MAC 499 – Trabalho de Formatura Supervisionado Aluno: Fábio de Oliveira Vaz Supervisor: José Coelho de Pina Tipo de Trabalho: Estágio Período: julho de 2002 a julho de 2004
A LUZ Engenharia Financeira é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções, sistemas de controle e sistemas de suporte à decisão para o mercado financeiro. Principais clientes: Itaú ABN-Real Santander Unibanco A Empresa
É um sistema que calcula o risco de mercado, utilizando a metodologia do Value at Risk (VaR) adaptada ao mercado brasileiro, para os diversos tipos de ativos negociados, tais como ações, títulos, fundos entre outros. É multi-usuário, dispondo de alguns dos principais modelos de avaliação de risco (histórico, paramétrico, Monte Carlo) que através do cálculo da distribuição real ou normal dos ativos, realiza os cálculos necessários para gestão de risco dos mesmos. O sistema Risco2000i
O sistema possibilita a qualquer usuário definir um perfil próprio (data de cotação, intervalo de confiança, modelo de volatilidade, etc), permitindo manipular um conjunto de parâmetros de forma independente dos demais, gerando com isso uma definição de grupos de análise. Usando estas informações, avalia o risco total e marginal destes grupos e de cada ativo que os compõe, fornecendo uma visão clara da contribuição dos ativos e dos grupos para o risco e posição total da carteira. O sistema Risco2000i (cont.)
Visualização do valor marcado a mercado e do VaR total e individual dos grupos de análise.
Desenvolvimento de módulos utilizando as ferramentas Borland Delphi e Visual C++ (para a DLL) Realização de consultas e criação de procedures usando banco de dados Oracle Geração de relatórios utilizando como ferramenta o Crystal Reports Criação de sites, baseados nas informações geradas pelo sistema, utilizando ASP e PHP Utilização das tecnologias cliente/servidor e multicamadas Atividades realizadas no Risco2000i