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EXERCÍCIO DE SÉRIES DE TEMPO E REGRESSÃO: DEMANDA POR IMPORTAÇÕES.

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Apresentação em tema: "EXERCÍCIO DE SÉRIES DE TEMPO E REGRESSÃO: DEMANDA POR IMPORTAÇÕES."— Transcrição da apresentação:

1 EXERCÍCIO DE SÉRIES DE TEMPO E REGRESSÃO: DEMANDA POR IMPORTAÇÕES

2 Já vimos que o modelo na sua forma mais simples apresenta falhas na sua estimação por causa da presença de quebras estruturais. Mas, desconsiderando a existência desta quebra, qual é a interpretação dos coeficientes 1 e 2 da equação abaixo? lnM t = + 1 t + 2 lnY t + 3 lnRER t + t Estime esta equação e teste a validade das hipóteses básicas discutidas. Como a questão da quebra estrutural pode ser lidada?

3 Observando os resíduos gerados, nota-se um aparente comportamento padrão ao longo do tempo: é possível que a demanda por importações apresente um comportamento sazonal. Que modelo pode ser utilizado para lidar com este comportamento? Estime novamente o modelo propondo correções para quebra estrutural apenas sobre a tendência. A idéia com esta quebra na tendência é corrigir o problema através do componente que filtra elementos não explicados. A quebra na tendência é significativa estatisticamente?

4 É possível que o procedimento não seja o mais correto, pois sendo a quebra significativa, é possível que a própria tendência apresente um comportamento estocástico no seu todo. Teste a hipótese de presença de raízes unitárias nas séries utilizadas. Se os dados apresentarem raízes unitárias, devemos evitar o problema de regressão espúria. Como vimos, o problema pode ser evitado constatando primeiramente se as variáveis cointegram. Realize o teste de cointegração necessário para verificar a relação de longo prazo entre as variáveis.

5 Lembre-se que, existindo cointegração, o modelo ideal para ser adotado é o Modelo de Correção de Erros. Qual a interpretação dos coeficientes estimados em um modelo deste tipo? Estime um modelo deste formato para as importações no país. Este modelo é bem especificado? Devemos também considerar a hipótese de efeitos nas duas direções entre as variáveis. Logo, um sistema de equações pode ser mais representativo do comportamento da economia. Estime um VAR e apresente as funções de impulso-resposta. Qual a interpretação dos gráficos?


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