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Professor: Samir Silveira GESTÃO DE RISCOS.

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1 Professor: Samir Silveira GESTÃO DE RISCOS

2 Prof.: Samir Silveira Formação Academica Bacharelado em Sistemas de Informação Pós Graduado em Planejamento Estratégico Mestrado em Admnistração Experiência Acadêmica Docente desde 2008 Experiência Profissional HSBC (10 anos) Consultoria, Treinamentos e Palestras (3 anos) Negócios Unione Move Consultoria e Treinamentos Arena Importações

3 Aula 01 Conceitos de Risco Classificação de Risco Risco de Crédito/Mercado Aula 02 Carteiras de Investimentos Otimização de Carteiras – Markowitz Aula 03 Agenda Risco de Mercado Análise Individual de Ativos VAR CAPM Aula 04 Modelos de Crédito Segmentação de Clientes Aula 05 Avaliação Aula 06

4 INVESTIMENTO RETORNO INCERTEZA RISCO Qualquer medida desta incerteza pode ser chamada de risco. Risco está presente em qualquer operação. Risco

5 Podemos classificar o risco em quatro grandes grupos Risco de Mercado Risco de Liquidez Risco OperacionalRisco de Crédito Classificação de Risco

6 O Risco Operacional pode ser definido como o risco de perdas financeiras diretas e indiretas decorrentes de fraudes internas e externas, atividades não autorizadas falhas de sistemas, falhas de processos, erros humanos, omissão ou ainda eventos externos. Risco Operacional

7 O risco de liquidez relaciona-se com o descasamento de fluxos financeiros de ativos e passivos e seus reflexos sobre a capacidade financeira da instituição em obter ativos e honrar suas obrigações. O risco de liquidez é avaliado de forma semelhante ao risco de mercado, observando os diferentes impactos em moedas e cenários macroeconômicos e de stress que possam alterar a disponibilidade/custos de recursos no mercado financeiro. Risco de Liquidez

8 O risco de mercado é decorrente das mudanças nos preços dos instrumentos financeiros. Essas se devem às alterações como: preços das ações, taxas de juros, taxas de câmbio, preços das commodities índices de preço. Risco de Mercado

9 A gestão de risco de mercado consiste no monitoramento diário das posições sujeitas a risco de mercado. Esse monitoramento é feito por meio: Compra de Moedas Estrangeiras Diversificação de Investimento; Otimização de Carteiras; Metodologias de VaR; Técnicas de Precificação; Risco de Mercado

10 Diversificação Otimização Risco Máximo V.A.R Precificação CAPM Risco de Mercado

11 O risco de crédito pode ser definido como uma medida da incerteza relacionada ao recebimento de um valor contratado/compromissado, a ser pago por um tomador Risco de Crédito

12 CedenteCréditoTomador Promessa de Pagament o Risco de Crédito

13 Segundo Brito (2003), o risco de crédito pode ser definido como prejuízo que o usuário final sofrerá se a contraparte não liquidar seu vínculo financeiro no vencimento do contrato. Segundo Blatt (1999) risco de crédito é definido como a possibilidade de que aquele que concedeu o crédito não o receba do devedor na época ou nas condições combinadas. Risco de Crédito: Conceitos

14 Para Securato (2002) crédito é uma operação de empréstimo que sempre pode ser considerada dinheiro, ou no caso comercial equivale a dinheiro, sobre o qual incide uma remuneração denominada juros. Segundo Santos (2000) crédito é definido como a modalidade de financiamento destinada a possibilitar a realização de transações comerciais entre empresas e seus clientes. Risco de Crédito: Conceitos

15 Caráter Capacidade Capital Colateral Condições Risco de Crédito: 5 Cs

16 Idoneidade do cliente no mercado de crédito Informações históricas (internas x externas) Intencionalidade Pontualidade Atrasos Renegociações Inadimplência Perdas Caráter

17 Compatibilidade do Empréstimo com a capacidade financeira Salário (PF) x Faturamento (PJ) Conversão do investimento em Receita Capacidade

18 Situação financeira do cliente Risco Global Comprometimento da Receita Aplicação dos Recursos I.R (PF) x Demonstrativos Contábeis (PJ) Capital

19 Riqueza Patrimonial Bens Aplicações Financeiras Garantias Colateral

20 Zezé de Camargo chegou a ser empresário. Mas, falido e abandonado pela família, trocou o endereço fixo pelos mocós há 11 anos Seu patrimônio também inclui uma moto e quatro celulares. Tudo comprado com dinheiro da reciclagem. O lixo esconde fortunas, explica o candidato. Colateral

21 Impacto de Fatores Externos Inflação Juros Cambio Crises Econômicas Desemprego Condições

22 MODELOS

23 Subjetivas ou Especialistas: Experiência do julgador; Sensibilidade individual para análise do risco; Quantidade de informações disponíveis; Característica da operação (garantias ou valores relevantes); Maiores custos; Política para direcionamento; Técnicas Subjetivas

24 Modelos de Scoring: Credit Scoring Behaviour Scoring Técnicas Objetivas

25 É um modelo estatístico utilizado na concessão de crédito e que busca explicar o potencial de inadimplência das pessoas através de informações cadastrais. Com isto, é atribuído um risco a todos os clientes, associando-lhes uma tendência de inadimplência dentro de determinado período. Credit Score

26 Informações comportamentais do cliente; A principal diferença entre as duas categorias é que nos modelos de escoragem comportamental, a instituição financeira já conhece o cliente. A informação adicional no behaviour scoring é o histórico de compras e pagamentos do cliente. Behaviour Scoring


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