IX Congresso Brasileiro e Panamericano de Atuária 26/03/2017 IX Congresso Brasileiro e Panamericano de Atuária Junho/2012 1 1

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Papel da PREVIC assegurar que a gestão dos fundos de pensão garanta os direitos dos participantes como o pagamento dos benefícios conforme contratado. Educando - diretrizes de gestão; Orientando e recomendando ações; Determinando ações; ou punindo os responsáveis.

Foco no Risco Supervisor e Entidades; Identificar e controlar; Foco nos grandes Riscos; Educação como diretriz; Chamada as boas práticas; Ênfase na resolução; Responsabilidade dos gestores

Atuação da PREVIC Na Metodologia do SBR

Orientação Educação Fiscalização PAF TAC

Públicos Gestores Profissionais* Patrocinadoras Participantes Gestão de Riscos Responsabilidade Base técnica Histórico Gestão de Pessoas Políticas de Remuneração Escolhas Impactos * Técnicos da EFPC e/ou da área de gestão de pessoas nas patrocinadoras.

Judiciário Imprensa Sociedade Públicos Judiciário Imprensa Sociedade Risco Legal Blindar Planos Imagem Credibilidade Fomento Cultura LP

Fazer mais do que o mínimo são os primeiros supervisores Antever problemas Fazer mais do que o mínimo Os Conselheiros são os primeiros supervisores

Recursos Garantidores Ativos Totais 619,6 bilhões Recursos Garantidores 589,6 bilhões Investimentos 594,3 bilhões Belo Monte Aeroporto Cumbica Fonte: Previc - Estatística Trimestral – Março 2012

Investimentos nos Segmentos

Taxas de Juros –planos BD

Cenário ATUAL redução da taxa de juros; Migração para Ativos privados: Resolução 3792 Cenário ATUAL redução da taxa de juros; Migração para Ativos privados: Necessidade de Diversificar; Crescente demanda e Surgimento de novos ativos; Necessidade de informações; Registro adequado dos ativos; Qualificação dos eventos. Considerando que a SELIC no período foi de 50%, os títulos públicos tiveram um investimento negativo, ou seja, migração para outras modalidades 13

Mitigação de Riscos Análise do risco de crédito emissor - durante o investimento; Verificação das cláusulas contratuais, inclusive rentabilidade; Acompanhamento da coobrigação e das garantias além de sua efetividade - dinâmica de preços; Apoio e estruturação para as Entidades de menor porte.

Desenho Estratégico

Regulação Prudencial e Estratégica Atualização normativa do setor de previdência complementar nos assuntos de competência da DIACE; Prevê o mapeamento de necessidades de ajustes na legislação vigente; Avaliar e propor soluções com vistas a fortalecer o arcabouço jurídico do setor.

Monitoramento Eficiente A supervisão indireta - para assuntos de caráter atuarial, contábil e de investimentos é a principal atribuição da DIACE e visa: Agilizar as atividades de monitoramento já implementadas; Ampliar a cobertura e efetuar pesquisas de cenários e tendências de curto e médio prazos; e Intensificar o foco para ações de maior exposição

Fortalecimento da Educação Previdenciária e Financeira diretriz estratégica da PREVIC. Elevar o padrão de governança nas entidades; incentivando a formação de conselheiros e dirigentes; levar informação de qualidade aos participantes. Fomentar a cultura de Educação Previdenciária e Financeira

Gestão Corporativa Valorização e formação do quadro técnico da PREVIC, consolidar as boas práticas de cultura organizacional. Canais de comunicação interna; Diace e outras diretorias; Disseminação do conhecimento; Preocupação com a ambientação e gestão dos novos colegas; valorizar as competências, habilidades e atitudes.

Inteligência Aplicada bases de dados atualizadas; uso intenso de tecnologia; Aperfeiçoar a estrutura baseada em TI. Apropriar suporte tecnológico Qualificar os servidores.

Desafios Os ativos e passivos devem ser avaliados pelo seu comportamento no longo prazo frente a diferentes conjunturas sociais e macroeconômicas; Diversificação dos recursos alocados deve ser baseada no conhecimento e controle dos riscos e das obrigações.

Desafios Fomentar o Mercado qualificado: Mercado incipiente gera dificuldade de encontrar produtos adequados a realidade dos fundos de pensão, nos aspectos de regras de rentabilidade e liquidez; Qualificação e tratamento dos dados Auditoria, auto-regulação e forte supervisão pelos órgãos fiscalizadores Concorrem para dar maior credibilidade ao mercado e a avaliação do crédito; e Reduzir a concentração.

Principais Atividades Novas Demonstrações Atuariais Qualificar sistema de captação, mapear Riscos e prover controle por TI. Monitoramento de Observância; Consistência e parâmetros mínimos Matriz de Riscos Atuariais - SBR; Curso para Fiscais da PREVIC; Subsídios a Fiscalização; e Assistência a AGU.

Base Normativa Resolução CGPC 18/2006 Resolução CGPC 26/2008 Portaria MPS 140/1995 Instrução Previc 09/2010 24

Cenário ATUAL Convênio de cooperação; Movimento Qualificado; Acompanhamento dos eventos e ocorrências; Acessos a dados cadastrais; Fortalecimento do mercado; mecanismos de controle e governança do mercado; Qualificação dos Fiscais. Considerando que a SELIC no período foi de 50%, os títulos públicos tiveram um investimento negativo, ou seja, migração para outras modalidades 25

OBRIGADO! Edevaldo Fernandes da Silva Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos Edevaldo.silva@previdencia.gov.br (61) 2021-2003