Professor: Samir Silveira

Apresentação em tema: "Professor: Samir Silveira"— Transcrição da apresentação:

1 Professor: Samir Silveira E-mail: samir.contato@gmail.com
GESTÃO DE RISCOS Professor: Samir Silveira

2 Prof.: Samir Silveira Formação Academica
Bacharelado em Sistemas de Informação Pós Graduado em Planejamento Estratégico Mestrado em Admnistração Experiência Acadêmica Docente desde 2008 Experiência Profissional HSBC (10 anos) Consultoria , Treinamentos e Palestras (3 anos) Negócios Unione Move Consultoria e Treinamentos Arena Importações

3 Agenda Conceitos de Risco Classificação de Risco Aula 01
Risco de Crédito/Mercado Aula 01 Modelos de Crédito Segmentação de Clientes Aula 02 Risco de Mercado Análise Individual de Ativos Aula 03 Carteiras de Investimentos Otimização de Carteiras – Markowitz Aula 04 VAR CAPM Aula 05 Aula 06 Avaliação

4 Risco INVESTIMENTO RETORNO INCERTEZA
Qualquer medida desta incerteza pode ser chamada de risco. Risco está presente em qualquer operação. RISCO

5 Classificação de Risco
Podemos classificar o risco em quatro grandes grupos Risco de Mercado Risco Operacional Risco de Crédito Risco de Liquidez

6 Risco Operacional O Risco Operacional pode ser definido como o risco de perdas financeiras diretas e indiretas decorrentes de fraudes internas e externas, atividades não autorizadas falhas de sistemas, falhas de processos, erros humanos, omissão ou ainda eventos externos.

7 Risco de Liquidez O risco de liquidez relaciona-se com o descasamento de fluxos financeiros de ativos e passivos e seus reflexos sobre a capacidade financeira da instituição em obter ativos e honrar suas obrigações. O risco de liquidez é avaliado de forma semelhante ao risco de mercado, observando os diferentes impactos em moedas e cenários macroeconômicos e de stress que possam alterar a disponibilidade/custos de recursos no mercado financeiro.

8 Risco de Mercado O risco de mercado é decorrente das mudanças nos preços dos instrumentos financeiros. Essas se devem às alterações como: preços das ações, taxas de juros, taxas de câmbio, preços das commodities índices de preço.

9 Risco de Mercado A gestão de risco de mercado consiste no monitoramento diário das posições sujeitas a risco de mercado. Esse monitoramento é feito por meio: Compra de Moedas Estrangeiras Diversificação de Investimento; Otimização de Carteiras; Metodologias de VaR; Técnicas de Precificação;

10 Risco de Mercado Diversificação Otimização Risco Máximo V.A.R
Precificação CAPM

11 Risco de Crédito O risco de crédito pode ser definido como uma medida da incerteza relacionada ao recebimento de um valor contratado/compromissado, a ser pago por um tomador

12 Risco de Crédito Cedente Crédito Tomador Promessa de Pagamento

13 Risco de Crédito: Conceitos
Segundo Brito (2003), o risco de crédito pode ser definido como prejuízo que o usuário final sofrerá se a contraparte não liquidar seu vínculo financeiro no vencimento do contrato. Segundo Blatt (1999) risco de crédito é definido como a possibilidade de que aquele que concedeu o crédito não o receba do devedor na época ou nas condições combinadas.

14 Risco de Crédito: Conceitos
Para Securato (2002) crédito é uma operação de empréstimo que sempre pode ser considerada dinheiro, ou no caso comercial equivale a dinheiro, sobre o qual incide uma remuneração denominada juros. Segundo Santos (2000) crédito é definido como a modalidade de financiamento destinada a possibilitar a realização de transações comerciais entre empresas e seus clientes.

15 Risco de Crédito: 5 C’s Caráter Capacidade Capital Colateral Condições

16 Caráter Idoneidade do cliente no mercado de crédito
Informações históricas (internas x externas) Intencionalidade Pontualidade Atrasos Renegociações Inadimplência Perdas

17 Capacidade Compatibilidade do Empréstimo com a capacidade financeira
Salário (PF) x Faturamento (PJ) Conversão do investimento em Receita

18 Capital Situação financeira do cliente Risco Global
Comprometimento da Receita Aplicação dos Recursos I.R (PF) x Demonstrativos Contábeis (PJ)

19 Colateral Riqueza Patrimonial Bens Aplicações Financeiras Garantias

20 Colateral Morador de rua de Curitiba é candidato à Assembleia
Zezé de Camargo chegou a ser empresário. Mas, falido e abandonado pela família, trocou o endereço fixo pelos mocós há 11 anos Seu patrimônio também inclui uma moto e quatro celulares. Tudo comprado com dinheiro da reciclagem. “O lixo esconde fortunas”, explica o candidato.

21 Condições Impacto de Fatores Externos Inflação Juros Cambio
Crises Econômicas Desemprego

22 MODELOS

23 Técnicas Subjetivas Subjetivas ou Especialistas:
Experiência do julgador; Sensibilidade individual para análise do risco; Quantidade de informações disponíveis; Característica da operação (garantias ou valores relevantes); Maiores custos; Política para direcionamento;

24 Técnicas Objetivas Modelos de Scoring: Credit Scoring
Behaviour Scoring

25 Credit Score É um modelo estatístico utilizado na concessão de crédito e que busca explicar o potencial de inadimplência das pessoas através de informações cadastrais. Com isto, é atribuído um risco a todos os clientes, associando-lhes uma tendência de inadimplência dentro de determinado período.

26 Behaviour Scoring Informações comportamentais do cliente;
A principal diferença entre as duas categorias é que nos modelos de escoragem comportamental, a instituição financeira já conhece o cliente. A informação adicional no behaviour scoring é o histórico de compras e pagamentos do cliente.