A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Mercado de Seguros & O Atuário. Seminários UFRJ - Março/2011 2 Mercado de Seguros Trabalhos Atuariais O Atuário Atuário na SulAmérica.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Mercado de Seguros & O Atuário. Seminários UFRJ - Março/2011 2 Mercado de Seguros Trabalhos Atuariais O Atuário Atuário na SulAmérica."— Transcrição da apresentação:

1 Mercado de Seguros & O Atuário

2 Seminários UFRJ - Março/ Mercado de Seguros Trabalhos Atuariais O Atuário Atuário na SulAmérica

3 Seminários UFRJ - Março/ Contexto do Mercado de Seguros ANTES Pouca Regulamentação do Mercado Taxa de Juros alta Inflação alta Rendimentos financeiros altos Utilização de cálculos determinísticos Riscos não eram relevantes

4 Seminários UFRJ - Março/ Desenvolvimento do Mercado de Seguros SUSEP IRB Prêmio deixou de ser estabelecido pela SUSEP 1998 Regulamentação dos Planos de Saúde ANS 2001 Provisões Técnicas, Avaliação Atuarial e Margem de Solvência 2007 Abertura do Mercado de Resseguros 2008 Margem de Solvência baseado em riscos (Risco Subscrição) 2011 Risco de Subscrição + Risco de Crédito

5 Seminários UFRJ - Março/ Contexto do Mercado de Seguros AGORA Alta regulamentação Taxa de Juros e economia estabilizada Maior controle sobre os rendimentos financeiros Utilização de cálculos estocásticos Modelagem e projeções mais complexas Necessidade de Gestão de Riscos

6 Seminários UFRJ - Março/ Mercado de Seguros Trabalhos Atuariais O Atuário Atuário na SulAmérica

7 Seminários UFRJ - Março/ Mudanças geram oportunidades Reconhecimento da importância do atuário nas organizações Aumento da demanda de profissionais Consultor X Tomador de decisões Boa Empregabilidade Crescimento profissional nas organizações Boa Remuneração Atuação em diversas áreas

8 Seminários UFRJ - Março/ O atuário no mercado de trabalho ATUÁRIO Seguradoras Fundos de Pensão Consultorias Atuariais Órgãos Fiscalizadores, Previdência Social Resseguradoras Operadoras De Saúde Empresas de Capitalização Gestão de Risco Instituições Financeiras AuditoriasUniversidades

9 Seminários UFRJ - Março/ Para isso, o Atuário de hoje precisa: Ter habilidade numérica e raciocínio lógico Ter habilidade para utilizar planilhas eletrônicas Se atualizar constantemente Ter facilidade de comunicação (interpretar os números) Desenvolver a visão técnica e estratégica Ter bons conhecimentos da área financeira Fluência na língua inglesa

10 Seminários UFRJ - Março/ Qual o papel do Atuário ? O Atuário é o profissional preparado para mensurar e administrar riscos, uma vez que a profissão exige conhecimentos em teorias e aplicações matemáticas, estatística, economia, probabilidade e finanças, transformando-o em um verdadeiro arquiteto financeiro e matemático social capaz de analisar concomitantemente as mudanças financeiras e sociais no mundo. fonte: site do IBA - Participar do desenvolvimento dos produtos auxiliando na sua precificação Calcular reservas adequadas para seus negócios Investir as reservas para dar garantia aos compromissos futuros Otimizar os limites de retenção Buscar planos de Resseguro para as retenções Definir capitais mínimos para a solvência da Companhia Responder pelos impactos que as ações acima geram no resultado da Companhia

11 Seminários UFRJ - Março/

12 Seminários UFRJ - Março/ Mercado de Seguros Trabalhos Atuariais O Atuário Atuários na SulAmérica

13 Seminários UFRJ - Março/ FLUXO BÁSICO DE NEGÓCIOS Criação do Produto Venda do Produto Administração do Produto Apuração do Lucro/Perda Análises de Viabilidade Quanto custará o produto? Seleção de Riscos Quais seguros devemos aceitar? Identificação de nichos de Mercado Em quais potenciais clientes devemos investir? Reservas Técnicas Quanto do que o segurado paga devemos guardar para pagar despesas futuras? ALM Como investir o dinheiro da companhia de forma segura e eficiente? Análise Atuarial das Carteiras Qual resultado real dos nossos produtos? Exemplos de trabalhos atuariais em uma seguradora

14 Seminários UFRJ - Março/ Criação do Produto Venda do Produto Administração do Produto Apuração do Lucro/Perda Exemplos de trabalhos atuariais em uma seguradora Embedded Value Cálculo do Valor Econômico da Companhia. Capital Econômico Cálculo do capital adicional necessário para garantir o pagamento de todos os compromissos futuros da seguradora considerando um determinado nível de confiança. Gestão de Riscos Assegurar que a aceitação dos riscos inerentes à atividade seguradora seja feita de forma consistente e alinhada aos objetivos estratégicos e políticas da empresa FLUXO BÁSICO DE NEGÓCIOS

