1 CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM “X”): CONFIDENCIAL RESTRITACONFIDENCIALUSO INTERNOPÚBLICO x Workshop Certificação Fase 6 Setembro de 2013 “A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores”.

2 2 AGENDA CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X FASES DE CERTIFICAÇÃO

3 3 AGENDA CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR FASES DE CERTIFICAÇÃO

4 Certificação Oficial iCADX Fase 1: Conectividade ao ambiente de certificação do iCADX Fase 2: Telas do iCADX Certificação Livre IPN Fase 3: Conectividade ao ambiente de certificação do IPN/CORE Fase 4: Telas de alocação, repasse e consulta de posições Fase 5: Telas de controle de posições e de liquidação Fase 6: Arquivos e mensagens do iCADX, preços e instrumentos Fase 7: Mensagens e arquivos de alocação, repasse, controle de posições e liquidação Fase 8: Telas e mensagens de garantias Fase 9: Cálculo e funcionalidades de administração de risco e transferência de posição Fase 10: Arquivos e mensagens de tarifação e tributação Fase 11: Processos integrados de liquidação e risco Certificação Oficial IPN Fase 12: Execução monitorada dos roteiros dos processos integrados Fases da certificação

5 5 AGENDA CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR FASES DE CERTIFICAÇÃO

6 CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X Para o processo de certificação do iCAD-X, serão utilizados os seguintes arquivos: Para cada inclusão/alteração realizada no iCAD-X, o participante receberá o arquivo de resposta com o resultado da ação. O arquivo de resposta poderá apresentar: Consulta: os dados da conta ou do vínculo consultado Inclusão/alteração: As informações das contas ou vínculos incluídos/alterados OU O erro que não permitiu a inclusão/alteração das contas/vínculos

7 Visão Geral da Solução: MTA AMBIENTE DO PARTICIPANTE RCCF/RCB XFB Sistemas BVMF AMBIENTE BM&FBOVESPA MTA acessa o ambiente da BM&FBOVESPA para o envio e o recebimento de arquivos No ambiente interno, os sistemas BVMF interagem com o XFB para obter e disponibilizar arquivos aos participantes CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X

8 Erros comuns na elaboração de arquivos Identificação do participante no conteúdo do arquivo divergente da identificação do participante no header do arquivo; Tipo e número de documento informados para o titular de conta divergentes dos demais campos que identificam se o titular é residente ou não-residente – Ex: campo SchemeName = 1 (CNPJ) e campo ResidentialStatus = NRES (Não-residente); Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou do vínculo (inclusão, alteração, exclusão). Inclusão de conta com o mesmo número de uma conta já existente ou com um número de conta com mais de 6 dígitos; Não preenchimento de um campo obrigatório ou preenchimento de campo com conteúdo divergente das opções disponíveis na ExternalCodeList; Inclusão de vínculo onde uma das contas não existe ou está inativa; Preenchimento incorreto da identificação da parte ou da contraparte de um vínculo; Preenchimento inválido de algum domínio – Ex: tipo de conta; CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X

9 Erros comuns na elaboração de arquivos (cont.) Preenchimento inválido do campo que identifica o tipo de modificação da conta ou do vínculo (inclusão, alteração, exclusão); Preenchimento incorreto dos campos que identificam o endereço principal do titular de conta, tipos de e telefone; Preenchimento de campo de data ou valor monetário com formato inválido. CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X

10 Todos os layouts de arquivo estão disponíveis no site do IPN: Arquivos-122 Documentos importantes: Catálogo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Participantes e Contas Manual Técnico de Mensagem Exemplos de mensagens de Cadastro de Participantes e Contas Enumeration Cadastro de Participantes e Conta Arquivos XSD – Cadastro de Participantes e Contas Novos arquivos e mensagens Workshop 5 - Técnico de Mensageria e Ferramentas de TI Tabela de códigos de erro CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X

