TÉCNICAS ATUARIAIS DE SEGUROS Prof. Dr. Alberto Possetti E-mail: possetti@fesppr.br Site: http://www.fesppr.br/~possetti/atuariais

TÉCNICAS ATUARIAIS DE SEGUROS RE – Ramos Elementares VG – Vida em Grupo Seguro Saúde APC– Acidentes Pessoais Coletivos

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO Conceituação sobre Seguros SNSP – Sistema Nacional de Seguros Privados Seguro Social e Seguro Privado Fundamentos Técnicos do Seguro Elementos do Contrato de Seguro Métodos de Análise de uma Seguradora Provisões Técnicas Assuntos Técnicos Emergentes sobre Seguro Novos Produtos do Ramo Vida Questões Técnico-Operacionais no Mercado Segurador

Conceituação Clássica de Seguro “Seguro é uma operação pela qual, [ mediante o pagamento de uma pequena remuneração, denominada prêmio] uma pessoa, o segurado, se faz prometer para si próprio ou para outrem, [ no caso da ocorrência de um evento determinado, a que se dá o nome de risco ] por meio de uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo.” Joseph Hérmard

Elementos Essenciais do Seguro PESSOA FÍSICA (beneficiário) PESSOA JURÍDICA (estipulante) 1 SEGURADO 2 SEGURADOR 3 RISCO 4 PRÊMIO 5 INDENIZAÇÃO PESSOA JURÍDICA FUTURO, POSSÍVEL E INCERTO IMPORTÂNCIA SEGURADA (IS) x TAXA RISCO REGULAÇÃO LIQUIDAÇÃO

INDENIZAÇÃO Coeficiente de proporcionalidade (k) {[k = (IS/VR) x 100]}, adimensional  [%] Franquia (F) Obrigatória (FO) Facultativa (FF) Simples (FS) Dedutível (FD) Salvados (S) (+) Seguradora (-) Segurado Valor dos Prejuízos (VP) Importância Segurada (IS) Valor em Risco (VR) Valor de Novo (VN) Valor Atual (VA) Depreciação (D = VN – VA) Idade Uso Estado de Conservação

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SEGUROS PREVIDÊNCIA INCERTEZA MUTUALISMO

Condições e Cláusulas dos Seguros Gerais Especiais ou para Riscos Acessórios Particulares

DOCUMENTOS DO CONTRATO DE SEGUROS PROPOSTA APÓLICE BILHETE AVERBAÇÃO FATURA NOTA DE SEGURO FICHA DE COMPENSAÇÃO COMANDO DE COSSEGURO COMANDO DE PRODUÇÃO ANEXO DE COSSEGURO ANEXO DE FRACIONAMENTO CERTIFICADO INDIVIDUAL ENDOSSO (Cobrança, Restituição e Neutro)

Sistema Nacional de Seguros Privados - SNSP CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados SUSEP – Superintendência de Seguros Privados IRB - Brasil Re.: IRB - Brasil Resseguros Resseguradoras estrangeiras (Munch Re.; Swiss Re.; Koln Re.) Previdência Privada Companhias de Seguros – Seguradoras Vida, Saúde e Ramos Elementares Sociedades de Capitalização Corretoras de Seguros Prepostos

Outros Órgãos Competentes Fenaseg – Federação Nacional de Seguros Privados e outras Fenacor – Federação Nacional de Corretores Funenseg – Fundação Escola Nacional de Seguros Sindicatos Representativos de Seguros Comitês Locais de Seguros

Classificação do Seguro - Natureza Seguro Social Previdência Capitalização Seguro Privado Vida Não Vida

Classificação do Seguro Privado - Lei Vida (Ramo Vida) Individual (VI) Coletivo (VG) Não Vida (Ramos Elementares) Transportes Responsabilidade Civil Lucros Cessantes Incêndio Automóvel Outros (Multirriscos)

Classificação do Seguro Privado Seguro de Pessoas Vida Saúde Acidentes Pessoais Acidente de Trabalho