15 Seminários UFRJ - Março/ Reserva Técnica No passado, era utilizado percentuais pré-determinados Atualmente, são utilizadas técnicas estatísticas/matemáticas para estimar os compromissos futuros O mercado já vem desenvolvendo metodologias estocásticas para o cálculo das reservas São valores constituídos pelas empresas a fim de garantir os diversos compromissos financeiros futuros de seus clientes/participantes

16 Seminários UFRJ - Março/ IBNR Aviso Cadastro Aviso Ocorrência do Sinistro Ocorrência do Sinistro In í cio Vigência do Seguro Pgto Total PSL IBNER PSL IBNER PSL IBNER Reavalia ç ão Pgto Parcial Fim Vigência do Seguro PPNG PCP PIP Reserva Técnica Provisões de Prêmios e Sinistros mais usuais de uma seguradora

17 Seminários UFRJ - Março/ X% $ A Reserva Técnica Estocástica Reserva estocástica é aquela que, com x% de confiança, o valor guardado será suficiente para arcar com os compromissos assumidos.

18 Seminários UFRJ - Março/ Investindo e gerenciando as reservas técnicas No passado, eram investidos para obter retornos elevados, levando em conta apenas o risco de investimento. Atualmente, técnicas de gerenciamento são utilizadas para casar os investimento com os passivos da Companhia – ALM (Asset Liability Management)

19 Seminários UFRJ - Março/ Compromisso Futuro $ Vencimento da aplicação Título com vencimento em 10 anos 6% de juros $ $ 5.583, Tempo Preço do Título Imune à flutuação dos juros ALM

20 Seminários UFRJ - Março/ Compromisso Futuro $ Tempo 15 Título com vencimento em 15 anos 6% de juros $5.583,95 Vencimento da aplicação 6% $13.382,26 Preço do Título Sujeito à flutuação dos juros Negociação do Título $8.309,33 4% ALM

21 Seminários UFRJ - Março/ O que aconteceria com a relação investimentos X compromissos se o dólar subisse? E se a taxa de juros básica da economia baixasse? E se a inflação subisse? Situação dos Ativos no Momento t Situação dos Passivos no Momento t Situação Atual Inflação 10% 12% 8% 4% ALM

22 Seminários UFRJ - Março/ Precificando um produto No passado, calculava a taxa de risco do seguro + carregamento de segurança + carregamento para despesas administrativas Atualmente, realiza-se um estudo dos custos e as receitas esperadas de um produto, de modo a atingir as metas de rentabilidade requeridas pelos acionistas. Para isso, elabora-se uma projeção do fluxo de caixa de uma apólice, simulando todo o fluxo financeiro- atuarial da companhia. Desta forma, podemos fazer análises dos resultados, alterar características do produto, acompanhar as premissas utilizadas, comparar a lucratividade esperada, definir estratégias e etc.

23 Seminários UFRJ - Março/ Montante adicional aos ativos que suportam as responsabilidades da seguradora a fim de garantir o pagamento de todos os compromissos futuros da seguradora com um nível de confiança de x% Capital Econômico

24 Seminários UFRJ - Março/ Capital Econômico RISCO DE CRÉDITO RISCO DE LIQUIDEZ RISCO DE SUBSCRIÇÃO RISCOS ATUARIAIS RISCO SISTÊMICO RISCO OPERACIONAL RISCO LEGAL RISCO DE MERCADO Capital Econômico

25 Seminários UFRJ - Março/ Capital Econômico BENEFÍCIOS : Margem confortável de capital contra desastres; Exigências regulamentares; Gerenciamento dos Riscos Melhores níveis de rating

26 Seminários UFRJ - Março/ Mercado de Seguros Trabalhos Atuariais O Atuário Atuário na SulAmérica

27 Seminários UFRJ - Março/ A função atuarial na SulAmérica Em seu livro de apresentação de 1935, a SulAmérica assim definia as responsabilidades do seu Departamento Atuarial: Pode-se dizer que numa Companhia de Seguros o Departamento Atuarial representa a cellula-mater, o centro controlador de todas as operações da Companhia. Como a atividade agenciadora de uma Companhia de Seguros é a força propulsora, que leva o barco para a frente, assim o Atuário com seus cálculos, suas avaliações e suas pesquisas, é o timoneiro atento, que previne os desastres e afasta o barco dos mares perigosos.

28 Seminários UFRJ - Março/

29 Seminários UFRJ - Março/

30 Seminários UFRJ - Março/ Área Atuarial na SulAmérica Superintendente Executivo Superint. de Reservas e ResseguroSuperint. de Produtos e ProjetosSuperint. de Modelagem e Gestão de Riscos Gerente Estagiário Analista Pleno Analista Pleno Analista Sr. Estagiária Analista Sr. Analista Pleno Analista Sr. ConsultorEspecialista Estagiária Analista Sr. Analista Jr. Analista Pleno Analista Pleno Estagiário Analista Sr. Analista Jr.

31 Seminários UFRJ - Março/ OBRIGADA!


Carregar ppt "Mercado de Seguros & O Atuário. Seminários UFRJ - Março/2011 2 Mercado de Seguros Trabalhos Atuariais O Atuário Atuário na SulAmérica."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google