11 Perguntas ?

12 AGENDA CADASTRO DE INSTRUMENTOS CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA SINACOR FASES DE CERTIFICAÇÃO

13 INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6 O conjunto de instrumentos disponíveis para a fase 6 de certificação é o combinado dos instrumentos das fases 4 e 5. A abordagem de liberação de instrumentos é incremental, conforme cenários propostos para a certificação. Ou seja, os próximos arquivos de instrumentos serão mais completos que os da Fase 6 As trincas de instrumentos serão mantidas ao longo dos testes de certificação, de tal forma que cenários de testes poderão ser mantidos mesmo na virada para fases mais avançadas da certificação As trincas divulgadas agora na certificação NÃO SÃO as mesmas que serão divulgadas no lançamento do IPN em produção Instrumentos adicionais existem na base de cadastro e serão divulgados. São eles: indicadores econômicos, ouro ativo financeiro, collateral cash e as CALLs e PUTs complementares às opções listadas, bem como os instrumentos de exercício destas opções.

14 INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6 Trinca de instrumentos – relembrando o conceito Com o IPN uma mesma plataforma vai processar instrumentos que atualmente são identificados por chaves distintas por conta de características próprias dos instrumentos A criação da chave única foi necessária. Essa chave é um conceito do FIX, atualmente disseminada na plataforma de negociação e composta de 3 partes> SecurityIDSource Indica a fonte do ID fornecido. No divulgação para o mercado será usado o SecurityIDSource = 8, o mesmo fornecido pelo PUMA. SecurityID É a identificação propriamente dita, a chave. Há apenas um valor por SecurityIDSource SecurityExchange É o identificador da bolsa. Pela padronização ISO10383, o valor usado é “BVMF”

15 INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6 Instrumentos fase 4 DescriçãoMercad o Mercadori a VenctoCod Negociação Fase 4 DI de 1 dia FuturoDI1J14DI1J14 Dólar comercial FuturoDOLJ14DOLJ14 Cupom Cambial FuturoDDIJ14DDIJ14 Índice Bovespa FuturoINDG14INDG14 Ibovespa Mini FuturoWINQ14WINQ14

16 INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS NA FASE 6 Instrumentos fase 5 DescriçãoMercadoMercadoriaVenctoCod Negociação Fase 5 D1 de 1 diaFuturoDI1F15 DI1F15 Dólar comercialFuturoDOLF15 DOLF15 Dólar comercialFuturoDOLV13 DOLV13 Dólar comercialFuturoDOLX13 DOLX13 Cupom CambialFuturoDDIF15 DDIF15 Índice BovespaFuturoINDZ14 INDZ14 Ibovespa MiniFuturoWINQ15 WINQ15 Boi gordoFuturoBGIF14 BGIF14 CaféFuturoICFZ13 ICFZ13 CaféFuturoICFU14 ICFU14 SojaFuturoSFIX13 SFIX13 Swap Cambial OC1TermoSCSN401 SCSN401 Opção DI1 CallOpção de compraIDIF14 IDIF14C Opção DI1 PutOpção de vendaIDIF14 IDIF14P Dólar comercialOpção de compraDOLF14 DOLF14C Dólar comercialOpção de vendaDOLZ13 DOLZ13P OuroDisponívelOZ1- OZ1D OuroTermoOZ10180 OZ10180

17 ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Os arquivos de instrumentos disponíveis durante a fase 6 são: CONTRCAD_IPN Este arquivo é composto pelos mesmos dados do atual CONTRCAD, porém alterado para incluir 5 novos campos: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios e três campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos O escopo do arquivo permanece exatamente o mesmo, exceto pela inclusão dos instrumentos de exercício das opções sobre derivativos Arquivo ISO BVBG Novo arquivo de instrumentos Arquivo ISO BVBG Novo arquivo de indicadores econômicos

18 ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Diferença entre o uso do arquivo modificado e do arquivo novo: Arquivo CONTRCAD_IPN: Fornece uma lista de instrumentos de trading segundo seu escopo atual, acrescido pelos instrumentos de exercício. Não contém o ouro ativo financeiro. Arquivo novo: Além de conter os instrumentos de exercício e o ouro, o arquivo novo reúne informações adicionais que criam novas possibilidades no processamento dos instrumentos, conforme apresentado a seguir:

19 ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Informações adicionais do arquivo novo: Estratégias CampoFunção do campo Categoria do ativoidentifica claramente o tipo da estratégia: Forward points, FRA, Rolagens ou Volatilidades preço base da rolagemNo caso de rolagem, aponta o que deve ser usado como preço base para a determinação do preço da perna mais líquida: último preço ou preço de ajuste Pernas da estratégia (grupo de repetição) Lista os instrumentos que são pernas da estratégia

20 ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Informações adicionais Indicador de Liquidação Esse atributo é usado em 4 tipos diferentes de instrumentos, em cada qual com uma função específica: Futuros: Usado para calcular o valor de ajuste em reais no caso de taxa ou moeda estrangeira Opções: para converter o prêmio da opção em reais no caso de moeda estrangeira Instrumento de exercício para opções sobre disponível: para as opções financeiramente liquidadas, o indicador de liquidação aponta para um indicador financeiro usado para cálculo do valor de exercício Estratégias: No caso de Forward Points (FRP), aponta para o indicador usado no cálculo do preço do futuro.

21 ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos O arquivo ISO BVBG contém uma relação de taxas de câmbio e indicadores econômicos, alguns deles referenciados pelos instrumentos negociáveis. Como exemplo, o futuro de café é negociado em dólares e convertido em reais através da Taxa Referencial BM&F Neste caso o indicador aparece no arquivo ISO BVBG na TAG, conforme figura a seguir, retirada de um contrato futuro de café

22 ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos A trinca 6040 (TCR) está no arquivo ISO BVBG de indicadores

23 ARQUIVOS DE INSTRUMENTOS Relacionamento entre instrumentos e indicadores econômicos nos novos arquivos E a TAG contém o mesmo nome usado como chave no arquivo INDIC de cotações Ou seja, o arquivo ISO BVBG contém o indicador de liquidação do contrato futuro de café e o arquivo ISO BVBG fornece o “de-para” para as cotações do “Indicadores Econômicos e Agropecuários”.

24 DIVULGAÇÃO DOS ARQUIVOS Os três arquivos de instrumentos serão disponibilizados no início da Fase 6 de certificação e permanecerão inalterados ao longo desta fase O Arquivo CONTRCAD_IPN ficará disponível na seção de download do site do IPN Os arquivos ISO BVBG e BVBG ficarão disponíveis no MTA Na fase 7 o arquivo CONTRCAD_IPN também passará a ser gerado diariamente e publicado no site do IPN Os arquivos PAPD, H e T para IPN serão liberados apenas na fase 8

25 Perguntas ?

26 AGENDA ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS SINACOR FASES DE CERTIFICAÇÃO

27 CONSIDERAÇÕES Não haverá alteração no formato nem no conteúdo das informações publicadas Formato: Informações disponibilizadas em arquivos publicados no website da bolsa Publicação: após o encerramento da negociação dos ativos, conforme a informação Certificação Arquivos publicados na fase 6 Informações publicadas: associadas aos instrumentos utilizados na fase 6 Publicação: diária, após encerramento da certificação. Entre 17h e 17h:30.

28 Perguntas ?

29 AGENDA ARQUIVOS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA CERTIFICAÇÃO ARQUIVOS iCAD-X CADASTRO DE INSTRUMENTOS SINACOR FASES DE CERTIFICAÇÃO

30 Adaptação da troca de informações entre SINACOR e iCAD-X baseadas em arquivos norma ISO Meio de comunicação para trocas de arquivos em lote via MTA. Premissa de desenvolvimento: minimizar o impacto no participante. As novas telas para o módulo de Cadastro de Clientes foram desenvolvidas somente na tecnologia.NET (SINACOR+). O desenvolvimento da 1ª etapa: atender o iCAD-X com a unificação das contas, atributos obrigatórios e as integrações básicas foram concluídas. Disponibilização da importação do arquivo CONTRCAD_IPN contendo as informações adicionais relacionadas ao projeto IPN. INTRODUÇÃO

31 ARQUITETURA iCAD-X MTA SINACOR + Telas Atuais Estrutura Atual Atual Participantes Atividade Bovespa, Atividade BMF, Demais atividades. Estrutura iCAD-X PROCESSO Importação / Exportação PROCESSO Importação / Exportação Arquivos Telas Novas