Classificação do Seguro - Proporcionalidade Seguros proporcionais Com Cláusula de Rateio Rateio Parcial (% VR) A 1º Risco relativo Indenização (I) I = (VP – FD  S) x k VP  IS, VR K = IS/VR K >1  1 K=1  1 K<1  IS/VR Seguros não proporcionais Sem Cláusula de Rateio A 1º Risco Absoluto A 2º ....nº Risco Absoluto Indenização (I) I = VP – FD  S VP  IS, VR

Classificação do Seguro PRAZO CURTO MENOR DO QUE UM ANO ANUAL UM ANO LONGO MAIOR DO QUE UM ANO PRT PRO RATA TEMPORIS CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUTÁRIO COLETIVOS SEGURADOS ESTIPULANTES NÃO CONTRIBUTÁRIO

Classificação do Seguro Risco – Ramos ou Modalidades Incêndio Transportes Riscos de Engenharia Vida, Saúde Responsabilidade Civil Geral Obrigatoriedade Obrigatório Facultativo ou Não Obrigatório Mutualismo Não Mútuo Nominados ou Nomeados Ramos Nobres Mútuo Multirriscos Simplificados Massificados Prêmio Fixo Ajustável

Pulverização de Riscos - Garantias p/ o Segurador Cosseguro - Cia. Líder e Congênere(s) Comercial, Técnico, Misto e Pool de Seguradoras Resseguro - Retenção e Cessão RER, RQP, RED, RC, STOP LOSS Retrocessão Excedente(s) País, EURE , Resseguro Avulso

Fundamentos Técnicos Princípios do Mutualismo Estatística e Cálculo das Probabilidades Pulverização dos Riscos Homogeneidade dos expostos ao risco Seleção para o Seguro

Índices Básicos Importantes na Análise de uma Carteira de Seguros Total de Prejuízo Sinistro Médio = N º de Sinistros N º de Sinistro Probabilidade de Ocorrer um Sinistro = N º de Seguros Total dos Capitais Segurados Capital Segurado Médio = N º de Seguros

Análise do Risco a ser Coberto Risco Normal Tarifação própria Risco Subnormal ou Agravado Risco Supernormal Tarifação própria mais adicional Tarifação própria menos descontos

Prêmio Prêmio puro (net) ou de risco Carregamento ou Sobretaxas De vendas Administrativo Prêmio comercial Propaganda Corretagem

Análise de uma Seguradora ESTÁTICA Por carteira ou no conjunto Liquidez Solvência DINÂMICA Envolve análise do futuro, políticas da Seguradora.

Análise Estática Índices Custos Operacionais (DA + DC) Combinados DA – Despesas Administrativas DC – Despesas Comerciais Combinados Sinistro (S) Sinistralidade = Prêmio (P)

Análise Estática Provisões Técnicas Coberturas Análise Financeira (Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos) Exposição da Carteira ao Risco

Provisões Técnicas Seguros em Regime de Repartição Simples PPNG – Provisão de Prêmios Não Ganhos PIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio POR – Provisão de Oscilação de Riscos PSL – Provisão de Sinistros a Liquidar IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report) (Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação Atuarial anual, análise da consistência do método adotado)

Provisões Técnicas . Seguros em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos . Seguros em Regime de Capitalização PMBAC – Provisão Matemática de Benefícios a Conceder

INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE DAS GARANTIAS FINANCEIRAS DE UMA SEGURADORA Provisões Técnicas Capital Mínimo Margem de Solvência Limite de Retenção Ativos Garantidores Outros decorrentes de conhecimentos específicos das carteiras

Demonstrativos de Resultados

Modelos de análise Teoria do Risco Coletivo Por carteira Pelo conjunto de carteiras (Seguradora) Teoria do Risco Coletivo Análise Financeira Dinâmica (Modelagens de tábuas biométricas, run offs, freqüências, taxa de juros, etc)

Temas Técnicos Emergentes na Área de Seguros ALM – Asset Liability Management DFA – Dynamic Financial Analysis Stochastic Modeling RM – Reinsurance Models

Novos Produtos do Ramo Vida Produtos de acumulação financeira VGBL – Vida Gerador de Benefícios Livre VAGP – Vida Atualização Garantida e Performance VRGP – Vida Rentabilidade Garantida e Performance

QUESTÕES TÉCNICO–OPERACIONAIS NO MERCADO SEGURADOR Comercialização Fraude Demandas Judiciais Arbitragem Resseguros

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