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26/07/2002 Sistema Central de Risco de Crédito - SCR.

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Apresentação em tema: "26/07/2002 Sistema Central de Risco de Crédito - SCR."— Transcrição da apresentação:

1 26/07/2002 Sistema Central de Risco de Crédito - SCR

2 Agenda Avaliação da recepção dos documentosAvaliação da recepção dos documentos –Crítica sintática –Crítica semântica –Tratamento das instituições em atraso Participação das Ifs no projetoParticipação das Ifs no projeto –Casos de uso de interesse das Instituições –Devolução de informações Consulta individualConsulta individual Consulta agregadaConsulta agregada AlteraçõesAlterações –Leiaute 3020 e 3030 –Leiaute 3026 –Carta-Circular

3 Avaliação da Recepção de Documentos Objetivos da primeira data-base do projetoObjetivos da primeira data-base do projeto Validar a construção da base de dados –Instituições Financeiras Preencher a base de dados com informações, incluindo a data-base maio Objetivo atualObjetivo atual Validar o processo de recepção de documentos –Banco Central

4 –Validação Semântica - verificação da consistência das informações –Aferição da compatibilidade interna dos dados; –Documento 3030 x Cosif, Cadoc 4010; –Documento 3020 x documento críticas semânticas51 críticas semânticas Processo de validação Carta-Circular 3025Carta-Circular 3025 –Validação Sintática - verificação da estrutura e formatação do arquivo, –Tags –Tipos de dados informados –Códigos –Campos obrigatórios; Cerca de 600 críticas sintáticasCerca de 600 críticas sintáticas Validador Docs XML Críticas de avaliação MSGs de erro

5 Processo de validação PSTA Server FS Connect Data Set OS/390 Segmento OMVS Mainframe (Unix) Mainframe OS390 JAVA1 Validação dos arquivos Etapa 1 DB2 Controle Aplicação Web Tratamento dos Erros Relatórios de processamento Área no OMVS JAVA2 Validação dos arquivos Etapa2 DB2 Operacional Envio de relatório para IF. Mainframe Plataforma Baixa

6 Críticas sintáticas Atendimento a dúvidasAtendimento a dúvidas –Equipe específica dedicada –Transparência pela Carta Circular 3024 –Cerca de 200 atendimentos por escrito a 120 IFs Principais dúvidas (24/07)Principais dúvidas (24/07) –37% - negócio –35% - informações sobre resultado do processamento –18% - leiautes –10% - multas por atraso ValidadorValidador –Cerca de 21% das IFs não conheciam o Validador Ainda há grandes Instituições com problemas nessa fase do processo de validação

7 Críticas semânticas Montagem das conciliações transpareceu pertinência de mudanças normativaMontagem das conciliações transpareceu pertinência de mudanças normativa –Outros créditos Criação de rubrica específica para registro de outros créditos com característica de créditoCriação de rubrica específica para registro de outros créditos com característica de crédito –Leasing Cessões de operações e direitosCessões de operações e direitos Créditos por antecipação de valor residualCréditos por antecipação de valor residual Bens não de uso própriosBens não de uso próprios –Câmbio Distinção entre ACC e financiamento a exportação na validaçãoDistinção entre ACC e financiamento a exportação na validação Separação das rendas a receber vinculadas à créditoSeparação das rendas a receber vinculadas à crédito Temporariamente, optou-se por dilatar o patamar de erro aceitávelTemporariamente, optou-se por dilatar o patamar de erro aceitável Paulatinamente novas críticas serão habilitadasPaulatinamente novas críticas serão habilitadas

8 Críticas semânticas Críticas aplicadasCríticas aplicadas

9 Tratamento das Instituições em atraso Atraso na devolução das críticas semânticas comprometeu objetivo de validar a construção da base de dados pelas IfsAtraso na devolução das críticas semânticas comprometeu objetivo de validar a construção da base de dados pelas Ifs Este, entre outros aspectos, será levado à diretoria para avaliar a aplicação de multas Críticas aplicáveis ao 3030 sofreram intensa avaliação Críticas aplicáveis ao 3020 são vinculadas ao recebimento do 3030