32 FUNCIONALIDADES Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6: Cadastro de Local; Parâmetro; Instituição Financeira; Cadastro Básico; Cadastro Complementar; Atividade Bovespa; Atividade BM&F; Cadastro de Vínculos; Exportação de Contas; Exportação Consulta de Contas;

33 Funcionalidades alteradas e novas funcionalidades para atender a fase 6 (cont.): Exportação Lote de Contas; Exportação Cadastro de Vínculos. Exportação Consulta de Vínculos; Exportação Lote de Vínculos; Importação iCAD-X; Consulta de Envio de Contas; Conciliação de Contas; Conciliação de Vínculos; Divergências e Log de Sincronização; Importação do Arquivo CONTRCAD_IPN. FUNCIONALIDADES

34 Informação de Apoio - Cadastro de Local As categorias definidas neste cadastro serão utilizados para o envio dos arquivos ao iCAD-X e a validação do cadastro de vínculos. É necessário indicar ao menos uma como principal. FUNCIONALIDADES

35 FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes - Parâmetros Parâmetros utilizados para a carga inicial no cadastro de vínculos e possibilidade da abertura do cadastro de vínculos.

36 FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Instituição Financeira Permite o cadastro da instituição financeira e as categorias relacionadas a esta instituição. Tal cadastro será utilizado nos processos de cadastro e envio dos vínculos entre contas.

37 FUNCIONALIDADES Cadastro de Clientes – Cadastro Básico Adição dos campos: Atividade Econômica Principal: utilizado para pessoas jurídicas; Situação do envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa.

38 Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar Adição dos campos: Capital Social, Patrimônio Líquido e Capital de Giro para Pessoas Jurídicas; País de Residência, Renda Anual e Situação Patrimonial para Pessoas Físicas. FUNCIONALIDADES

39 Cadastro de Clientes – Cadastro Complementar (cont.) FUNCIONALIDADES

40 Cadastro de Clientes – Atividade Bovespa Adição dos campos: Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X. Situação de Envio: utilizado para visualização da situação do envio perante a BM&FBovespa. FUNCIONALIDADES

41 Cadastro de Clientes – Atividade BM&F Adição do campo Tipo de Conta: possui os domínios reconhecidos pelo sistema iCAD-X. FUNCIONALIDADES

42 Cadastro de Vínculos Permite ao usuário consultar, incluir, alterar e excluir os vínculos entre Contas. É possível cadastrar os seguintes vínculos: Conta Master, Custodiante, Repasse, Consolidação de Margem, Exercício de Opções e Por Conta e Ordem. A grid de vínculos indica as Contas que existem no participante ou a conta Máster. A grid de contas vinculadas indicam as Contas que são da outra parte do vínculo ou as contas Filhotes. FUNCIONALIDADES

43 Exportação de Contas e Vínculos Situações de envio possíveis para Contas e Vínculos. Não Enviada: A conta/vínculo foi criada e aguarda exportação para o sistema iCAD-X. Gerada em Arquivo: A conta/vínculo foi gerado em arquivo no padrão ISO20022 e está disponível no diretório MTA. Cadastro Aceito BM&FBovespa: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o arquivo de retorno confirmando a operação. Erro no processamento: A conta/vínculo foi recebido pelo sistema iCAD-X e o SINACOR recebeu o arquivo de retorno indicando erros encontrados pelas regras da BM&FBovespa. FUNCIONALIDADES

44 Exportação Cadastro de Contas Funcionalidade que gera os arquivos de inclusão e alteração de contas para o sistema iCAD-X. As contas incluídas no arquivo são as indicadas como “Não Enviada” e marcadas para envio na Atividade Bovespa. FUNCIONALIDADES

45 Exportação Consulta de Contas Funcionalidade que gera o arquivo de consulta de contas para o sistema iCAD-X. Esta opção poderá ser utilizada para cadastros realizados no sistema iCADX e que não constam no SINACOR. FUNCIONALIDADES

46 Exportação Lote de Contas Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos já gerados anteriormente. FUNCIONALIDADES

