Formas funcionais e mudança estrutural

Apresentação em tema: "Formas funcionais e mudança estrutural"— Transcrição da apresentação:

1 Formas funcionais e mudança estrutural
Variáveis binárias Não linearidade nas variáveis Modelagem e teste de mudança estrutural Viés variável omitida

2 Variáveis binárias numa regressão
Variáveis binárias ou dummy: valor 1 para algumas observações (efeito ou pertencem a algum grupo) e zero para observações restantes. Deslocamentos discretos de uma função dentro do modelo de regressão. Efeito tratamento Exemplos: efeito da universidade nos ganhos ao longo da vida, diferenças de sexo no comportamento da oferta de trabalho, etc. 2

3 Diversas categorias Conjunto de variáveis binárias
Exemplo: dummies para correção de fatores sazonais Armadilha da variável dummy 3

4 Diversos grupos - Exemplo: vários estados para 10 anos. 4

5 Fatores qualitativos Exemplo: níveis educacionais
Variável discreta: 0 – sem escolaridade (SE), 1 – Fundamental (F), 2 – Médio (M), 3 – Superior (S). O que acontece??? Modelo mais flexível (mais alto nível alcançado) Fazer esperança condicional: E(renda/idade, SE), E(renda/idade, F), E(renda/idade, M), E(renda/idade, S) 5

6 Regressão “Spline” Dados cross section para indivíduos de diversas idades: alguns padrões são específicos para determinadas faixas etárias. 18 anos: fim do ensino médio 22 anos: fim da faculdade. Amostra pode ser dividida em 3 grupos. 6

7 Não linearidade de variáveis
O modelo de regressão deverá ser escrito de uma forma mais geral. um conjunto de funções linearmente independentes de z. Seja g(y) uma função do y observado, o modelo de regressão nesta forma geral é: Como é o modelo de regressão linear?? 7

8 Formas funcionais Termos de interação Exemplos 8

9 O teste de Chow Estima-se o SQR do modelo irrestrito, estimando o modelo para cada grupo: obtenha a SQR1; depois, faça o mesmo para o outro grupo e obtenha a SQR2: Estima-se o modelo restrito considerando todos os grupos juntos e obtenha a SQR. Então:

10 Teste Chow: exemplo

11 Algebra Teste Chow

12

13 Viés de omissão de variável relevante
Substitui o y e ache o viés, que dependerá de X1’X2 e de beta2.