar risco operacional Abordagem Padronizada Abordagem Avançada (AMA) Abordagem Básica Exigência de capital calculado internamente pela instituição, baseado em modelos proprietários, validados pelo respectivo BC Utilização de percentual único, fixado pelo supervisor (Banco Central ), sobre o resultado bruto, para a alocação de capital. Segregação do resultado em 8 Linhas de Negócios (LN), tendo percentuais diferenciados sobre o resultado bruto por LN para alocação de capital definidos pelos Bancos Centrais. Abordagem Padronizada Alternativa Segregação do resultado em 8 LNs, sendo que para as duas LNs referentes as Carteiras Comerciais, o valor do resultado bruto é fixado em 3,5% do saldo médio das carteiras. Alocação de capital para Risco Operacional

7 7 Primeiro pilar risco de mercado Modelos Internos Standard Estabelecimento dos critérios de elegibilidade para adoção de modelos internos(2006 – 2007) Validação de modelos internos (2008 – 2009) Aprofundamento tratamento de Tranding Book Exigência de Capital apenas para as operações prefixadas Modelo padrão para cálculo do VaR Volatilidades e correlações fornecidas pelo Bacen (descolamento do mercado) Fator multiplicador adicional Encontram-se em estudos a introdução de outros fatores de risco no cálculo de requerimento de capital ainda não contemplados (dez/2005) Síntese de Basiléia II Alocação de capital para Risco de Mercado

8 8 Primeiro pilar risco de crédito Abordagem baseada em ratings internos IRB foundation IRB avançado Abordagem padrão Cálculo interno da probabilidade de default (PD) Autoridades supervisoras fornecendo os outros componentes de risco (LGD, exposição em risco) Cálculo interno da probabilidade de default (PD), perda dado default (LGD) e exposição no momento de default (EAD) Uso de rating externo Sem rating 100% % 100% AAA AA- A+ A- BBB+ BBB- BB+ B- < B- 0%20%50%100%150% 20%50% % 100%150% 20%50%100% 150% Rating Soberanos Bancos e setor público Corporate Alocação de capital para Risco de Crédito Síntese de Basiléia II – Risco de Crédito

9 9 Cronograma de Basiléia II no Brasil Comunicado divulgado em 12/04

10 10 Histórico de Informações Qualidade da Informação Modelagem de Crédito Principais Desafios Modelagem e Integração da Informação Gestão de Garantias Gestão de Recuperação Sistemas Processos Pessoas

11 11 –Ambiente com 1,5 Tb –Aproximadamente 70 Sistemas Legados –Mais de 700 campos de informações –Mais de 200 Milhões de registros de operações de crédito –Diversas Plataformas Desafios de Implementação - Bradesco –Teste da qualidade da Informação –Relatórios internos de Gestão –Especificações para os sistemas corporativos –Ambiente de Aferição –Monitoramento da Carteira de Crédito Situação Necessidades Iniciais

12 12 Ambiente de Simulação - Objetivos Geração de relatórios de acompanhamento da carteira de crédito Estruturação de rotinas para Backtesting Verificação da Qualidade dos dados Cálculos das variáveis de aferição para os modelos IRB-Advanced Elaboração de requisições robustas para área de sistemas

13 13 Ambiente de Simulação - Fluxograma

14 14 Conclusões A estratégia da mineração das informações teve grande sucesso Ambiente de simulação é um grande facilitador na implantação dos novos processos Devemos tomar cuidado para que esse tipo de ambiente não se torne definitivo Sensibilização das diversas áreas integrantes ao processo

15 15 Perguntas ???


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