1 O SPB Pós-implantação Luiz Fernando Figueiredo Seminário de Auditoria Interna e Compliance Nov

2 Objetivo da Reestruturação  Redução do Risco Sistêmico  Diretrizes: Reduzir o risco de crédito do Banco Central; Reduzir o risco de crédito do Banco Central; Aumentar a eficiência dos instrumentos de pagamento; Aumentar a eficiência dos instrumentos de pagamento; Estimular a concorrência no setor financeiro e alavancar a oferta de crédito na economia; Estimular a concorrência no setor financeiro e alavancar a oferta de crédito na economia; Aumentar a liquidez no mercado secundário de títulos públicos e privados; Aumentar a liquidez no mercado secundário de títulos públicos e privados;

3 Principais Conseqüências  Risco privado assumido pelo setor privado  Sistema financeiro moderno e seguro  Disponibilidade de recursos em tempo real transferência eletrônica tempo real pagamento administrativo d+1

4 Principais Medidas  Reservas Bancárias  zero a qualquer momento;  Redesconto intradia;  Câmaras assumindo a contraparte central e estabelecendo limites com base em garantias entregues pelo sistema financeiro;  Estímulo ao uso da TED para pagamentos a partir de R$ 5 mil;

5 COMPE CBLC Ações MECIR SELIC Tesouro Nacional BMF Derivativos CETIP Numerário Custodiante Reservas Bancárias Arquitetura do SPB Antes da Reestruturação Transferência de Fundos Tributos Federais e Estaduais

6 COMPE CBLC MECIR SELIC BMF Derivativos CETIP BMF Câmbio Nova Arquitetura do SPB Mensagens TECBAN STR Reservas Bancárias TESOURO Central

7 Desenho Intradia do Sistema STR 6h30 STR 18h30 Compe - noturna 9h00 Tecban 10h10 Cetip 13h00 BM&F Câmbio 14h05 BM&F Derivativos 15h25 CBLC 15h55 Tecban 17h10 Central 17h25 Compe - diurna 18h00 Transferências Por Conta de Clientes (6h30 – 17h30) Transferências Interbancárias (6h30 – 18h30) Redesconto Intradia (6h30 – 18h15) Selic (6h30 – 18h30) Redesconto Overnight (15h00 – 18h30)

8 Giro do STR – Média Diária

9 Decomposição do Giro do STR – Últimos 22 dias úteis 64,6% 1,6% 12,9% 20,5% 0,4% Pagamentos, exceto por conta Clientes Pagamentos por conta Clientes Recolhimentos CompulsóriosSelic Mecir, Tesouro e Outros

10 Evolução das TED’s – Média Diária

11 Redesconto Intradia – Média Diária

12 ChequeDOCCobrança Movimento na Compe 7,1 7,7 2, Total: R$ 17,1 bilhões 6,3 5,1 2,6 (-12%) (- 34%) (+11%) Média Diária de Abril a Outubro 2002 Total: R$ 14 bilhões (-18,4%)

13 Período de Cálculo ChequeDoc 6 a 19/11/02 20%50% 20/11/02 a 3/12/02 40%60% 4 a 24/12/02 50%70% 26/12/02 a 14/1/03 60%80% 15/1/03 a 4/2/03 70%90% A partir de 5/2/03 80%97% % do Valor da Compe a Migrar - Valor fixo, por banco, definido em função do movimento de compensação anterior à entrada em vigor do SPB (fevereiro / março)

14 Pesquisa Fiesp  Conhecimento do novo SPB  Empresas: 81% - outubro / 43% - fevereiro  Pequenas: 77% - outubro / 33% - fevereiro  Médias: 94% - outubro / 61% - fevereiro  Mudanças  Baixos custos de adaptação ao SPB  Dificuldades não relevantes para 84% alterarem suas formas de pagamentos

15 Efeitos nas Empresas - Pesquisa Fiesp  Maior integração eletrônica da gestão financeira das empresas com os bancos  Reestruturação de sistemas de contas a pagar e a receber  Conseqüências  Maior segurança na gestão financeira  Aumento da eficiência da administração financeira  Treinamento de pessoal e investimentos em informática

16 Próximas Etapas  Câmara Interbancária de Pagamentos  Serviço de Pagamentos de Varejo  Aperfeiçoamento dos instrumentos de pagamento, com mudança do foco: macro micro macro micro

17 Onde Buscar Informações ?

18 Onde Buscar Informações ? (Cont.) Luiz Fernando Figueiredo (61)