Modelo de Markowitz Aula de 03 de maio de 2017
Modelo de Markowitz – 2 ativos Exemplo Considerando um caso hipotético em que os retornos de duas séries históricas de variações mensais de ações sejam 5% e 4% respectivamente, e seus riscos sejam 16% e 17%. Supondo também que a covariância entre ambas séries é 0,013, pede-se desenhar a curva risco-retorno. Resolução: Estabelecer vetor de pesos w e (1 – w), simulando as diversas probabilidades de combinações entre os dois ativos; Obter os valores de risco e retorno do portfolio; e, elaborar o gráfico.
Modelo de Markowitz – n ativos Exercício Considerando os dados da planilha ‘Aula 3 maio 2017.xlsx’, calcular: Retornos; Riscos; e, Curva Risco-Retorno