Superintendente de Produtos e Serviços Roseli M. Garcia Superintendente de Produtos e Serviços

O que o comércio quer ? Vender Mais ? X Menor Inadimplência ?

Quem é a Pessoa ? Identificação

Vai Poder Pagar ? Identificação Rendimento

Onde Cobrar ? ? ? Identificação ? Rendimento Localização

Vai Querer Pagar ? Identificação Localização Rendimento Caráter

Está com Problemas ? Identificação Localização Rendimento Caráter SCPC

De Quanto é a venda ? Identificação Localização Rendimento Caráter SCPC Limite de Crédito

Informações disponíveis na ACSP Informações de Perfil e Cadastrais 2. Histórico de Débitos – 500 Milhões de registros 3. Histórico de Compras a Crédito – 3 Bilhões de registros Associação Comercial de São Paulo

SOBRECARGA DE INFORMAÇÕES ?

“Em negócios, simplificar é melhor. Encontre uma forma simples de decidir milhares (ou milhões) de vezes ao dia e isto significará crescimento, oportunidade e vantagem”. “Mas simplificar não é fácil. Provavelmente seu processo é complexo”. Fair Isaac Company

“Estatística é a arte de torturar os dados até que eles confessem.” Bernard Shaw

Credit Score 1 ano score

Análise de Sobrevivência Modelagem de Dados Novas Bases de Dados Cadastro Positivo Localização Utilities Novas Técnicas Redes Neurais Algoritmos Genéticos Análise de Sobrevivência X

Permite mensurar a relação risco/aprovação: O Score representa uma mudança para fora da curva risco/aprovação

Permite mensurar a relação risco/aprovação: O Score representa uma mudança para fora da curva risco/aprovação Pode-se aumentar o volume em um mesmo nível de risco

Cadastro Positivo Brasil 3,37 1,84 45% Redução Inadimplência Simulação Utilizando Dados da Central Risco Powell, Mylenko, Miller e Majnoni (2004) Brasil 3,37 1,84 45% Redução Inadimplência

(40%) (20%) 2x > Assertividade Modelos Atuais Risco do Consumidor Score utilizando Perfil + Histórico de Comportamento Score utilizando somente dados cadastrais (40%) (20%) 2x > Assertividade

“Dos Inadimplentes, qual é possível recuperar ?” Modelos Atuais Risco do Consumidor Alguns Modelos + Cadastrais Valor do Cliente Comportamentais Internos Scoring Interno Combinação de Modelos Histórico Comportamental Compromissos de Mercado Scoring + + Melhor Performance 2ª Fase “Dos Inadimplentes, qual é possível recuperar ?” 1ª Fase “Quem vai inadimplir ?”

Novas Soluções Score Recuperação Alocando Esforços no Cliente Certo 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 003 a 142 143 a 211 212 a 264 265 a 304 305 a 340 341 a 379 380 a 414 415 a 432 433 a 454 455 a 480 481 a 507 508 a 542 543 a 591 592 a 673 674 a 1119 % População 20% 30% 40% 50% 60% 70% Taxa de Bons População Taxa Bons Situação do Consumidor no Mercado é altamente preditivo

Correlação entre Modelos de Crédito e Recuperação Novas Soluções Correlação entre Modelos de Crédito e Recuperação Baixo Risco Dimensão Recuperação Alto Risco Alto Risco Baixo Risco

O Momento Certo Custos Operacionais e Taxas Necessidade de Buscar outros Nichos Maior competição Crédito ao Consumidor Redução das Taxas Para manter mesmo nível lucratividade Clientes mais Arriscados Melhoria da Análise de Crédito

Perfil e Comportamento Novas Soluções Quanto é seu % de Rejeição hoje? Como Aumentar a Aprovação Mantendo Default? Modelos Personalizados (Perfil + Bureau) Melhor Performance Dados de Perfil Perfil e Comportamento

Novas Soluções Monitoramento Freqüente de Carteiras Observar tendências, pois mudanças são rápidas Simular, Otimizar, Automatizar Aumento Inadimplência 2005 para 2006 Geral: 26% Médio Risco:19% Alto Risco: 14% Novos no Mercado: > 100%

Quais são as informações relevantes para o negócio

Sistema de Informações Positivas

Dados Cadastrais Informações Restritivas Informações de Fraudes Dados Complementares Anotações Especiais Cadastro Positivo

Dados Cadastrais Inf. Restritivas Inf. Fraude Síntese Cadastral : Nome, data Nascimento, Título Eleitor, nome da mãe. Dados Cadastrais Registros de Débitos, Protestos, Cheques devolvidos (CCF), Títulos Protestados, devoluções informadas pelo Usuário associado. Histórico da Conta Corrente e Cheque, confirmação do endereço e telefone. Inf. Restritivas Inf. Fraude

Informações positivas sobre hábitos e Alerta de Cheques e Documentos roubados, consultas anteriores. Dados Complementares Anotações Especiais Informações positivas sobre hábitos e comportamentos de pagamentos, através de compartilhamento de dados. Cadastro Positivo

Relação Custo X Benefício Facilita o processo de avaliação de risco de cadastro e confirmação de dados do consumidor. Fomenta a troca de informações positivas entre as empresas integrantes do sistema. Permite visão ampliada da capacidade de pagamento não só do estabelecimento, como no mercado. Facilita avaliação do comprometimento da renda. Atua como instrumento de apoio a gestão de risco na decisão de venda a crédito.

= Relação Custo X Benefício Possibilita a precificação baseada no risco Reduz custos e aumenta o volume de operações Possibilita aumento de produção e maior consumo, conseqüentemente, maior crescimento econômico. =

Próximos Passos Formação de Grupo de Trabalho com Representantes do Varejo. Início de testes de compartilhamento de algumas informações. Tratamento das Informações pela ACSP

Próximos Passos Devolução sob forma de Score. Compartilhamento pela ACSP do conhecimento adquirido. Benefícios exclusivos para o Grupo Formador.

rgarcia@acsp.com.br www.acsp.com.br