Concessão de Crédito:... O importante é lucrar mais Prof. Dr. Luiz Carlos Jacob Perera Universidade Presbiteriana Mackenzie S.P., 3 de novembro de 2014.

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1 Concessão de Crédito:... O importante é lucrar mais Prof. Dr. Luiz Carlos Jacob Perera Universidade Presbiteriana Mackenzie S.P., 3 de novembro de 2014 08/09/2013

2 A G E N D A 2 Apresentação Palestrante Crédito Credit Scoring – O que é ? – Desenvolvimento – Problema do Ponto de Corte (cut off) Como vende mais...

3 Agulhas Negras

4 Academia Militar das Agulhas Negras

5 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

6 Université Pierre Méndes France - Grenoble

7 Crédito é um Tema Fascinante 7

8

9 Efeito liquidez Este efeito representa a reação inicial das taxas de juro a uma mudança na oferta de dinheiro. Com um aumento na oferta de dinheiro, a reação inicial poderia ser uma queda na taxa de juros. Baixos custos de produção implicam elevada produtividade marginal do capital. A resultante é um aumento na disposição de as empresas investirem e tomarem emprestado a taxas mais elevadas de juros, havendo um deslocamento para cima da curva de demanda, de D para D*.

10 Livros Publicados – Co-autor 26/01/201110

11 Crescimento do Crédito no Brasil 11

12 Crédito na crise de 2007/2008 12

13 O que é Credit Scoring ? 13 Um credit score ou simplesmente um score, pode ser definido como um número que representa a idoneidade creditícia de um indivíduo, ou, de outra forma, a probabilidade de que esta pessoa irá pagar o débito assumido. Anderson (2007) definiu CS como:[...] o uso de modelos estatísticos para transformar dados relevantes em uma medida numérica que oriente a decisão de crédito”. Acrescentou que é a industrialização da confiança; uma lógica que ultrapassou os ratings subjetivos, desenvolvidos pelos birôs no século dezenove, que vem atender às necessidades de decisões objetivas, rápidas e consistentes, exigidas pelos avanços tecnológicos.

14 Tabela de Credit Scoring 14

15 Desenvolvimento do Credit Scoring 15 Anos 50 Começos nos Estados Unidos, conhecido como Application Scoring. Tipo Análise: métodos estatísticos de classificação a partir dos modelos de Fisher (1936) Era um sistema de cut-off, acima de um determinado escore o demandante era considerado Bom e abaixo Mau pagador. O evento de default considerado era atrasar 90 dias em seus pagamentos, nos próximos 12 meses. Anos 80 Anos 05

16 Desenvolvimento do Credit Scoring 16 Anos 50 Empresas de vendas pelo correio e empresas financeiras. Os bancos começaram a usar a partir do advento dos cartões de crédito, em seguida para empréstimos pessoais e, finalmente, para empréstimos com hipotecas. Efeitos: seu uso eraa pragmático, para prever e não buscava entender as causas do poder discriminatório do sistema. A análise era feita com base em eventos dos dois anos anteriores; realizava-se previsão para o ano seguinte e era considerada estável para os próximos quatro ou cinco anos. Anos 80 Anos 05

17 Desenvolvimento do Credit Scoring 17 Anos 80 Foi introduzida uma nova variante das práticas de credit scoring nos Estados Unidos, conhecida como Behavioural Scoring O método dos scores era usado por quase todos emprestadores e rotineiramente ajustado todos os meses. O desenvolvimento acelerado da informática mostrava sua capacidade de apoio aos sistemas operacionais de análise

18 Desenvolvimento do Credit Scoring 18 Anos 80 A sistemática de consideração do evento de default não evoluiu, deixando de ser mais eficiente e lucrativa. As informações eram usadas para acompanhar a possibilidade de aumentar o limite de crédito e oferecer novos produtos. Buscava-se aumentar a rentabilidade do relacionamento com o cliente. O behavioural scoring também passou a ser usado para acompanhar o resultado das campanhas promocionais.

19 Desenvolvimento do Credit Scoring 19 Anos 05 Os sistemas de credit scoring (CS) foram ajustados para dar suporte aos objetivos de rentabilidade (retorno e risco) e market share. Os bancos ajustaram-se aos Acordo Basiléia II que permite o uso de modelos internos para ajustar seu capital ao risco. Esperou-se que a atuação do regulador viesse a exigir muito mais acurácia dos atuais modelos, quanto à previsão de default. É o marketing corpo a corpo. O tradicional confronto entre os agentes de marketing (vender o máximo) e os controladores (reduzir o risco) permaneceu.

20 Carteira de Empréstimos Credit Scoring. 20

21 Desenvolvimento do Credit Scoring 21 Anos 05 Os emprestadores procuraram conhecer melhor seu consumidor e ajustar os produtos ofertados ao seu perfil. Os cartões de crédito são escalonados, taxas não não são fixas, existiam várias alternativas de crédito imobiliário e, dentro de cada faixa, os limites, taxas de juros e de serviços eram ajustadas ao perfil do cliente.

22 Um Problema de Estratégia 22

23 O Problema do Ponto de Corte (cut off) Como determinar o ponto de corte de um sistema de credit scoring ?

24 Um pouco de Estatística 24

25 Amostra de Maus Pagadores 25

26 Amostra de Bons e Maus Pagadores 26

27 Média e Desvio Padrão das Amostras 27

28 Ponto de Corte (Cutt Off) ? 28

29 Ponto de Corte (Cutt Off) ? 29

30 Ponto de Corte (Cutt Off) ? 30

31 Ponto de Corte (Cutt Off) ? 31

32 Amostra de Bons e Maus Pagadores 32

33 Considerando a Margem de Contribição 33 MC 40% MC 2% MC 20% MC 8% Como vender mais ?

34 Considerando a Margem de Contribição 34 MC 40% MC 2% Devem ser tratados de forma igual ? Devem ter o mesmo ponto de corte ?

35 Um Problema de Estratégia 35

36 Um Problema de Estratégia 36 MC 40% MC 2%

37 Carteira de Empréstimos Credit Scoring. 37

38 08/09/201338