X FORO IBEROAMERICANO DE GARANTIAS E FINANCIAMENTO DAS MICRO E PME Valladolid, 26 de Setembro de 2005 José Fernando Figueiredo SPGM : Holding das Garantias.

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1 X FORO IBEROAMERICANO DE GARANTIAS E FINANCIAMENTO DAS MICRO E PME Valladolid, 26 de Setembro de 2005 José Fernando Figueiredo SPGM : Holding das Garantias Mútuas de Portugal

2 BASILEIA II em 5 minutos O actual acordo não está adequado à complexidade dos produtos financeiros actuais nem tão pouco ao perfil de risco assumido pelas entidades financeiras na actualidade …. (dizem os espertos …) Existem hoje metodologias de medição e gestão dos Riscos, suportadas por poderosos sistemas informáticos, que permitem alterar os métodos de trabalho (de novo, dizem os expertos…) Porque se esta substituindo Basileia I ?

3 BASILEIA II em 5 minutos A vantagem mais directa é que os requisitos em fundos próprios obrigatórios das instituições financeiras podem diminuir (… os espertos dizem que será para todos… a ver vamos se só para alguns) Em termos qualitativos, parece óbvio que os mecanismos internos de avaliação e controlo de riscos vão melhorar (e essa é, para mim, a consequência mais importante das alterações em curso..) Quais as vantagens do novo Acordo Basileia II ?

4 BASILEIA II em 5 minutos O Acordo consiste em 3 “pilares”: –Pilar 1 referente aos requisitos mínimos de capitais que cada entidade financeira deverá possuir relativamente a 3 tipos de risco: risco de crédito, risco de mercado e risco operacional –Pilar 2 que define, por um lado, o processo de supervisão a efectuar pelas entidades Reguladoras dos mercados ao Modelo de avaliação, gestão e controlo de riscos de cada instituição financeira, e, por outro lado, exige a cada instituição financeira que mantenha um nível de fundos próprios adequado –Pilar 3 referente a informação que cada entidade financeira terá de assegurar e divulgar sobre o seu perfil e modelo de gestão de riscos (Ou seja, estabelecem-se nesta nova estrutura regras claras e separadas para as 3 áreas da Regulação financeira: Consumo de Fundos Próprios, Processo de Supervisão e Informação ao Mercado ) Qual a Estrutura do novo Acordo Basileia II ?

5 BASILEIA II em 5 minutos Não/No. Nada de mais errado pensar que bastaria ter um sistema de calculo sofisticado para solucionar o tema. O princípio fundamental subjacente a Basileia II é que as instituições financeiras disponham de principios de análise e estratégias de avaliação e acompanhamento do seu perfil de risco adequados em cada momento. Para isso, as SGR terão de melhorar os seus sistemas de análise de risco, o suporte informático dos mesmos, adoptar princípios de seguimento das carteiras de riscos que permitam ao Regulador avaliar de forma consistente e positiva esses modelos Para cumprir Basileia II basta ter um sistema informático poderoso que calcule as necessidades de capital ?

6 BASILEIA II em 5 minutos A resposta é NÃO, NO, NON, ABSOLUTELY NOT, … Existem alternativas mais o menos complicadas, algumas próximas do actual sistema de Basileia I (standardised). Estas metodologias mais simples poderão prejudicar a entidade financeira em questão, pois terá de competir com outras que tenham menos necessiadades de consumo de fundos próprios, logo mais capacidade competitiva no mercado (TODOS OS OPERADORES MAIS ACTIVOS VÃO TENTAR CONSTRUIR SISTEMA BASEADOS EM RATING INTERNO (IRB), MAS O MAIS IMPORTANTE É A SUA SOLIDEZ, DE MODO A OBTER O RECONHECIMENTO DAS AUTORIDADES SUPERVISORAS, QUE SERÁ ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTAL, EM ESPECIAL NO CASO DAS SOCIEDADES DE GARANTIA QUE TRABALHAM UM SEGMENTO MUITO ESPECIAL DE PME E SÃO MONOPRODUTO) É possivel não cumprir o novo Acordo de Basileia II ?

7 BASILEIA II em 5 minutos ….. Avançar rapidamente para esquemas de avaliação de risco que permitam responder às necessidades do novo Acordo e, ao mesmo tempo, convencer o Supervisor de que são estrategicamente correctos e são tecnicamente sustentáveis, nomeadamente ao nível de resultados em termos do cálculo de probabilidades de default e informação. …Trabalhar com as entidades financeiras parceiras em seus Países e com os supervisores nacionais, no final aqueles que têm liberdade para definir os requisitos, de modo a conseguir tudo isto em tempo útil …. (Bem, e os consultores vão aqui ganhar alguma coisa …) E as Sociedades de Garantia terão de.. ?

8 BASILEIA II em 5 minutos ….. (Aqui respondem os espertos que depende…) MUITO OBRIGADO / GRACIAS / THANKS Quanto custa a implementação de Basileia II ?