47 Exportação Cadastro de Vínculos Permite ao usuário exportar os vínculos entre contas para inclusão ou inativação de vínculos no sistema iCAD- X. Os vínculos gerados são os que constam com a situação “Não Enviada” no Cadastro de Vínculos e que estão marcados para enviar à BM&FBovespa. FUNCIONALIDADES

48 Exportação Consulta de Vínculos Permite ao usuário solicitar a consulta de um ou mais Vínculos de Contas para o sistema iCAD-X. FUNCIONALIDADES

49 Exportação Lote de Vínculos Permite ao usuário solicitar a geração de arquivos de vínculos gerado anteriormente. FUNCIONALIDADES

50 Importação iCAD-X Processo responsável por importar automaticamente os arquivos recebidos disponíveis no diretório MTA para o módulo Cadastro de Clientes. FUNCIONALIDADES

51 Consulta de Envio de Contas Permite ao usuário visualizar a situação de envio das contas e vínculos, além de apresentar os erros informados pelo sistema iCAD-X. Filtros de pesquisa Mensagens enviadas e recebidas Erros de negócios encontrados FUNCIONALIDADES

52 Conciliação de Contas Permite ao usuário visualizar as diferenças entre os dados das contas vindas nos arquivos do iCAD-X e a base do SINACOR. Contas pendentes de ação. Comparação dos dados de cliente do SINACOR e BVMF. Comparação dos dados de conta do SINACOR e BVMF. FUNCIONALIDADES

53 Conciliação de Vínculos Permite ao usuário visualizar as diferenças entre os dados dos vínculos vindos nos arquivos do iCAD-X e a base do SINACOR. Vínculos pendentes de ação. Comparação dos dados das contas vinculadas entre SINACOR e BVMF. FUNCIONALIDADES

54 Divergências e Log de Sincronização Apresenta as divergências e os erros encontrados nos processos de sincronização entre a estrutura atual e a nova estrutura. FUNCIONALIDADES

55 Importação do Arquivo CONTRCAD_IPN Processa as informações contidas no arquivo CONTRCAD_IPN de acordo com o novo layout, contendo os campos adicionais: dois campos para representar Segmento e Mercado com seus novos domínios e três campos para a chave tripla de identificação dos instrumentos. O escopo do arquivo permanece exatamente o mesmo, exceto pela inclusão dos instrumentos de exercício das opções sobre derivativos. FUNCIONALIDADES

56 CONSIDERAÇÕES Abaixo seguem relacionadas as principais considerações do SINACOR Sobre os arquivos do iCAD-X e SINACOR Sobre a instalação Versão de certificação do SINACOR + disponibilizada em junho de 2013 instalada. Ambiente apartado para certificação. ConsideraçõesAlternativas Não contempla os campos opcionais dos arquivos BVBG , BVBG e BVBG O cadastro das informações opcionais poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X. Envia o e endereço vinculado a Conta. Será enviado somente o Endereço vinculado a Conta. O cadastro dos demais endereços poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X. O SINACOR não contempla o cadastro para o perfil Roteamento de Ordem CME&BVMF. O cadastro das informações poderá ser complementado nas telas do sistema iCAD-X. Não trata por arquivo o dado Perfil HEDGER. O cadastro opcional perfil HEDGER poderá ser feito manualmente nos módulos Cadastro de Clientes e BM&F. Não trata por arquivo o dado Perfil Formador de Mercado. O cadastro opcional perfil Formador de Mercado poderá ser feito manualmente nos módulos Cadastro de Clientes e BM&F.

57 SUPORTE Suporte e Contato Documentos complementares a esta apresentação: Roteiro de Certificação da fase 6 – iCAD-X; Guia do Usuário SINACOR; Catálogo de Mensagens e Arquivos Cadastro de Participantes e Contas. Catálogo de Mensagens e Arquivos / Cadastro de Instrumentos. Estes e os demais documentos do IPN encontram-se disponíveis na página O participante poderá encaminhar seus questionamentos específicos e/ou agendar a instalação do pacote adicional do SINACOR para atendimento a fase 6 através do ou contato telefônico ( ou opção 5)

58 Perguntas ?

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