10 Tratamento das Instituições em atraso As normas de multa permanecem em vigor tendo por base:As normas de multa permanecem em vigor tendo por base: –Avaliação dos atrasos –Prontidão da correção dos erros –Evolução na construção dos arquivos –Sucesso no envio e validação dos documentos –Diligência no atendimento à supervisão Em avaliação:Em avaliação: –Convocação de reunião de Instituições em atraso Permanência em vigor das regras de multaPermanência em vigor das regras de multa Prazo limite para validação dos arquivos.Prazo limite para validação dos arquivos. Restrição ao uso central de riscoRestrição ao uso central de risco Restrições adicionaisRestrições adicionais

11 Casos de uso de interesse das Instituições Família UC07Família UC07 –UC07 - Corrigir Dados do Doc 3020 –UC13 - Consultar Correções Dados Doc 3020 –UC61 - Corrigir Dados Doc 3030 –UC62 - Consultar Correções Dados Doc 3030 Família UC17Família UC17 –UC17 - Consultar Inform. Consolidada de um Determinado Cliente Família UC11Família UC11 –UC11– Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes –UC10 - Solicitar Arquivo com a Posição de Clientes por Lote Família UC66 –UC66 - Solicitar Exclusão de Documento Família UC48 –UC48 – Registrar Decisões Judiciais e Vícios de Contrato –UC60 - Consultar Liminares Existentes Família UC05 –UC05 - Validar Doc Etapa 2 –UC04 - Validar Doc Etapa 2 –UC02 - Validar Doc Etapa 1 –UC01 - Validar Doc Etapa 1

12 –Agenda sugerida para reuniões com represen- tantes indicados pelas instituições/associações de classe Casos de uso de interesse das Instituições Já validado (protótipo arquitetural)Já validado (protótipo arquitetural) –Família UC05 Validar Doc Etapa 2 1a quinzena de agosto1a quinzena de agosto –Família UC07 Corrigir Dados do Doc 3020 –Família UC66 Solicitar Exclusão de Documento 1a semana de setembro1a semana de setembro –Família UC48 Registrar Decisões Judiciais e Vícios de Contrato 3a semana de setembro3a semana de setembro –Família UC17 Consultar Inform. Consolidada de um Determinado Cliente –Família UC11 Solicitar Arquivo com posição de clientes

13 Devolução de informações Projeto prevê devolução de informaçõesProjeto prevê devolução de informações –Início da devolução está vinculado à qualidade dos dados –Sempre mediante autorização Formas de devolução:Formas de devolução: Individual – dados de um cliente Carteira de crédito – posição de todos devedores individualizados (3020) Grupo de devedores – posição de clientes autorizados

14 Devolução de informações –A vencer Vencidos de 1 a 14 + a vencer até 60 diasVencidos de 1 a 14 + a vencer até 60 dias 60 a a a a a a a a a a a a a a 5400 acima de 5400acima de 5400 –Vencidos 15 a a a a 180 Mais de 180 Informações a serem devolvidasInformações a serem devolvidas –Informações consolidadas por prazo de vencimento e agregadas para o SFN

15 Devolução de informações

16 UC17- Consultar Informação Consolidada de um Determinado Cliente JAVA DB2 Operacional – IF identifica o cliente – Opções de consulta da posição no SFN, detalhadas por links – Obrigação em relação ao SFN por modalidade – Coobrigações do cliente como modalidade Consulta situação do cliente no SFN Condições para receber os dados ter arquivo validado para a data-base solicitada, e a IF deve ter autorização do cliente web Instituição Bacen

17 Devolução de informações Informações dos clientes em carteiraInformações dos clientes em carteira –Criação de tag como atributo do cliente que identifica a autorização –Solicitação via web –Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc 3081) –Limitações no número de consultas Informações de grupos de clientesInformações de grupos de clientes –Envio de arquivo com clientes (Doc 3080) via PSTA –Devolução através da PSTA em arquivo XML (Doc 3081)

18 JAVA DB2 Operacional FS Job noturno PSTA Server se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo. Consulta situação de recepção SFN Quantas IFs já enviaram % do total de IFs, Volume em R$ % deste volume em relação ao esperado. web Solicita Base de dados Condições para receber arquivos Ter arquivo validado para a data-base solicitada, e a IF deve ter informado autorização positiva na ultima data-base enviada. JAVA web UC11 Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes Instituição Bacen

