Basiléia II - Risco de Crédito Implementação e Diagramação Comitê Executivo de Risco de Crédito 30/03/2017 Basiléia II - Risco de Crédito Implementação e Diagramação 16 de maio de 2006 Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito 30/03/2017 Agenda Síntese de Basiléia I e II Basiléia II – Risco de Crédito – Desafios de Implementação Ambiente de Simulação de Risco de Crédito Conclusões Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Capital Risco de Mercado + Risco de Crédito Maior ou Igual 8% (Brasil 11%) Baixa sensibilidade ao risco Cliente AA = Cliente D Garantias – Praticamente não são consideradas Síntese de Basiléia I 1988 Basiléia I 1994 Adoção Brasil Res. 2.099 1996 Emenda Risco Mercado 2001 Adoção Parcial Brasil Risco de Mercado Ilustrativo Comitê Executivo de Risco de Crédito 30/03/2017 Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Síntese de Basiléia II 30/03/2017 Capital Risco de Mercado + Risco Operacional + Risco de Crédito Maior ou igual a 8% (Brasil? %) Várias opções de ponderações Exigência de Capital diferenciadas de acordo com a qualidade da gestão de riscos Inclusão de ponderação para Risco Operacional Maior sensibilidade ao risco Mais próxima ao risco real Privilegia as classificações feitas pelas IFs 1999 2004 2005 2010 Documento final Basiléia II 1ª Proposta Novo Acordo Cronograma Impl. Brasil (Com 12.746) Metodologias Avançadas Risco Crédito Metodologias Avançadas Risco Operacional 2011 Ilustrativo Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Síntese de Basiléia II 30/03/2017 Novo Acordo de Basiléia Pilar I – Exigências mínimas de capital Pilar II – Processo de supervisão Pilar III – Disciplina de mercado Sem grandes mudanças no risco de mercado, mudanças significativas em risco de crédito e introdução de cobrança para riscos operacionais Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Síntese de Basiléia II 30/03/2017 Alocação de capital para Risco Operacional Abordagem Básica Utilização de percentual único, fixado pelo supervisor (Banco Central ), sobre o resultado bruto, para a alocação de capital. Abordagem Padronizada Segregação do resultado em 8 Linhas de Negócios (LN), tendo percentuais diferenciados sobre o resultado bruto por LN para alocação de capital definidos pelos Bancos Centrais. Primeiro pilar risco operacional Abordagem Padronizada Alternativa Segregação do resultado em 8 LN’s, sendo que para as duas LN’s referentes as Carteiras Comerciais, o valor do resultado bruto é fixado em 3,5% do saldo médio das carteiras. Abordagem Avançada (AMA) Exigência de capital calculado internamente pela instituição, baseado em modelos proprietários, validados pelo respectivo BC Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Síntese de Basiléia II 30/03/2017 Alocação de capital para Risco de Mercado Exigência de Capital apenas para as operações prefixadas Modelo padrão para cálculo do VaR Volatilidades e correlações fornecidas pelo Bacen (descolamento do mercado) Fator multiplicador adicional Encontram-se em estudos a introdução de outros fatores de risco no cálculo de requerimento de capital ainda não contemplados (dez/2005) Standard Primeiro pilar risco de mercado Modelos Internos Estabelecimento dos critérios de elegibilidade para adoção de modelos internos(2006 – 2007) Validação de modelos internos (2008 – 2009) Aprofundamento tratamento de Tranding Book Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Síntese de Basiléia II – Risco de Crédito 30/03/2017 Alocação de capital para Risco de Crédito Sem rating 100% 50- 100% AAA AA- A+ A- BBB+ BBB- BB+ B- < B- 0% 20% 50% 150% Rating Soberanos Bancos e setor público Corporate Abordagem padrão Uso de rating externo Primeiro pilar risco de crédito IRB foundation Cálculo interno da probabilidade de default (PD) Autoridades supervisoras fornecendo os outros componentes de risco (LGD, exposição em risco) Abordagem baseada em ratings internos IRB avançado Cálculo interno da probabilidade de default (PD), perda dado default (LGD) e exposição no momento de default (EAD) Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito 30/03/2017 Cronograma de Basiléia II no Brasil Comunicado 12.746 divulgado em 12/04 Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Principais Desafios 30/03/2017 Histórico de Informações Sistemas Modelagem e Integração da Informação Qualidade da Informação Pessoas Gestão de Garantias Modelagem de Crédito Processos Gestão de Recuperação Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Desafios de Implementação - Bradesco 30/03/2017 Ambiente com 1,5 Tb Aproximadamente 70 Sistemas Legados Mais de 700 campos de informações Mais de 200 Milhões de registros de operações de crédito Diversas Plataformas Situação Teste da qualidade da Informação Relatórios internos de Gestão Especificações para os sistemas corporativos Ambiente de Aferição Monitoramento da Carteira de Crédito Necessidades Iniciais Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Ambiente de Simulação - Objetivos 30/03/2017 Geração de relatórios de acompanhamento da carteira de crédito Estruturação de rotinas para Backtesting Verificação da Qualidade dos dados Cálculos das variáveis de aferição para os modelos IRB-Advanced Elaboração de requisições robustas para área de sistemas Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Ambiente de Simulação - Fluxograma 30/03/2017 Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito Conclusões 30/03/2017 A estratégia da mineração das informações teve grande sucesso Ambiente de simulação é um grande facilitador na implantação dos novos processos Devemos tomar cuidado para que esse tipo de ambiente não se torne definitivo Sensibilização das diversas áreas integrantes ao processo Ricardo

Comitê Executivo de Risco de Crédito 30/03/2017 Perguntas ??? Ricardo