19 Consequências:Consequências: –Se a IF tinha um cliente com Resp.total superior à R$ em janeiro e não em maio, este cliente não vai constar no arquivo gerado para janeiro; –Se a IF tem cliente autorizado em maio, que não era cliente em janeiro, mas tinha dívidas no SFN no mês, este cliente vai constar no arquivo gerado para janeiro; –Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo. UC11 Solicitar Arquivo com a posição de seus clientes

20 Se o cliente tinha créditos apenas com a IF, não constará no arquivo. UC10 Solicitar Arquivo com a Posição de Clientes por Lote JAVA2 Job noturno FS PSTA Server Envia arquivo com CNPJs dos clientes Condições: O arquivo 3030 e 3020 da IF precisa estar recebido e validado para a data- base A autorização será presumida pelo Sistema web Consulta situação de recepção SFN Quantas IFs já enviaram % do total de IFs, Volume em R$ % deste volume em relação ao esperado. JAVA1 DB2 Operacional Instituição Bacen

21 Alterações de leiaute – Doc 3020 Autorzc –Inclusão como campo do cliente a existência de autorização para consulta (Autorzc) DtPrimNeg –Inclusão como campo da operação a data da primeira informação negativa (DtPrimNeg) ModRenegc –Inclusão do campo modalidade do principal contrato renegociado ou recuperado do prejuízo (ModRenegc) –Informar no campo modalidade da operação as submodalidades das operações consolidadas

22 Alterações de leiaute – Doc 3020 –CNPJs deverão ser informados com 8 dígitos e CPFs com 11 dígitos. –Utilização do Idbacen para clientes não identificados Apenas quando o Unicad estiver funcionando;Apenas quando o Unicad estiver funcionando; Dados mínimosDados mínimos –Jurídica – Nome da empresa / País da sede / Cidade da sede –Física – Nome da pessoa / Data de nascimento / nome da mãe / país de nacionalidade –Caso possua CPF ou CNPJ, sistema mostra opções com semelhanças aos dados cadastrados

23 Alterações de leiaute – Doc 3026 –Dados de balanço Caso a IF disponha de balanço individualizado e consolidado (do grupo), deverão ser enviados os 2 balançosCaso a IF disponha de balanço individualizado e consolidado (do grupo), deverão ser enviados os 2 balanços Inclusão da informação dos CNPJs dos Participantes do Balanço (PartBalanco)Inclusão da informação dos CNPJs dos Participantes do Balanço (PartBalanco) Inclusão de rubricas consolidadoras (ex: ativo circulante que consolida as rubricas envolvidas) Inclusão de rubricas consolidadoras (ex: ativo circulante que consolida as rubricas envolvidas) –Tipo de classificação alterada para A3 Antes era N2Antes era N2

24 Alterações de leiaute – Anexos –Vendor e Compror como submodalidade de empréstimo e de financiamento –Domínio específico para tipo de pessoa no caso de "Operação adquirida / negociada com coobrigação da cedente" (cessão - do lado da cessionária) –Criação do Anexo 21: Tipo de classificação (da agência de rating). Rating do emissorRating do emissor Fora do conceito classificações referentes a: emissões específicas, títulos de LP, de depósitos bancários, de qualidade de Ifs, de administradores, de risco de fundos, de financiamento bancário, de depósito etcFora do conceito classificações referentes a: emissões específicas, títulos de LP, de depósitos bancários, de qualidade de Ifs, de administradores, de risco de fundos, de financiamento bancário, de depósito etc Distinção entre ratings nacionais (br) e ratings internacionaisDistinção entre ratings nacionais (br) e ratings internacionais

25 Alterações sugeridas à C.Circular 2999 –Item 1 –Item 3 incluir inciso IX –Item 3 incluir inciso X (...) Créditos Cedidos Sem Coobrigação - Ligadas Não Financeiras; (...) autorização IX - autorização: aquela prevista no art. 3o da Resolução 2.724, de 31 de maio de 2000, necessária para a consulta das informações do cliente pela instituição financeira; data da primeira informação negativa X - data da primeira informação negativa: aquela a partir da qual o cliente deixou de cumprir a obrigação financeira assumida.

26 Alterações sugeridas à C.Circular 2999 –Item 4 alterar inciso VII –Item 4 alterar inciso IX –Item 4 incluir inciso XV para aqueles já classificados como prejuízo VII - em se tratando de créditos baixados como prejuízo, informar as operações de forma individualizada, admitindo-se, para aqueles já classificados como prejuízo na data-base de agosto de 2002, o encaminhamento de forma consolidada por cliente, sem a identificação do código do contrato baixado; taxa efetiva anual IX - no campo "taxa efetiva anual", informar a taxa efetiva equivalente aos juros pré-fixados incidentes no curso normal da operação, adicionalmente ao indexador da operação; balanço individualizado e o balanço consolidado XV - nos dados do balanço, informar o balanço individualizado e o balanço consolidado do grupo do cliente, disponíveis para a data- base de referência, identificando as empresas consideradas em cada balanço.

27 Alterações sugeridas à C.Circular 2999 –Item 6 Esclarecer a hipótese de aquisição de créditos de instituição financeiraEsclarecer a hipótese de aquisição de créditos de instituição financeira –Item 6 inciso II letra d a da coobrigação assumida em cessão, securitização de crédito ou negociação de certificados ou cédulas de crédito bancário. d) "modalidade da operação", a da coobrigação assumida em cessão, securitização de crédito ou negociação de certificados ou cédulas de crédito bancário. financeira ligada não referida no art. 2 o, parágrafo único, da Circular 3.098, de Nas operações de cessão de crédito, de securitização e de negociação de cédulas de crédito bancário ou certificados de cédula de crédito bancário a instituição financeira cedente, nas hipóteses de ter como contraparte empresa direta ou indiretamente ligada não referida no art. 2 o, parágrafo único, da Circular 3.098, de 2002, conforme definição constante da Resolução 2.107, de 31 de agosto de 1994 ou de coobrigar-se ou reter risco de qualquer outra forma, deve :

28 Alterações sugeridas à C.Circular 2999 –Item 6 inciso III padronizar a informação da base de cálculo de títulos descontadospadronizar a informação da base de cálculo de títulos descontados –Item 7 Cessão adquirida de não financeirasCessão adquirida de não financeiras da cedente, 7. A instituição financeira cessionária, na hipótese de adquirir créditos, cédulas de crédito bancário ou certificados de cédula de crédito bancário com coobrigação ou qualquer outra forma de retenção de risco por parte da cedente, instituição financeira, deve informar apenas a posição desses contratos, indicando nos campos: III – considerar esses créditos (objetos de cessão) na determinação do "valor total dos títulos descontados" e do "valor dos títulos descontados e liquidados", se couber.

29 Alterações sugeridas à C.Circular 2999 –Item 10 inciso I –Item 10 inciso III letra g créditos acima de R$ 5MMcréditos acima de R$ 5MM –Item 12 inciso I incluir letra f Doc 3020Doc 3020 g) a modalidade do principal contrato renegociado ou recuperado do prejuízo. igual ou I - de valor contábil inferior a R$5.000,00 (cinco mil Reais) dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$5.000,00 (cinco mil Reais) na data-base, consolidadas por cliente: f) a autorização

30 Alterações sugeridas à C.Circular 2999 –Item 16, e 17 – Operações judiciais 16. A ordem judicial para exclusão ou alteração de informações deve ser cadastrada pela instituição financeira, a partir de 1o de outubro de 2002, observando-se a data-base de referência, o período para cumprimento da ordem e a determinação judicial. 17. As informações amparadas pela ordem judicial, para as datas- base subseqüentes a data-base de referência mencionada no item anterior, devem continuar sendo enviadas sem modificações nos Documentos Dados Individualizados de Risco de Crédito e Dados Agregados de Risco de Crédito, enquanto seus valores estiverem contabilizados nas rubricas passíveis de envio à Central de Risco de Crédito, sendo que: I - no caso de exclusão, o sistema automaticamente excluirá o devedor no período de cumprimento da ordem; e II - no caso de alteração, obrigatoriamente as modificações determinadas judicialmente devem ser incluídas no sistema a cada envio de dados pelas instituições

31 Alterações sugeridas à Circular 3098 Criar documento 3080Criar documento 3080 –Utilizado para envio de CNPJs e CPFs a serem pesquisados no caso de uso de consulta em lote –Existência tácita de autorização para devedores enviados no arquivo Criar documento 3081Criar documento 3081 –Devolução dos arquivos de informações com as tags já existentes


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